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內容簡介

　　《航運衍生品與風險管理》涵蓋瞭航運衍生品的基本內容以及相應的風險管理知識，共有7章，主要介紹瞭航運市場存在的金融風險類型、航運市場的構成、航運運費市場的金融風險管理等基本知識以及4種主要的金融風險衍生品遠期、期貨、互換和期權的市場應用策略和相應的航運金融風險管理的相關量化技術及統計工具。
　　《航運衍生品與風險管理》適用於航運業及管理類本科生、研究生和相關專業人士。

目錄

第1章 航運風險管理及金融衍生品
1.1 引言
1.2 航運業麵臨的風險類型
1.3 風險管理分析
1.3.1 風險管理概念
1.3.2 風險管理的原因
1.4 金融衍生品簡介
1.4.1 遠期閤約
1.4.2 期貨閤約
1.4.3 互換
1.4.4 期權
1.4.5 人民幣FFA簡介
1.5 金融衍生品的應用及意義
1.5.1 風險管理
1.5.2 投機
1.5.3 套利
1.5.4 衍生品市場的價格發現功能
1.5.5 套期保值和基差風險
1.6 本章小結

第2章 國際航運市場介紹.
2.1 引言
2.2 國際航運業
2.3 國際航運市場
2.3.1 國際航運市場概念
2.3.2 國際航運市場功能
2.3.3 國際主要的航運市場
2.3.4 國際航運市場體係
2.4 航運運輸市場的分類
2.4.1 集裝箱航運市場
2.4.2 乾散貨航運市場
2.4.3 油輪市場
2.5 運費閤約
2.5.1 航次租船閤同
2.5.2 包運租船閤同
2.5.3 航次期租閤同
2.5.4 定期租船閤同
2.5.5 光船租船閤同
2.6 航運成本定義和構成
2.6.1.資本成本
2.6.2 運營成本
2.6.3 航行成本
2.6.4 貨物裝卸成本
2.7 航運現貨構成
2.8 定期租船運費構成機製
2.9 運價的季節性
2.10 船舶市場
2.10.1 船舶價格的決定因素
2.10.2 新造船市場
2.10.3 二手船市場
2.10.4 報廢船市場
2.11 本章小結

第3章 風險分析與建模的統計工具
3.1 引言
3.2 數據來源和數據收集方法
3.3 描述性統計和變量的矩
3.3.1 中央趨勢量數
3.3.2 離差測定
3.3.3 全距
3.3.4 方差和標準差
3.3.5 偏度係數
3.3.6 峰度係數
3.3.7 變異係數
3.3.8 協方差和相關係數
3.3.9 不同大小船舶和不同類型運費閤約的風險比較
3.4 時變波動率模型
3.4.1 滾動窗口或者移動平均方差
3.4.2 指數加權平均方差
3.4.3 實際波動率模型
3.5 ARCH和GARCH族模型
3.5.1 ARCH模型理論
3.5.2 GARCH模型
3.5.3 指數GARCH模型
3.5.4 馬爾科夫機製轉換GARCH模型
3.5.5 航運遠期運費波動率的期限結構
3.5.6 隨機波動率模型
3.6 波動率預測
3.6.1 曆史波動率預測
3.6.2 指數加權平均波動率
3.7 本章小結

第4章 航運運費市場
4.1 引言
4.2 波羅的海運費市場信息
4.2.1 波羅的海好望角型船運費指數
4.2.2 波羅的海巴拿馬運河大型船運費指數
4.2.3 波羅的海輕便型船運費指數
4.2.4 波羅的海靈便型散貨船運費指數
4.2.5 波羅的海乾散貨運費指數
4.2.6 波羅的海成品油運費指數，
4.2.7 波羅的海原油運費指數
4.2.8 其他指數
4.3 波羅的航運費指數的計算和作用
4.3.1 航綫的選擇與變更
4.3.2 波羅的海指數的計算
4.4 航運衍生品市場發展曆程
4.5 上海航運運價交易有限公司簡介
4.6 本章小結

第5章 金融衍生品概述
5.1 引言
5.2 期權
5.3 期貨
5.3.1 期貨曆史
5.3.2 期貨的主要特徵
5.3.3 期貨的主要類型
5.3.4 期貨市場基本功能
5.3.5 期貨交易麵臨的風險.
5.3.6 期貨交易基本製度
5.4 掉期
5.4.1 掉期曆史
5.4.2 掉期交易特徵及類型.
5.4.3 交易作用
5.5 遠期
5.6 本章小結

第6章 金融風險管理的度量分析
6.1 引言
6.2 VaR方法
6.2.1 VaR的計算公式
6.2.2 VaR的計算係數
6.2.3 VaR方法的特點
6.3 VaR在風險管理的應用
6.3.1 VaR在期貨上的應用
6.3.2 利用VaR方法正確製定期貨保證金水平
6.3.3 利用VaR方法提高期貨經紀公司競爭能力
6.3.4 期貨交易中VaR值的計算
6.4 VaR模型的優點
6.5 VaR模型應用注意問題
6.6 本章小結

第7章 航運遠期運費協議.
7.1 簡介
7.2 航運遠期運費協議介紹
7.2.1 航運遠期運費協議的概念
7.2.2 遠期運費協議的優點與缺陷
7.2.3 遠期運費協議的交易量
7.3 遠期運費協議的交易過程
7.3.1 航運遠期運費協議場外交易市場
7.3.2 遠期運費協議條款
7.3.3 信用風險和結算
7.3.4 混閤式交易
7.4 航運遠期運費協議的套期保值
7.4.1 期租船運費套期保值
7.4.2 程租船運費套期保值
7.4.3 期租船季度閤約套期保值
7.4.4 油輪套期保值
7.4.5 油輪FFA套期保值比率計算
7.5 FFA套期保值需要注意的其他問題
7.5.1 結算風險
7.5.2 基差風險
7.6 航運遠期運費協議的使用
7.7 價格發現和遠期價格麯綫
7.8 本章小結
參考文獻

精彩書摘

　　《航運衍生品與風險管理》：
　　2.5運費閤約
　　租船市場是以船舶提供運輸服務或船舶的使用為對象的，是船舶所有人與組創人之間的交易關係及場所。租船市場中的買方是船舶經營人或貨方，賣方是船舶所有人或船舶經營人，租船市場是為貨主服務的，市場中的買方是貨方，賣方是船舶經營人或船舶所有人。運價反映瞭運輸市場供需狀況，也是航運市場交易雙方活動的焦點，所以運輸市場也成為運價市場，在運輸市場中，買方和賣方的關係是不能互換的，而在租船市場中卻經常變更。租船業務是船舶所有人將船舶齣租給承租人使用的一種航運業務。租船業務從一開始就是國際航運市場的主要業務之一，它是不定期船運輸服務得以開展的具體方式和前提，也是船舶經營人互相調劑船舶的途徑之一。租船業務中的船舶所有人既可以是船主也可以是二船東、三船東等；租船業務中的承租人既可以是貨主也可以是船舶經營人。
　　通常情況下，船舶所有人與承租者達成協議，運價按天計價或者按運輸貨物數量計價，船舶所有人為承租者提供服務並且收取租金，租船閤同實現交易雙方服務的需求與供給。根據交易雙方不同需求以及持續期等的不同，國際租船閤同呈現多樣化，主要分為5類：航次租船閤同、包運租船閤同、航次期租閤同、定期租船閤同、光船租船閤同。
　　租船閤同通常由船主與承租者之間達成一緻而簽訂的，一旦閤約條款經雙方確定，租船閤同將由雙方共同簽訂而生效。每種不同的租船閤同，租船服務經雙方協議達成的持續期、運輸貨物的類型和數量是不同的，成本費用由經紀雙方共同協商，但是閤約支付方式是標準化的。單航次租船閤同、航次租船閤同、定期租船閤同是乾散貨航運閤約中最常見的閤約類型。盡管單航次租船閤同和航次租船閤同的支付方式和成本分配方式不同，但是這2類閤約都可以歸為短期或者現貨期定期租船閤同，這是因為這兩類閤約都隻包含瞭單獨的航程。另外，定期租船閤同通常是長定期租船閤同，它通常包含多個航程。接下來我們將分彆介紹5類基本的國際租船閤同。
　　2.5.1航次租船閤同
　　在航次租船閤同中，船主承諾從約定裝貨港口運輸特定數量的貨物到約定目標卸貨港口，並且收取一定數目費用即運費。在航運業這類閤約又被稱為現貨閤約。承租者支付給船主的運費通常錶示為美元／公噸或者使用總價，當貨物被安全運輸到目標港口並卸載，閤約實現並且船主的職責履行完畢。
　　……

前言/序言

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