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图书介绍


信用衍生产品:理论与实务


中国银行间市场交易商协会教材编写组 编

    

发表于2021-04-10

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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301287378
版次:1
商品编码:12248490
包装:平装
丛书名: 中国银行间市场交易商协会培训教材
开本:16开
出版时间:2017-09-01
用纸:胶版纸
页数:384
字数:468000

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具体描述

编辑推荐

  作为全球第三大场外金融衍生品,信用衍生产品在金融市场中发挥着日益重要的作用。本书对信用衍生产品市场的理论和实务进行了系统的分析,介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中存在的障碍,并对信用衍生产品的交易流程、定价技术和交易策略进行了深入浅出的介绍,同时通过对国内外衍生品市场的对比分析,对国内衍生品市场的发展前景给予了预判。
  《信用衍生产品:理论与实务》有助于深化市场参与者对信用衍生产品的作用及风险的认识和理解,引导其理性参与信用衍生产品市场。除了对市场参与者具有较高的实用价值外,也适合高校师生以及其他对金融市场业务感兴趣的人员阅读。

内容简介

  《信用衍生产品:理论与实务》是NAFMII系列培训教材之一。全书系统介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中存在的障碍,并对信用衍生产品的交易流程、定价技术和交易策略进行了深入浅出的介绍,同时通过对国内外衍生品市场的对比,对国内衍生品市场的发展前景给予了预判。适合银行间市场从业人员、高校师生以及其他对金融市场业务感兴趣的人员使用。本书紧密结合中国实际,将中国金融市场中现实的场景呈现。且每章附有新案例和思考题。

作者简介

  中国银行间市场交易商协会教材编写组,主编谢多,现任中国银行间市场交易商协会秘书长。曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。

目录

第一章信用衍生产品概述/ 003
第一节信用衍生产品定义、种类和功能/ 003
第二节信用衍生产品的重要概念/ 015
第三节场外金融衍生产品主协议/ 029
本章小结/ 031
本章重要术语/ 031
思考练习题/ 032
参考文献/ 032
相关网络链接/ 032第二章信用衍生产品的估值定价技术和交易策略/ 033
第一节信用衍生产品的估值定价技术/ 033
第二节信用衍生产品交易策略/ 043
第三节信用衍生产品的风险分析与管理/ 046
本章小结/ 052
本章重要术语/ 053
思考练习题/ 053
参考文献/ 053
第三章国际信用衍生产品市场发展概况/ 059
第一节信用衍生产品市场的发展历程和现状/ 059
第二节信用衍生产品与次贷危机/ 070
第三节国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》/ 090
第四节国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位/ 094
本章小结/ 104
本章重要术语/ 104
思考练习题/ 104
参考文献/ 105
第四章中国信用衍生产品市场概述/ 109
第一节中国信用衍生产品市场的发展现状和意义/ 109
第二节中国信用衍生产品的市场架构/ 116
本章小结/ 120
本章重要术语/ 121
思考练习题/ 121
参考文献/ 121第五章中国信用风险缓释工具业务实务/ 122
第一节关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论/ 122
第二节信用风险缓释工具的资质备案和交易流程/ 124
第三节信用风险缓释工具估值定价技术/ 128
第四节信用风险缓释工具的会计处理及税收政策/ 143
第五节CDS与银行资本管理/ 160
第六节机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析/ 176
本章小结/ 179
本章重要术语/ 180
思考练习题/ 180
参考文献/ 181第六章中国信用衍生产品市场的问题与展望/ 182
第一节对信用衍生产品的认识存在误区/ 182
第二节中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题/ 188
第三节中国信用衍生产品市场展望/ 190
本章小结/ 193
本章重要术语/ 194
思考练习题/ 194
参考文献/ 194
相关网络链接/ 194参 考 答 案/ 195
附录A信用风险的结构化模型/ 200
附录B简约化模型/ 208
附录C我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤/ 216
附录D协议文本及相关自律规则/ 223
附录D-1交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件/ 224
附录D-2中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(2009年版)/ 235
附录D-3中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件(2009年版)/ 253
附录D-4中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件(2009年版)/ 265
附录D-5中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件(2009年版)/ 276
附录D-6《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件(2012年版)》/ 292
附录D-7中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件 (2012年版)/ 302
附录D-8中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件(2012年版)/ 311
附录D-9中国场外黄金衍生产品交易基本术语(2013年版)/ 324
附录D-10《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则(2016年版)》/ 332补充阅读CDS在中国市场的需求和应用研究/ 373
后记/ 375 /
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