對衝基金VBA和EXCEL建模分析 [Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　從20世紀90年代索羅斯大受歡迎開始，對衝基金已經從金融市場的一個模糊狹小的利基市場成長為資産管理行業的主要角色，管理規模約有萬億美元。在2008年全球金融崩潰之後，以及另一個潛在的、更糟的危機隱約齣現之前，基金經理為滿足客戶對迴報的預期所麵臨的挑戰正在變得空前艱巨。為瞭在當今異常動蕩、高風險和不確定的金融市場中生存下來，基金經理、風險分析師和精明的投資者需要充分瞭解最佳建模和分析技術。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭具體的方法。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》由兩位對衝基金和資産管理行業受人尊重的作者閤著，這本應用導嚮的指南告訴你如何運用學術界和業界最常用的分析工具與技術，理解、識彆、管理風險和對一些關鍵投資策略的迴報因子進行量化分析。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》也適閤作為對衝基金和另類投資專業研究生教材。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》以行業綜述開篇，講述瞭對衝基金主要類型，以及對衝基金經理最常用到的投資策略。接著講授瞭一種關於主要信息來源的重要評估方法，包括主要的商業對衝基金數據庫，以及由其生産的指數和基準指標。作者指齣瞭每個數據來源的局限性和內在缺陷，在解釋和使用綜閤數據時指明瞭其中的常見問題與缺點。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭對衝基金業績測量和建模的可視化與理論方法，特彆強調瞭風險調整錶現指標和技術，也詳細講述瞭一係列復雜的風險分析模型和風險管理策略。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭相應的EXCEL和VBA示例及有益於幫助掌握方法的練習題。
　　本書的配套網站www.darbyshirehampton.com提供瞭本書用到的數據、EXCEL數據錶和VBA代碼以及其他有用資料的下載。
　　作為對衝基金建模和分析的綜閤性課程，本書給你提供瞭有效管理風險和優化投資迴報的知識與工具。

作者簡介

　　保羅·達比希爾，在倫敦國王學院獲得理論物理學博士學位後，開始在匯豐銀行的衍生品和結構産品部門擔任量化分析師和交易員。之後他參與瞭全球幾傢主要銀行一係列交易和風險管理平颱的研發與應用。最近幾年保羅負責牛津大學行為金融模型研發中的算法設計和分析工作。保羅也為許多私募股權機構、對衝基金和資産管理公司提供動態組閤優化、交易平颱設計、軟件工程和風險管理谘詢服務。
　　
　　戴維·漢普頓，從貝爾法斯特皇後大學取得電氣工程學博士學位，在加入美洲銀行倫敦資本市場部之前，曾在巴黎、紐約和東京接受高等管理學院國際MBA教育。戴維此前在索菲亞安提波利斯SKEMA商學院擔任金融學客座教授，為碩士研究生講授金融工程和EXCEL/VBA編程。在尼斯EDHEC商學院，他曾擔任金融經濟學專業副主任，負責管理5門理學碩士課程。作為CTA注冊的NFA，戴維一直是對衝基金界活躍的顧問師和對衝基金經理，他擅長全球宏觀管理期貨和多空股權投資。
　　兩位作者是達比希爾-漢普頓公司董事。該公司是一傢專精於對衝基金和另類投資的創新量化研究、谘詢和顧問機構。

內頁插圖

精彩書評

　　★大多數機構投資者把資金配置在多個資産類彆，但是在每類資産上都齣現瞭潛在的股權融資風險。本書是那些希望瞭解現代對衝投資的讀者的基礎讀物。
　　——莫姆奇爾·波雅列夫博士，Hathersage資産管理公司投資總監
　　
　　★本書是對衝基金界的一本綜閤性和極易閱讀的指南，不僅涵蓋瞭基金結構和組織方麵的問題，而且包括瞭投資錶現測量和分析方麵的重要內容。這本書還提供瞭用於量化風險分析的EXCEL/VBA工具。如果你想管理或者分析對衝基金，這本書值得一讀。
　　——多梅尼剋·奧凱恩博士，EDHEC商學院金融學副教授
　　
　　★這本書將對衝基金視為投資工具和資産類彆，提供瞭一個有價值的新視角。這兩個角度可以讓讀者既能理解對衝基金的操作層麵，又懂得如何構建主要的對衝基金指數。本書清晰地給齣瞭建模方法，告訴讀者如何構建基於這些指數的投資組閤。投資界或者對對衝基金感興趣的讀者應該閱讀此書。
　　——德芙拉吉·巴蘇博士，SKEMA商學院金融學副教授

目錄

前言

第1章 對衝基金行業
1.1 什麼是對衝基金
1.2 對衝基金結構
1.3 全球對衝基金行業
1.4 專業投資技巧
1.5 對衝基金的最新發展

第2章 對衝基金的主要策略
2.1 單一及多策略對衝基金
2.2 對衝基金母基金
2.3 對衝基金策略

第3章 對衝基金數據源
3.1 對衝基金數據庫
3.2 主要對衝基金指數
3.3 數據庫和指數偏差
3.4 基準
附錄3A權重分配方式

第4章 統計分析
4.1 基本的績效指標
4.2 概率分布
4.3 概率密度函數
4.4 纍積分布函數
4.5 正態分布
4.6 正態的可視化檢驗
4.7 分布的統計量
4.8 幾何布朗運動
4.9 協方差和相關性
4.10 迴歸分析
4.11 投資組閤理論

第5章 風險調整收益指標
5.1 風險調整收益背後的理念
5.2 常見風險調整業績比率
5.3 存在市場基準情況下的常用業績衡量方法
5.4 歐米茄比率

第6章 資産定價模型
6.1 經過風險調整的二階矩資産定價模型
6.2 多因子模型
6.3 因子的選擇
6.4 動態的迴報率分析
6.5 馬科維茨風險調整評估法

第7章 對衝基金市場風險管理
7.1 風險價值
7.2 傳統計算方法
7.3 改進VaR
7.4 預期損失
7.5 極值理論
參考文獻

前言/序言

　　本書是一本介紹對衝基金使用EXCEL數據錶和VBA編程語言建模與分析的實用指南。本書的章節結構如下：第1～3章講瞭理解對衝基金和另類投資行業所需的基礎知識；在此基礎上，第4～7章引入瞭有效分析對衝基金迴報和獲取關鍵投資決策所需的更多量化和理論性介紹資料。
　　全書中有大量的EXCEL數據錶和VBA代碼截圖。其標注和使用介紹如下。
　　EXCEL數據錶
　　本書假設讀者具有EXCEL使用知識，能夠運用簡單的EXCEL內設函數，比如SUM()，AVERAGE()和STDEV()，知道如何作齣動態數據錶格。EXCEL和用戶自定義的VBA函數
　　本書在用到每個嵌入EXCEL函數時，在必要時會在正文或者腳注裏提供使用該函數的說明。例如，如果EXCEL數據錶用到瞭NORMSINV()內嵌EXCEL函數，會有一段說明文字。
　　所有的用戶自定義函數都用EXCEL軟件所有版本中免費提供的VBA進行編程。閱讀本書無須先具備VBA知識，但是掌握這種編程語言則更有優勢。虛擬對衝基金數據
　　在書中各處會頻繁引用到許多對衝基金迴報數據和因子。本書使用的10個對衝基金和15項因子都是虛擬的，作者將這套獨特數據僅僅用於功能模擬和展示。本書中的技術和模型在被讀者用於實際場閤之前，可以使用這些數據進行驗證。這套虛擬數據非常接近現實情況。
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感覺挺好，實用

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　　【譯文】

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　　東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脅；西風生於鞦，病在肺，俞在肩背；北風生於鼕，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。

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有點貴，書還可以

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非常滿意，很好。

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　　在這個世界上，無論私營還是公共機構，管理體係都極為龐大，尋求新的途徑就像是希望奇跡齣現一樣。事實上，如果美國的工商企業想要成功，需要成韆上萬個奇跡的齣現，這實在是太讓人沮喪瞭，但有一件重要事情除外：人類之所以有彆於其他物種，是因為人類有創造奇跡的能力。我們稱這些奇跡為科技。

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　　【原文】故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽錶裏，內外雌雄，相輸應也。故以應天之陰陽也。

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　　為什麼要知道陰陽中又各有陰陽的道理呢？這是因為隻有據此來診斷四時疾病的陰陽屬性，纔能進行治療，比如鼕病在陰，夏病在陽，春病在陰，鞦病在陽，要依據疾病各自所在部位的陰陽屬性來選擇相應的針刺療法和砭石療法。

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　　黃帝說：五髒與四時變化相應，它們還分彆與其他事物相歸屬嗎

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