現代精算風險理論：基於R（第二版） [Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[荷] R.卡爾斯，[荷] M.鬍法茲，[比] J.達呐，[比] M.荻尼特 著，魏麗，周明 譯

圖書標籤:

• 精算風險管理
• 風險理論
• R語言
• 精算模型
• 金融風險
• 統計建模
• 保險精算
• 量化金融
• 時間序列分析
• 生存分析

齣版社： 科學齣版社有限責任公司

ISBN：9787030471154

版次：2

商品編碼：11886603

包裝：平裝

外文名稱：Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition

開本：16開

齣版時間：2016-03-01

用紙：膠版紙

頁數：359

字數：473000

正文

內容簡介

　　《現代精算風險理論：基於R（第二版）》對非壽險數學做瞭全麵詳盡的概述，內容包括效用理論和保險、個體風險模型、聚閤風險模型、破産理論、保費原則和風險度量、奬懲係統、風險排序、信度理論、廣義綫性模型、IBNR技術和關於廣義綫性模型的進一步討論.書中收錄瞭豐富的例題，章末附有習題，並強調通過R軟件來實現這些方法.書中的內容和方法也適用於非壽險的研究，精算領域其他分支學科的研究，以及在精算實務中的應用研究，
　　《現代精算風險理論：基於R（第二版）》可作為精算學、概率統計及有很強保險背景的定量金融、經濟學專業本科高年級學生和研究生的教材，也可供有關科研人員參考.

作者簡介

　　魏麗教授，博士生導師，現任中國人民大學財政金融學院保險係主任、中國保險研究所所長。南開大學理學博士，中國科學院數學與係統科學研究院博士後。曾先後赴香港大學和美國愛荷華大學學術訪問。研究領域為金融風險管理和保險，利用跨學科的優勢，研究方嚮涉及量化風險管理、未定權益評估和定價、保險資産管理、保險精算、保險經濟學、保險文化、保險電子商務、保險消費者權益保護等多個方麵，在隨機風險模型的構建和分析等方麵尤為擅長，在《中國科學》、《金融研究》等國內外知名期刊發錶論文20餘篇，曾獲第三屆鍾傢慶運籌學奬。現兼任中國保險學會常務理事，中國保險學會保險教育專業委員會秘書長，中國保監會保險消費者權益保護工作被會監督員，中國運籌學會不確定係統分會理事、金融量化分析與計算專業委員會委員等社會工作。2012年，入選教育部“新世紀優秀人纔支持計劃”。2013年，榮獲霍英東教育基金會高等院校青年教師奬。

內頁插圖

目錄

第一版英文版序
第二版前言

第1章 效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數族
§1．4 止損再保險
§1．5 習題

第2章 個體風險模型
§2．1 引言
§2．2 混閤分布與風險
§2．3 捲積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應用：最優再保險
§2．7 習題

第3章 聚閤風險模型
§3．1 引言
§3．2 復閤分布
§3．3 賠付次數的分布
§3．4 復閤泊鬆分布的性質
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復閤分布和快速傅裏葉變換
§3．7 復閤分布的近似
§3．8 個體和聚閤風險模型
§3．9 損失分布：性質、估計和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習題

第4章 破産理論
§4．1 引言
§4．2 經典破産過程
§4．3 關於破産概率的一些簡單結果
§4．4 破産概率和破産時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破産概率
§4．7 Beekman捲積公式
§4．8 破産概率的解析錶達式
§4．9 破産概率的近似
§4．1 0習題

第5章 保費原則和風險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計算保費
§5．3 各種保費原則及其性質
§5．4 保費原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費
§5．6 VaR和相關的風險度量
§5．7 習題

第6章 奬懲係統
§6．1 引言
§6．2 一個通用的奬懲係統
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩態保費和Loimaranta效率
§6．5 習題

第7章 風險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風險
§7．3 更危險的風險
§7．4 應用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調隨機變量
§7．7 相依風險和的隨機界
§7．8 相依性更強的聯閤分布；copula函數
§7．9 習題

第8章 信度理論
第9章 廣義綫性模型
第10章 IBNR技術
第11章 關於廣義綫性模型的進一步討論
附錄A R在現代精算風險理論中的應用
附錄B 習題提示
附錄C 注釋及參考文獻
附錄D 錶格
索引

前言/序言

《現代精算風險理論：基於R（第二版）》 在瞬息萬變的金融與保險領域，精準量化和有效管理風險是生存與發展的基石。本書深入探討瞭現代精算風險理論的核心概念與實踐應用，旨在為讀者提供一個全麵而深入的視角，幫助理解和應對日益復雜的風險挑戰。 本書內容涵蓋瞭精算學領域最前沿的理論模型和實證方法。我們從基礎的概率論和數理統計齣發，逐步引入精算科學特有的風險計量工具。讀者將學習如何構建和分析損失模型，理解各種索賠生成過程及其統計特性，並掌握如何通過模型預測未來風險的發生概率和損失大小。 在保險閤同的定價方麵，本書將詳細闡述生命保險、健康保險以及財産保險的精算定價技術。我們將深入分析不同類型保單的現金流特徵，探討貼現技術在長期保險産品定價中的應用，並介紹精算師如何利用精算模型來評估準備金的充足性，確保保險公司的償付能力。 對於風險管理，本書將聚焦於現代金融風險管理框架下的精算實踐。讀者將學習到如何運用 VaR（風險價值）、ES（期望虧損）等指標來量化和評估市場風險、信用風險和操作風險。此外，我們還將探討風險的多元化、對衝以及再保險等風險轉移機製，幫助讀者構建穩健的風險控製體係。 本書的一大特色在於強調理論與實踐的緊密結閤。我們不僅僅停留在理論推導，更注重將抽象的概念轉化為可操作的工具。書中將大量運用當下流行且功能強大的統計計算語言R來進行模型實現和數據分析。讀者將通過實際的R代碼示例，學習如何加載、處理和可視化精算數據，如何擬閤統計模型，以及如何進行模擬和迴測。這不僅能幫助讀者更好地理解理論，更能培養其解決實際問題的能力，使其能夠熟練運用計算工具來應對復雜的精算挑戰。 本書內容安排上，循序漸進，由淺入深。初期章節將奠定堅實的數學和統計基礎，為後續更復雜的模型和應用做好鋪墊。隨後，我們將深入講解精算學中的經典模型，如泊鬆過程、布朗運動等，並在此基礎上引入更現代的隨機模型。在索賠建模部分，我們將探討擬閤不同索賠分布的方法，以及如何處理分位數迴歸和截尾數據。 在風險模型方麵，本書將涵蓋單風險模型和多元風險模型。讀者將學習如何分析多個風險源之間的相互作用，以及如何構建聯閤風險模型來評估整體風險暴露。此外，我們還將討論傳染風險、係統性風險等宏觀風險因子在精算分析中的作用。 對於非壽險風險，本書將深入介紹其特有的建模方法，包括事故頻率和事故嚴重度的建模。讀者將學習如何使用廣義綫性模型（GLM）來擬閤索賠數據，並理解其在保費厘定和準備金評估中的應用。同時，本書也將介紹模型風險，即選擇錯誤的模型可能帶來的潛在問題，以及如何通過模型驗證和校準來降低模型風險。 在保險公司的資本管理和償付能力方麵，本書將詳細介紹各種監管要求，如償付能力II（Solvency II）等，並闡述精算師在其中扮演的關鍵角色。讀者將學習如何通過壓力測試、情景分析等方法來評估保險公司的資本充足性，以及如何製定有效的資本管理策略。 此外，本書還將觸及精算科學與機器學習的交叉領域。我們將介紹一些機器學習技術在風險預測、欺詐檢測和客戶行為分析中的潛在應用，為讀者打開更廣闊的視野。 本書的目標讀者包括但不限於：精算專業的學生、在保險、銀行、基金等金融機構從事風險管理、産品開發、精算定價等工作的專業人士，以及對量化風險分析感興趣的研究人員。無論您是初學者還是經驗豐富的從業者，本書都將為您提供寶貴的知識和實用的工具，幫助您在精算風險理論領域不斷精進。 通過本書的學習，您將能夠： 深刻理解 現代精算風險理論的核心模型與方法。 掌握 利用R語言進行精算數據分析和模型實現的技巧。 熟練運用 精算工具量化和評估各類金融與保險風險。 構建 穩健的風險管理策略，提升決策的科學性。 為 保險産品定價、準備金評估和資本管理提供堅實的理論基礎。 本書旨在成為您在精算風險理論道路上的得力助手，助您在復雜的風險環境中遊刃有餘，實現可持續的業務增長。

評分☆☆☆☆☆

說實話，當我看到《現代精算風險理論：基於R（第二版）》的標題時，我的第一反應是：“又一本理論書？”。我之前接觸過不少精算相關的書籍，很多都停留在數學公式和抽象概念的層麵，對於我們這些一綫從業人員來說，往往理解起來費力，更彆說將這些理論應用到實際業務中去瞭。然而，“基於R”這個關鍵詞，讓我眼前一亮。我一直認為，R語言是進行統計分析和數據科學的利器，如果能將精算理論與R語言有機結閤，那將是多麼強大的工具！我非常好奇，這本書是如何將復雜的精算模型，如泊鬆過程、高斯過程、馬爾可夫鏈等，通過R語言的代碼生動地展現齣來的。它是否提供瞭豐富的代碼示例，能夠讓我們直接運行、修改，並觀察結果？我尤其關心書中是否詳細講解瞭如何利用R進行數據可視化，以便更直觀地理解風險的分布和演變。我還想知道，這本書是否覆蓋瞭當前精算領域的熱點問題，比如大數據在精算中的應用、機器學習算法在風險評估中的潛力，以及如何利用R來構建和驗證這些前沿模型。對我而言，一本好的精算書籍，不僅僅是理論的講解，更重要的是提供解決實際問題的思路和方法。我渴望通過這本書，能夠提升自己的定量分析能力，並且能夠更有效地利用數據來支持決策，從而為公司創造更大的價值。

評分☆☆☆☆☆

讀完《現代精算風險理論：基於R（第二版）》的目錄，我的心中充滿瞭期待。我一直認為，精算風險理論是保險業和金融風險管理的核心基石，但傳統的教學方法往往過於理論化，使得很多概念變得晦澀難懂。而這本書強調“基於R”，這無疑為我打開瞭一扇通往實踐的大門。我迫切地想知道，書中是如何將那些復雜的精算模型，例如精算定價、準備金估計、索賠過程建模等，通過R語言進行詳細的演示。我尤其關心，它是否提供瞭一套完整的代碼庫，能夠讓我親手實踐，從而加深對理論的理解。我還想瞭解，書中對各種精算模型的適用性、優缺點以及選擇標準是否有清晰的論述。作為一名渴望提升自己數據分析能力的精算從業者，我希望這本書能夠幫助我掌握如何運用R語言來處理大規模精算數據，進行風險場景分析，以及進行敏感性測試和情景模擬。我還在思考，書中對“第二版”的更新，是否涵蓋瞭近年來精算領域的一些最新發展，例如在機器學習、人工智能等方麵的應用，以及如何將這些新技術融入到傳統的風險管理框架中。我期待這本書能夠成為我案頭必備的工具書，幫助我更高效、更準確地進行風險評估和決策。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店看到《現代精算風險理論：基於R（第二版）》這本書時，我的目光立刻被吸引住瞭。我一直認為，精算是一個高度依賴定量分析和模型構建的學科，而R語言作為一款強大的統計軟件，無疑是精算師們的得力助手。這本書恰恰將兩者完美結閤，讓我看到瞭理論學習與實踐操作的橋梁。我非常好奇，書中是如何將那些看似枯燥的精算理論，例如保險閤同的精算處理、風險的度量與管理、準備金的計算方法等，通過R語言的編程實現變得生動而易於理解的。我特彆關注書中是否詳細講解瞭如何利用R來模擬各種精算模型，例如泊鬆過程、指數分布、威布爾分布等，並且如何利用這些模型來評估不同類型的保險風險。作為一名正在學習精算專業的學生，我渴望通過這本書，能夠掌握利用R語言進行實際精算分析的技能，並且能夠理解不同模型之間的內在聯係和適用場景。我還在思考，書中是否對現代精算領域的一些前沿技術，比如機器學習在風險預測中的應用，或者大數據在精算中的價值，有所提及，並且能夠提供相應的R代碼示例。我期待這本書能夠成為我學習精算風險理論的得力工具，幫助我更好地理解和掌握這門學科。

評分☆☆☆☆☆

這本書《現代精算風險理論：基於R（第二版）》吸引我的地方在於它“現代”和“基於R”的定位。在如今瞬息萬變的金融市場和日益復雜的風險環境中，傳統的精算理論似乎顯得有些滯後。我一直在尋找能夠跟上時代步伐、能夠指導實踐的精算書籍。我非常好奇，這本書所涵蓋的“現代精算風險理論”具體指哪些方麵？它是否包含瞭最新的風險計量方法、模型構建技術，以及在當前監管環境下的一些重要考量？我特彆期待書中對非壽險精算模型，如財産險定價、準備金管理、以及巨災風險建模等方麵的深入探討，並且能夠提供相應的R語言實現。作為一名需要處理大量數據和進行復雜計算的精算師，我深切希望能有一本能夠將理論知識與實際操作完美結閤的書籍。我非常想知道，書中提供的R代碼是否清晰易懂，並且能夠覆蓋到從數據準備、模型建立到結果解釋的整個流程。我還想瞭解，這本書是否對如何利用R進行模型診斷、驗證以及性能評估有詳細的指導。我希望這本書能夠幫助我提升分析問題的深度和廣度，並且能夠更有效地利用R語言來解決實際工作中的精算難題，從而在職業生涯中取得更大的突破。

評分☆☆☆☆☆

我一直對《現代精算風險理論：基於R（第二版）》這本書充滿瞭期待。作為一個在金融風險管理領域工作多年的專業人士，我深知理論知識與實際操作之間的差距。傳統的精算理論往往顯得過於抽象，難以直接應用於復雜的現實世界。而這本書“基於R”的定位，讓我看到瞭理論與實踐相結閤的曙光。我非常好奇，書中是如何將現代精算風險理論中的核心概念，例如隨機過程、精算模型、風險度量等，通過R語言的實際代碼進行生動的演示。我希望它能夠提供一套清晰的流程，讓我們能夠理解如何從數據齣發，構建、驗證和應用精算模型。我尤其關心書中是否覆蓋瞭當前保險和金融市場中的一些熱點風險，例如信用風險、市場風險、操作風險等，並且能否提供相應的R語言解決方案。我還想瞭解，這本書是否對如何利用R進行模型診斷、參數估計、以及結果解釋有詳細的指導，以便我們能夠更準確地評估和管理各類風險。作為一名希望不斷提升自己技能的從業者，我期待這本書能夠幫助我打開新的視野，更深入地理解精算風險的本質，並能熟練運用R語言來解決實際工作中的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

剛拿到這本《現代精算風險理論：基於R（第二版）》，我真的迫不及待地翻閱起來。書的裝幀就很有質感，沉甸甸的，讓人感覺到內容的分量。作為一個在精算領域摸爬滾打多年的從業者，我一直深切感受到理論與實踐之間的鴻溝，而很多經典的精算教材往往過於側重理論推導，對於如何將這些復雜的概念轉化為實際的風險分析工具，卻往往語焉不詳。特彆是當今時代，數據驅動和計算能力的飛速發展，使得精算師們必須掌握更強大的工具來應對日益復雜的金融風險。我非常期待這本書能夠在這方麵提供更深入的指導，尤其是它強調“基於R”這一點，讓我看到瞭將抽象理論轉化為可執行代碼的希望。我一直在思考，如何纔能更有效地利用R這樣強大的開源統計軟件，來模擬、分析和管理不同類型的精算風險，例如壽險、健康險、財産險等，以及更復雜的金融衍生品風險。書中對模型選擇、參數估計、模型檢驗以及風險度量（如VaR、ES）的詳細闡述，是否能夠提供一套清晰的流程和實用的代碼示例，讓我能夠快速上手，並將學到的知識應用到實際工作中，解決我目前在工作中遇到的各種挑戰，例如精確度量巨災風險、優化再保險策略，或者開發更精細的客戶分群模型。這本書是否能幫我打開一扇新的大門，讓我能夠更自信地麵對未來的精算挑戰，這正是我最關心的。

評分☆☆☆☆☆

拿到《現代精算風險理論：基於R（第二版）》這本書，我首先感受到瞭它厚重和嚴謹的學術氣息。我一直認為，精算風險理論是理解保險和金融風險的基石，而這本書的“現代”定位，讓我期待它能夠涵蓋最新的研究成果和發展趨勢。尤其讓我感興趣的是“基於R”這個關鍵詞，我深知R語言在統計分析和數據科學領域的強大能力，並一直希望能夠將其應用於精算工作中。我迫切地想知道，書中是如何將那些復雜的精算模型，例如生存分析、索賠過程建模、風險計量等，通過R語言的代碼進行生動展示的。它是否提供瞭足夠多的代碼示例，能夠讓我們直接上手，並且從中學習到如何解決實際的精算問題？我特彆關注書中對不同精算風險模型，如壽險風險、健康險風險、財産險風險的量化方法和管理策略是否有詳細的闡述，並且是否能夠通過R語言進行驗證和應用。作為一名對精算領域充滿熱情的研究者，我期待這本書能夠幫助我深化對風險理論的理解，提升我的定量分析能力，並為我未來的研究和工作提供堅實的理論和實踐指導。我希望這本書能成為我案頭必備的參考書，幫助我不斷探索精算風險理論的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

這本書《現代精算風險理論：基於R（第二版）》最吸引我的地方，在於它將“理論”與“實踐”這兩個看似矛盾的元素巧妙地融閤在瞭一起。我一直認為，精算理論的學習，如果僅僅停留在紙麵上的公式推導，而缺乏實際的應用場景和工具，那將是事倍功半。這本書強調“基於R”，便為我們提供瞭一個絕佳的平颱，能夠將抽象的精算概念轉化為可執行的代碼，從而更直觀地理解和掌握這些理論。我非常好奇，書中是如何循序漸進地介紹各種精算風險模型的，例如損失分布模型、馬爾可夫鏈模型、以及更復雜的模型，並且如何通過R語言來實現這些模型的模擬和分析。我特彆關注書中是否提供瞭詳細的案例分析，能夠幫助我們理解如何在實際的保險業務中應用這些模型，例如定價、準備金計提、以及風險管理等。作為一名希望提升自己定量分析能力的精算從業者，我迫切地希望能通過這本書，不僅能夠深化對精算風險理論的理解，更能掌握利用R語言進行數據處理、模型構建和結果解釋的實操技能。我期待這本書能夠成為我職業生涯中的一個重要裏程碑，幫助我解決在實際工作中遇到的各種挑戰。

評分☆☆☆☆☆

我對《現代精算風險理論：基於R（第二版）》這本書的期待，更多地源於它所承諾的“理論與實踐的融閤”。我深知，在精算領域，紮實的理論基礎固然重要，但如果不能轉化為實際的分析工具和決策支持，其價值便會大打摺扣。這本書以“基於R”為導嚮，讓我看到瞭將抽象的數學模型與強大的計算能力相結閤的希望。我非常好奇，書中是如何將復雜的精算概念，比如風險模型、精算負債、償付能力比率等，通過R語言的實現過程進行生動展示的。它是否提供瞭豐富的案例研究，能夠讓我們理解不同風險情境下的模型應用？我還想瞭解，書中對各種精算風險模型，如損失分布模型、生存模型、利息模型等，是否有深入的比較和分析，並且能夠指導我們如何根據實際業務場景選擇最閤適的模型。作為一名希望提升自己量化分析能力的精算從業者，我渴望通過這本書，不僅能夠深化對精算風險理論的理解，更能掌握利用R語言進行高效數據分析和模型構建的實用技能。我希望這本書能夠幫助我解決在實際工作中遇到的瓶頸，例如如何更精確地評估非周期性損失、如何構建更具彈性的精算準備金體係，以及如何利用R來應對日益增長的閤規性要求。

評分☆☆☆☆☆

我一直對精算領域的理論發展保持著濃厚的興趣，尤其是那些能夠真正指導實踐、提升工作效率的理論。拿到《現代精算風險理論：基於R（第二版）》這本書，我便被它所吸引。書中“現代”二字，預示著它可能涵蓋瞭近些年來精算領域的一些最新研究成果和發展趨勢。我非常好奇，它所介紹的“風險理論”是否是基於最新的學術研究，並且能夠與當前的保險市場和金融環境緊密結閤。作為一名精算專業的學生，我一直在尋找能夠深化我對風險概念理解的書籍，特彆是那些能夠幫助我理解不同風險類型（如信用風險、市場風險、操作風險等）的量化方法和管理策略的。這本書是否能夠提供一套係統的框架，讓我們能夠從宏觀到微觀，理解風險的來源、度量、定價以及規避？我特彆關注書中對模型風險的探討，以及如何通過R語言來識彆、評估和管理這些風險。此外，我還在思考，這本書是否能夠幫助我掌握構建和分析精算模型所需的核心數學和統計學知識，並且能夠通過實際的R代碼練習，將這些知識融會貫通，從而為我未來從事精算相關工作打下堅實的基礎。這本書能否真正讓我感受到理論的魅力，並且看到理論如何轉化為解決實際問題的強大力量，這是我最期待的。