　　全书系统地讲解了风险管理计算与建模原理，并安排了大量的实例，详实地介绍了风险管理计算与建模的软件实现。全书分为三个部分。第1~4章为部分，主要介绍风险管理计算与建模的一般原理，包括波动率的计算、损失分布的拟合与模拟、损失估计、风险管理决策；第5~8章为第二部分，主要是具体地介绍了各种金融风险的计算分析与建模方法及其软件实现，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。第9章为第三部分，则是从自上而下的全面风险管理视角介绍企业资本预算的基本原理与预算方法。本书能够帮助学生熟练掌握风险管理的原理，提高学生风险管理计算与建模的技能。

前　言
第1章　金融资产收益波动率的计算1
1.1　静态波动率的计算1
1.2　动态波动率的计算3
1.3　隐含波动率的计算11
第2章　损失分布的拟合与模拟估计16
2.1　损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验16
2.2　损失分布拟合的Excel卡方检验22
2.3　损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验25
2.4　损失分布的随机模拟39
2.5　损失分布的贝叶斯估计44
第3章　损失估计47
3.1　损失次数频率的二项分布估计47
3.2　损失金额频率的正态估计48
3.3　总损失频率的分析计算50
第4章　风险管理决策与内部控制评价52
4.1　期望损益准则决策52
4.2　商业银行内部控制评价55
5章　信用风险管理84
5.1　个人信用综合评分与授信决策模型84
5.2　企业财务综合评价模型101
5.3　违约回归分析模型113
5.4　KMV模型127
5.5　信用风险损失计算139
5.6　应收账款信用政策决策模型141
5.7　Credits Metrics模型：损失分布法147
5.8　Credits Metrics模型：蒙特卡罗模拟法154
5.9　Credit Risk+模型159
第6章　市场风险管理162
6.1　久期与凸度的计算及应用162
6.2　资产负债组合的久期分析与免疫管理168
6.3　风险价值计算的方差-协方差法170
6.4　风险价值计算的历史模拟法177
6.5　股票β系数的计算180
6.6　期货套期保值184
6.7　期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建190
6.8　期权价值影响因素的敏感性分析209
6.9　投资组合保险212
6.10　基于扩展M-V模型的最优投资组合构建217
6.11　基于单因素模型的最优投资组合简化求解232
第7章　操作风险管理240
7.1　操作风险价值估计的损失分布法240
7.2　操作风险经济资本计算的标准法243
第8章　流动性风险管理245
8.1　现金需求的销售百分比法预测245
8.2　现金需求的资金特性分析法预测247
8.3　现金预算250
8.4　企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价261
8.5　资产的市场流动性度量与综合评价268
8.6　流动性风险监管指标计算274
第9章　资本预算282
9.1　监管资本的标准法计算282
9.2　监管资本的内部评级法计算291
9.3　银行风险监管指标的计算295
参考文献297

前言/序言

　　应用创新型人才培养的核心在于促进学生的知识、能力、素质协调发展，而建立与理论教学的有机结合，以技能提升为核心，多层次、全方位的实验教学体系是应用创新型人才培养中最为重要的手段。组织编写大学经济管理类专业实验指导教材系列，旨在满足经济管理类应用创新型人才培养的实验教学需要，该系列由茆训诚教授策划。本书是该系列中的一本。风险管理涉及许多计算与分析，推演过程比较复杂，手工计算工作量很大。根据原理，借助软件实现这些计算与分析，是我们风险管理的应用创新型人才培养与工作实践中非常重要的内容。本书侧重于介绍风险管理中的计算方法与分析原理及其软件实现。目的在于帮助学生熟练掌握风险管理原理，提高风险管理计算与分析技能。
　　全书系统地讲解了风险管理计算与分析原理，并安排了大量的实例，翔实地介绍了风险管理计算与分析的软件实现。本书第1～4章主要介绍风险管理计算与分析的一般原理，包括金融资产收益波动率的计算、损失分布的拟合与模拟估计、损失估计、风险管理决策与内部控制评价；第5～8章具体地介绍了各种金融风险的计算方法与分析原理及其软件实现，包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理等；第9章从自上而下的全面风险管理视角介绍企业资本预算的基本原理与管理方法。
　　本书选择编写的实验项目基本涵盖了风险管理计算与分析的主要知识点，实验方案设计注重合理配置基本型实验、模拟实训型实验、理论验证型实验、综合设计型实验、研究创新型实验等各种实验比重。软件实现步骤详尽，图文并茂，突出实用，既适合用于风险管理理论教学配套的实验教学，也适合用于单独开设的风险管理计算与分析教学，培养学生实践创新能力。各章所给的范例力求不仅具有代表性、广泛性，而且非常具有实用性。它们紧密结合风险管理的实践需要，对风险管理实践工作具有较强的指导意义，许多范例结合企业实际情况略加修改即可投入使用。所以，本书可以作为大学经济管理类本科学生或研究生的风险管理、金融工程等课程的实验教学教材，可以作为应用统计类专业硕士的专业实验教材，也可以作为金融工程与风险管理实践者、公司金融管理人士的参考书。其中范例的数据、软件可以下载。
　　编者多年从事风险管理教学科研实践，但为编好本书，在收集资料、拟定框架、编写内容时，依然参阅了一些文献资料，在此向这些作者深表谢意。
　　本书编写时间仓促，难免会有疏漏和不当之处，还望广大读者批评指正。
　　编者2015年12月5日

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