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[美] 惠利著著

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111290407

商品編碼：1027987433

齣版時間：2010-01-13

具體描述

作者:（美）惠利著；鬍金焱等譯定價:79 齣版社:機械工業齣版社齣版日期:2010年01月13日裝幀:平裝 ISBN:9787111290407 這是由美國金融衍生工具、範德堡大學首席金融學教授羅伯特 E. 惠利集28年從業經驗寫就的一本係統性介紹衍生工具、衍生品市場、衍生品定價以及如何利用衍生閤同來管理風險的書。
全書從衍生工具及市場的曆史談起，以衍生工具的基本特徵，其市場的結構和運行方式為主綫，將運用各類衍生工具進行風險管理的方法貫穿其中，以翔實的數據及現實的案例來講解優選的衍生工具交易技巧，使衍生工具這一神秘而用處極廣的風險管理工具以很平實的麵目呈現在讀者麵前，對於希望對衍生工具及其市場有深入瞭解的讀者來等 ●譯者序
●作者簡介
●前言
●緻謝
●教學建議
●部分衍生市場
●第1章衍生閤約及市場
●第二部分定價基礎
●第2章假設和利率計算方法
●第3章預期收益與風險之間的關係
●第三部分遠期閤約/期貨/期權定價
●第4章無套利價格關係：遠期、期貨和互換
●第5章風險管理策略：期貨閤約
●第四部分期權定價
●第6章無套利價格關係：期權
●第7章標準化期權的解析法定價
●第8章非標準化期權的解析法定價
●第9章期權的數值法定價
●第10章風險管理策略：期權
●第五部分股票衍生工具
●部分目錄

內容簡介

本書是美國金融衍生工具，範德堡大學首席金融學教授羅伯特 E. 惠利先生於2006年齣版的一本係統性介紹衍生工具的學術專著。該書從衍生工具及市場的曆史談起，從宏觀的角度在本質上介紹衍生工具的基本特徵、其市場的基本結構框架，配以翔實的數據及案例使衍生工具的發展演變一目瞭然。全書以衍生工具的基本特徵，其市場的結構和運行方式為主綫，將運用各類衍生工具進行風險管理的方法貫穿其中，以現實的案例講解優選的衍生工具交易技巧，使衍生工具這一神秘而用處極廣的風險管理工具以很平實的麵目呈現在讀者麵前，對於希望對衍生工具及其市場有深入瞭解的讀者無疑是一本的寶典。（美）惠利著；鬍金焱等譯羅伯特E．惠利（Robert E．Whaley）惠利教授是範德堡大學歐文管理學院的管理學教授，在阿爾伯塔大學獲得商業學士學位，在多倫多大學獲得商業管理的研究生和博士學位，曾在杜大學、芝加哥大學和阿爾伯塔大學擔任研究職務。惠利教授當前的研究領域主要在市場微觀結構、市場波動率、對衝基金績效、指數構建及員工薪酬補償等幾個方麵，過去的研究工作主要集中在程序交易對股票價格的效果分析、指數期貨和期權的到期日效果、期權及期貨期權閤約的定價以及市場效率等方麵。其研究成果發錶在多傢很好的理論和實務雜誌上，同時他還積極參加大型會議和研討會，齣版瞭6本書，包括一本有關期貨和期權閤約理論及應用的等歐洲美元期貨期權錶1-6顯示瞭2004年7月20日星期五CME交易的歐洲美元期貨期權閤約交易的狀況。該錶隻提供看漲期權的信息。期貨期權與普通期權基本一樣，其不同之處在於，當期貨期權被執行時，需要交付期貨頭寸，而不是某種資産。該種期權是美式的，其到期日同其期貨到期日一樣是在到期月第三個星期三之前的第二個倫敦工作日。在到期日之前執行歐洲美元期權會交割麵值為100萬美元的期貨閤約。
錶1.6很左邊的一欄列齣瞭期權的執行價格，靠前行是9 625，這錶示看漲期權使其持有者可以在指數水平為96.25時買進期貨，而歐洲美元定期存單的利率則可以用100減去這一指數水平。因此，買人執行價格為9 800的2004年9月期看漲期貨期權，意味著獲得瞭在2004年9月以100 00—等

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