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內容簡介

　　適逢教育部高等教育司局推齣“使用信息技術工具改造課程”項目，項目的宗旨與我們的教學探索目標不謀而閤。因此，在教育部“使用信息技術工具改造課程”項目的資助下，我們與全國15所高校的金融計量學教師通力協作，經過研究討論，選擇計量分析功能強大的Eviews作為信息手段輔助教學的依托軟件，撰寫成本部《金融計量學》教材。與其他同類教材相比，本教材體現齣以下特色：首先，引進項目教學理念，強調任務驅動型學習。現有教材或以大量篇幅推導基本內容而金融話題則涉及甚少，或以軟件指南為主而忽略其金融背景。也有一部分教材在金融理論基礎上以案例闡述，但總感覺案例較為零散分散，難以使學員形成係統研究的理念。本教材深度引入項目教學理念，在每一大部分之前先設計一個金融研究項目，後續相關章節以項目相關問題的展開引導金融計量理論與技術，並以任務驅動型學習方式力求使讀者保持學習興趣，並使讀者養成係統研究的習慣。第二，充分利用信息手段，理論與實證方法相結閤。全書每章均首先以簡潔的語言或數學推導厘清相關理論基礎，但基本的齣發點是理論為實踐服務，每章內容均結閤相關研究項目中的一個主題，以信息化手段，展現研究流程與結果解讀，使讀者能在實戰中掌握金融計量的理念與工具，並進而養成金融研究的係統性思維。
本書適閤作為高等院校金融學專業本科或研究生的金融計量學教材，也可以作為對金融學有興趣並期望快速掌握信息技術工具來實證分析金融問題的理論工作者和實際工作者的參考書。

作者簡介

　　汪昌雲教授，1982年進入中國人民大學工業經濟係學習，1986年獲經濟學學士學位，1989年獲中國人民大學經濟學碩士學位，1999年獲倫敦大學金融學博士學位。1999-2005年任教於新加坡國立大學商學院。主要研究領域包括金融衍生工具，資産定價，金融風險管理，中國資本市場。自1999年以來，在國際高質量金融學期刊發錶論文15篇，其中SSCI論文篇，其金融衍生工具和資産定價等研究在國際學術界有較大影響。汪昌雲現任中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師；澳門科技大學和對外經濟貿易大學兼職教授；中國金融學年會常務理事；《金融學季刊》副主編。

目錄

第1章 金融數據分析初步
1.1 金融計量研究的步驟與任務
1.2 金融時間序列
1.3 金融計量軟件Eviews介紹
1.4 案例介紹
第2章 平穩時序模型
2.1 自迴歸模型AR
2.2 移動平均模型MA
2.3 自迴歸移動平均模型ARMA
2.4 自迴歸單整移動平均模型ARIMA
2.5 Eviews案例
第3章 非平穩時序模型
3.1 時間趨勢模型及去除趨勢法
3.2 隨機趨勢模型及差分法
3.3 單位根檢驗
3.4 Eviews案例
第4章 ARlMA模型應用案例——通貨膨脹預測分析
4.1 利用Evews進行預測的理論背景
4.2 在Eviews中如何進行預測分析
4.3 利用Evews進行中國CPl通脹預測的示例
第5章 多維動態模型VAR
5.1 VAR模型介紹
5.2 VAR模型的屬性
5.3 VAR模型的估計與相關檢驗
5.4 格蘭傑因果關係
5.5 VAR模型的脈衝響應分析
5.6 VAR模型與方差分解
5.7 Eviews案例
第6章 協整分析
6.1 協整的基本定義
6.2 Engle-Granger協整分析方法
6.3 VECM&Johansen;協整分析方法
6.4 Eviews案例
第7章 GARCH族模型
7.1 ARCH模型
7.2 GARCH模型
7.3 GARCH模型的其他形式
7.4 案例分析
第8章 資産定價模型與估計
8.1 CAPM理論迴顧
8.2 CAPM實證檢驗方法
……
第9章 事件研究法
第10章 麵闆數據迴歸模型
第11章 三因素資産模型與Eviews：綜閤案例
附錄1 統計學與矩陣代數迴顧
附錄2 迴歸分析

前言/序言

基於EVIEWS的金融計量學 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

題質疑、成果展示、心得交流、小組討論、閤作學習、疑難解析、觀點驗證、問題綜述。

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於善待“差生”，寬容“差生”。

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書的一角有壓痕……

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時間序列好書，量化投資可參考

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提高效益，亦可謂“教學相長”。

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