量化投資：以MATLAB為工具（第2版）--------

量化投資——策略與技術（精裝版）-----------

解碼財富金融---------

統計套利——理論與實戰-----------

大數據金融------------

程序化交易實戰：平颱、策略、方法------------

 6本

內容簡介

本書涵蓋程序化交易的方方麵麵。全書共包括5章，分彆介紹瞭程序化交易的基礎、平颱、語言、策略和進階方法。第1章基礎部分包括程序化交易的定義、業務邏輯和市場現狀；第2章分彆對典型程序化交易平颱、新一代的量邦天語平颱和微量網的互聯網雲交易平颱進行瞭介紹；第3章對通用性計算機語言在策略開發中的應用和新一代策略開發Q語言進行瞭介紹；第4章對數個**策略進行瞭詳細介紹；第5章在前4章的基礎上對程序化交易進階的重要方麵分彆進行瞭介紹。

目  錄
第1章  程序化交易基礎    1
1.1  什麼是程序化交易    1
1.1.1  廣義的程序化交易    1
1.1.2  狹義的程序化交易    4
1.2  程序化交易業務講解    7
1.2.1  程序化交易模型研發    8
1.2.2  程序化交易模型生産    33
1.2.3  程序化交易模型實盤運維    35
1.2.4  程序化交易模型管理    38
1.2.5  程序化交易模型産品化    41
1.3  國內程序化交易的現狀    42
1.3.1  交易所概述和核心交易規則    43
1.3.2  平颱和語言    51
1.3.3  程序化交易基金    53
第2章  程序化交易平颱    54
2.1  典型平颱簡介和比較    54
2.1.1  MetaTrader    55
2.1.2  MultiCharts    62
2.1.3  從Bar數據到Tick數據    67
2.2  天語程序化交易平颱    74
2.2.1  天語平颱的整體架構及運行
邏輯    74
2.2.2  天語研究版介紹    76
2.2.3  天語交易版介紹    95
2.3  雲交易平颱與策略超市    103
2.3.1  傳統程序化交易平颱    104
2.3.2  雲交易平颱    105
2.3.3  策略超市    106
2.3.4  微量網提供的服務    107
2.3.5  小結    110
第3章  程序化交易語言    112
3.1  通用性計算機語言    112
3.1.1  數據處理模塊    113
3.1.2  策略開發模塊    113
3.1.3  研究評測模塊    114
3.1.4  交易風控模塊    115
3.1.5  小結    116
3.2  Q語言開發基礎    117
3.2.1  變量    118
3.2.2  運算、類型轉換及字符串
操作    134
3.2.3  控製結構：條件，循環，
嵌套    140
3.2.4  函數的定義和調用    148
3.2.5  類的定義和調用    150
3.3  Q語言開發進階    153
3.3.1  常用函數    153
3.3.2  常用指標類    160
3.3.3  策略代碼結構    171
3.3.4  編程規範    173
3.3.5  注意事項    181
第4章  程序化交易策略    183
4.1  程序化交易策略概述    183
4.1.1  曆史簡介    183
4.1.2  策略結構    185
4.1.3  策略類彆    190
4.2  Hans123係統    191
4.2.1  策略思想    191
4.2.2  交易規則    192
4.2.3  係統構造    193
4.2.4  策略代碼    193
4.2.5  測試結果    202
4.3  Dual Thrust係統    204
4.3.1  策略思想    204
4.3.2  交易規則和係統構造    205
4.3.3  策略代碼    207
4.3.4  測試結果    212
4.4  Volume-weighted Moving 
Average係統    214
4.4.1  策略思想    214
4.4.2  交易規則與係統構造    215
4.4.3  策略代碼    216
4.4.4  測試結果    220
4.5  周規則交易係統    222
4.5.1  策略思想    222
4.5.2  交易規則    223
4.5.3  係統構造    225
4.5.4  Q語言代碼    227
4.5.5  測試結果    234
4.6  維剋多交易係統    237
4.6.1  策略思想    237
4.6.2  交易規則    238
4.6.3  係統構造    240
4.6.4  Q語言代碼    242
4.6.5  測試結果    250






第5章  程序化交易進階    254
5.1  策略編寫陷阱    254
5.1.1  簡介    254
5.1.2  偷價格    258
5.1.3  未來函數    264
5.1.4  信號閃爍    269
5.1.5  程序化交易陷阱的避免
方法    276
5.2  策略錶現評估    277
5.2.1  後驗研究過程    278
5.2.2  基本錶現特徵    280
5.2.3  多策略錶現對比    287
5.3  參數尋優和去優化    291
5.3.1  優化基礎知識    291
5.3.2  優化方法簡介    293
5.3.3  優化結果測試    303
5.4  策略組閤理論    304
5.4.1  收益與風險    305
5.4.2  兩策略的組閤    306
5.4.3  組閤優化算法    309
5.4.4  多策略的遞減效應    313
5.5  市場環境判斷    315
5.5.1  有效市場假設    315
5.5.2  分形市場假設    320
5.5.3  市場狀態的度量    325

內容簡介

本書是一本全麵解讀量化投資策略方麵的著作。，書全新改版，全書用60多個案例介紹瞭量化投資各個方麵的內容，主要分為策略篇、技術理論篇和金融理論篇三部分。策略篇主要包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易和另類套利策略等。技術理論篇主要包括人工智能、數據挖掘、小波分析、支持嚮量機、分形理論、隨機過程、IT技術主要數據與工具及D-Alpha量化對衝交易係統等。金融理論篇闡述瞭與量化投資有關的各種**金融理論，包括投資組閤理論、定價理論及金融市場理論。本書適閤基金經理、産品經理、證券分析師、投資總監及有誌從事金融投資的各界人士閱讀。

目錄|
策 略 篇
第1章  量化投資概念    2
1.1  什麼是量化投資    2
1.1.1  量化投資定義    2
1.1.2  量化投資理解誤區    3
1.2  量化投資與傳統投資比較    5
1.2.1  傳統投資策略的缺點    5
1.2.2  量化投資策略的優勢    7
1.2.3  量化投資與傳統投資策略
的比較    8
1.3  量化投資曆史    10
1.3.1  量化投資理論發展    10
1.3.2  海外量化基金    12
1.3.3  量化投資在中國    15
1.4  量化投資主要內容    16
1.5  量化投資主要方法    20
第2章  量化選股    24
2.1  多因子    25
2.1.1  基本概念    26
2.1.2  策略模型    26
2.1.3  實證案例：多因子選股
模型    29
本節小結    34
2.2  風格輪動    34
2.2.1  基本概念    34
2.2.2  盈利預期生命周期模型    37
2.2.3  策略模型    39
2.2.4  實證案例：中信標普風格    40
2.2.5  實證案例：大/小盤風格    44
本節小結    46
2.3  行業輪動    46
2.3.1  基本概念    46
2.3.2  M2行業輪動策略    49
2.3.3  市場情緒輪動策略    52
本節小結    54
2.4  資金流    55
2.4.1  基本概念    55
2.4.2  策略模型    58
2.4.3  實證案例：資金流選股
策略    59
本節小結    62
2.5  動量反轉    62
2.5.1  基本概念    62
2.5.2  策略模型    66
2.5.3  實證案例：動量選股策略
和反轉選股策略    69
本節小結    72
2.6  一緻預期    72
2.6.1  基本概念    73
2.6.2  策略模型    75
2.6.3  實證案例：一緻預期模型
案例    77
本節小結    83
2.7  趨勢追蹤    83
2.7.1  基本概念    83
2.7.2  策略模型    85
2.7.3  實證案例：趨勢追蹤選股
模型    91
本節小結    93
2.8  籌碼選股    93
2.8.1  基本概念    94
2.8.2  策略模型    96
2.8.3  實證案例：籌碼選股模型    98
本節小結    102
2.9  業績評價    102
2.9.1  收益率指標    102
2.9.2  風險度指標    103
第3章  量化擇時    110
3.1  趨勢追蹤    111
3.1.1  基本概念    111
3.1.2  傳統趨勢指標    112
3.1.3  自適應均綫    120
本節小結    124
3.2  市場情緒    124
3.2.1  基本概念    124
3.2.2  情緒指數    126
3.2.3  實證案例：情緒指標擇時
策略    128
本節小結    132
3.3  時變夏普比率    132
3.3.1  Tsharp值的估計模型    132
3.3.2  基於Tsharp值的擇時
策略    134
3.3.3  實證案例    135
本節小結    140
3.4  牛熊綫    141
3.4.1  基本概念    141
3.4.2  策略模型    143
3.4.3  實證案例：牛熊綫擇時
模型    144
本節小結    146
3.5  Husrt指數    147
3.5.1  基本概念    147
3.5.2  策略模型    149
3.5.3  實證案例    150
本節小結    152
3.6  支持嚮量機    153
3.6.1  基本概念    153
3.6.2  策略模型    154
3.6.3  實證案例：SVM擇時
模型    156
本節小結    160
3.7  SWARCH模型    161
3.7.1  基本概念    161
3.7.2  策略模型    162
3.7.3  實證案例：SWARCH
模型    165
本節小結    168
3.8  異常指標    169
3.8.1  市場噪聲    169
3.8.2  行業集中度    171
3.8.3  興登堡凶兆    173
第4章  股指期貨套利    179
4.1  基本概念    180
4.1.1  套利介紹    180
4.1.2  套利策略    182
4.2  期現套利    184
4.2.1  定價模型    184
4.2.2  現貨指數復製    185
4.2.3  正嚮套利案例    189
4.2.4  結算日套利    191
4.3  跨期套利    194
4.3.1  跨期套利原理    194
4.3.2  無套利區間    195
4.3.3  跨期套利觸發和終止    196
4.3.4  實證案例：跨期套利
策略    198
4.3.5  主要套利機會    199
4.4  衝擊成本    202
4.4.1  主要指標    202
4.4.2  實證案例：衝擊成本    204
4.5  保證金管理    206
4.5.1  VaR方法    207
4.5.2  VaR計算方法    208
4.5.3  實證案例    209
第5章  商品期貨套利    212
5.1  基本概念    213
5.1.1  套利的條件    213
5.1.2  套利基本模式    215
5.1.3  套利準備工作    217
5.1.4  常見套利組閤    219
5.2  期現套利    223
5.2.1  基本原理    223
5.2.2  操作流程    224
5.2.3  增值稅風險    228
5.3  跨期套利    229
5.3.1  套利策略    229
5.3.2  實證案例：PVC跨期套利
策略    231
5.4  跨市場套利    232
5.4.1  套利策略    232
5.4.2  實證案例：倫銅—滬銅跨
市場套利    233
5.5  跨品種套利    234
5.5.1  套利策略    235
5.5.2  實證案例    236
5.6  非常狀態處理    237
第6章  統計套利    239
6.1  基本概念    240
6.1.1  統計套利定義    240
6.1.2  配對交易    241
6.2  配對交易策略    244
6.2.1  協整策略    244
6.2.2  主成分套利策略    250
6.2.3  行業（股票）輪動套利
策略    253
6.2.4  配對策略改進    256
6.3  股指套利    259
6.3.1  行業指數套利    259
6.3.2  國傢指數套利    260 量化投資以MATLAB為工具（第2版） 量化投資策略與技術（精裝版） 程序化交易實戰 6本 下載 mobi epub pdf txt 電子書