内容简介
本书是《期权、期货及其他衍生产品》(原书第9版)配套习题集。本书为许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导,可作为高等院校金融相关专业教学用书,也可作为金融机构的管理者,特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。全书对《期权、期货及其他衍生产品》教材的练习题进行了详细解答,由浅入深,切中要害。此外,许多习题本身包含金融衍生产品的实践背景,使读者能理论联系实际、近距离地接触实践操作。
目录
前言
第1章 引言1
第2章 期货市场的运作机制11
第3章 利用期货的对冲策略18
第4章 利率24
第5章 如何确定远期和期货价格33
第6章 利率期货43
第7章 互换51
第8章 证券化与2007年信用危机61
第9章 OIS贴现、信用及资金费用64
第10章 期权市场机制68
第11章 股票期权的性质76
第12章 期权交易策略84
第13章 二叉树91
第14章 维纳过程和伊藤引理102
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型109
第16章 雇员股票期权124
第17章 股指期权与货币期权128
第18章 期货期权138
第19章 希腊值146
第20章 波动率微笑159
第21章 基本数值方法167
第22章 风险价值度184
第23章 估计波动率和相关系数189
第24章 信用风险196
第25章 信用衍生产品204
第26章 特种期权211
第27章 再谈模型和数值算法220
第28章 鞅与测度231
第29章 利率衍生产品:标准市场模型238
第30章 曲率、时间与Quanto调整246
第31章 利率衍生产品:短期利率模型252
第32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线262
第33章 再谈互换268
第34章 能源与商品衍生产品272
第35章 实物期权276
前言/序言
前言这本书是配合我的《期权、期货及其他衍生产品》(原书第9版)一书的习题集,书中所列习题都是教材每章后的练习题。这些练习题能帮助读者进行自测,了解自身对于相关知识的掌握程度。练习题的难度既有那些为基本的概念方面的测试,也有涉及一些富有挑战性的分析技巧。部分练习题在书中都有详细的解答。
建议读者先自行尝试解答问题,在解不出来的情况下再看参考答案,这样才能达到好的效果。
书中的内容都来自我的《期权、期货及其他衍生产品》(原书第9版)。
欢迎读者对于书中内容提出建议。
约翰·赫尔多伦多大学罗特曼管理学院
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