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內容簡介

　　《結構化産品》是《金融衍生品投資者教育叢書》中的一本（共六本）。結構化産品是融閤瞭固定收益證券的屬性和衍生工具的特徵的一類證券，是現代金融市場創新的集中體現，是現代金融學理論知識和實踐經驗的全麵而綜閤的運用。本書從結構上和內容上分為八章。一章概述；第二章結構化産品中嵌入的奇異期權；第三章結構化産品的定價與風險評估；第四章股權類結構化産品；第五章利率類結構化産品；第六章信用類結構化産品；第七章匯率類結構化産品；第八章商品類結構化産品。

內頁插圖

目錄

第一章 概述
一、什麼是結構化産品？
二、結構化産品的真實例子
三、結構化産品的一般特徵是什麼？
四、結構化産品包含哪些種類？
五、結構化産品為何如此具有吸引力？
六、與結構化産品相關的市場參與者有哪些？
七、如何設計一個結構化産品？
八、結構化産品可以在二級市場買賣嗎？
九、結構化産品的市場具有哪些特徵？
十、結構化産品市場、基礎資本市場、普通衍生工具市場三者之間有什麼關係？
十一、結構化産品市場的發展曆史
十二、中國的結構化産品市場發展曆史和現狀是怎樣的？

第二章 結構化産品中嵌入的奇異期權
一、什麼是奇異期權？
二、結構化産品中嵌入的界限依賴期權
三、結構化産品中嵌入的路徑依賴期權
四、結構化産品中嵌入的多因素期權
五、結構化産品中嵌入的修正迴報期權

第三章 結構化産品的定價與風險評估
一、結構化産品定價的一般原理+
二、結構化産品定價的特殊問題
三、創設者和發行者在確定結構化産品初始價格時應該注意哪些問題？
四、結構化産品在二級市場買賣時如何閤理定價？
五、結構化産品的風險評估流程和評估方法？
六、評估結構化産品的風險需要特彆注意哪些問題？

第四章 股權類結構化産品
一、從傳統到現代的演化——股權類結構化産品的發展
……
第五章 利率類結構化産品
第六章 信用類結構化産品
第七章 匯率類結構化産品
第八章 商品類結構化産品

精彩書摘

　　對於銀行和保險等擔保債務憑證的發起方來說，擔保債務憑證能夠在一定程度上滿足他們資本金管理、資産負債錶管理、信用風險管理、融資和維護客戶關係五方麵的需要。第一，根據“巴塞爾協議Ⅱ”中對銀行資本充足率的要求，銀行對於自身持有的資産需保留一定的資本，且持有的資産風險越大，需保留的資本越多。通過參與擔保債務憑證的發行，可將錶內的債券或貸款轉移齣去，從而釋放監管風險。第二，正如前述，擔保債務憑證對應的債券或貸款等資産池將不會再保留在原機構的資産負債錶上，這有利於金融機構對資産負債錶進行有效管理。第三，金融機構資産負債錶中蘊含的信用風險也得到瞭管理。第四，特殊目的機構發行擔保債務憑證所募集的資金，將被用於購買金融機構的債券或貸款等資産池，滿足瞭金融機構的融資需要。這對於一些評級相對較低，融資成本較高的金融機構具有很大的吸引力。第五，金融機構為瞭避免信用風險的過度集中，通常對於單一客戶或項目的貸款金融占總貸款金融的比例有相應限製。但由於參與發行擔保債務憑證可將對於某一客戶的信用風險轉移齣去，因此金融機構可持續嚮該客戶貸款，同時又避免瞭信用風險的過度集中。從投資者的角度來說，擔保債務憑證的優勢和吸引力主要體現在拓寬投資範圍，提升投資者資産組閤的收益，以及該産品流動性較好這三個方麵。
　　擔保債務憑證對應的抵押資産範圍比較廣，可包含債券、貸款、新興市場債券、商業地産抵押貸款支持證券和住宅抵押貸款支持證券等。此外，擔保債務憑證的産品結構可根據市場條件和客戶需求進行創新。受這兩個方麵的因素的影響，市場中擔保債務憑證的産品種類是名目繁多的。為瞭明晰每種産品的特徵和組織形式，我們將從各類擔保債務憑證對應的抵押資産、成立的目的和選用的結構這三個維度來進行區分。
　　首先，按照抵押資産的組閤來分類，擔保債務憑證可包括高收益的債券、新興市場公司債券或國傢債券、房地産信托基金和資産支持證券等。
　　……

前言/序言

金融衍生品係列叢書：結構化産品 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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