固定收益證券(原書第3版) (美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰機械工業齣 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁

[美] 塔剋曼著

下載链接在页面底部

點擊這裡下載

想要找書就要到靜流書站

windowsfront.com

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!

發表於2024-12-26

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 複製鏈接

類似圖書點擊查看全場最低價

店鋪：文舟圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111444572

商品編碼：10271489338

包裝：平裝

齣版時間：2014-01-01

固定收益證券(原書第3版) (美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰機械工業齣 epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 電子書下載 2024

固定收益證券(原書第3版) (美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰機械工業齣 pdf epub mobi txt 電子書下載

具體描述

圖書基本信息
圖書名稱	固定收益證券(原書第3版)	作者	(美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰
定價	79.00元	齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111444572	齣版日期	2014-01-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝
開本		商品重量	0.4Kg

內容簡介
作者塔剋曼和塞拉特把近些年國際金融學者與業界專傢發展齣的一些復雜理論和工具簡單、有效地展現給廣大投資者、交易員和其他金融專業人員，不論是資深從業者還是新入門讀者都將會發現，本書匯集瞭解決今天金融市場問題的理論、方法，具有無可估量的價值！

作者簡介

布魯斯塔剋曼，獲麻省理工大學博士學位，早先在紐約大學斯特恩商學院任教，後來進入業界，成為所羅門兄弟公司固定收益自營交易組董事總經理；並先後在瑞士信貸、雷曼兄弟領導研究團隊。在巴剋萊資本優先服務部，是全球研究負責人和執行委員會成員。現在是金融穩定中心金融市場部研究主任，該中心是位於紐約的智庫。

安傑爾塞拉特，麻省理工大學博士，在進入業界之前，在芝加哥大學商學院任教，講授金融學課程。在《經濟研究評論》《金融研究評論》和《計量經濟學》雜誌上發錶若乾論文。曾經是高盛、瑞士信貸戰略組的執行總裁，後來在J.P.摩根全球自營業務部任董事總經理和戰略部主任。他現在是一傢固定收益資産管理公司（開普拉投資管理）的閤夥人。
譯者簡介
範龍振，復旦大學管理學院財務金融係教授，主要研究領域是資産定價，對中國債券市場有較多研究、在Journal of Banking and Finance，Journal of Futures Markets等雜誌發錶相關論文多篇。

目錄
名傢贊譽
譯者序
第3版序
緻謝
緒論世界固定收益市場概述
0.1 全球固定收益市場概覽
0.2 美國的固定收益市場
0.3 歐洲固定收益市場
0.4 日本的固定收益市場
部分具有固定現金流證券的相對定價
第1章價格、貼現因子和套利
1.1 固定利率的付息國債的現金流
1.2 貼現因子
1.3 一價定律
1.4 套利和一價定律
1.5 應用：本息剝離債券和美國中長期國債的個性定價
1.6 應計利息
附錄1A 推導復製投資組閤
附錄1B 貼現和套利交易的等價
第2章即期利率、遠期利率和平價利率
2.1 單利和復利
2.2 由利率互換提取貼現因子
2.3 即期利率、遠期利率和平價利率的定義
2.4 即期利率、遠期利率和平價利率的特徵
2.5 交易案例研究：2010年第2季度在10s-30s期限段異常嚮下傾斜的歐元遠期利率麯綫及交易策略
附錄2A 復利慣例
附錄2B 連續復利即期和遠期利率
附錄2C 水平的即期利率期限結構隱含著水平的平價利率期限結構
附錄2D 一個有用的求和公式
附錄2E 即期利率和遠期利率的關係以及利率期限結構的斜率
附錄2F 即期利率和平價利率的關係以及利率期限結構的斜率
附錄2G 到期日、現值和遠期利率
第3章迴報率、利率差和收益率
3.1 定義
3.2 收益和損失的分解與迴報率
3.3 Carry-Roll-Down情景分析
附錄3A 交割日的收益率，而交割日不等於付息日
附錄3B 持有期不是相鄰兩個付息日時P&L;的分解
第二部分利率風險的度量及其對衝
第4章單因素指標和對衝
4.1 基點價值
4.2 對衝的應用：對衝一個期貨期權
4.3 久期
4.4 凸度
4.5 對衝的應用：一個凸度的空頭
4.6 用基點價值、久期和凸度估計價格變化和收益率
4.7 凸度在投資和資産負債管理中的應用
4.8 衡量投資組閤的價格敏感性
4.9 基於收益率的風險指標
4.10 應用：杠鈴式組閤與子彈式組閤
第5章多因素指標和對衝
5.1 關鍵利率基點價值和久期
5.2 偏基點價值和PV01
5.3 局部遠期基點價值
5.4 多因子風險暴露和度量投資組閤的波動率
附錄5A 局部遠期基點價值的一些決定因素
第6章風險度量和對衝的實證方法
6.1 基於單變量迴歸的對衝交易
6.2 雙變量基於迴歸的對衝交易
6.3 對變量水平迴歸和對變量變化進行迴歸的對比
6.4 主成分分析
附錄6A 小化對衝頭寸的損益方差的小二乘法對衝
附錄6B 構造三個利率的主成分因子
第三部分利率期限結構模型
第7章期限結構模型的理論基礎
7.1 利率和價格樹
7.2 衍生品的無套利定價
7.3 風險中性定價
7.4 多期無套利定價
7.5 應用案例：常期限的國庫券互換定價
7.6 期權調整價差
7.7 利用OAS進行證券損益歸屬分析
7.8 減少二叉樹的步長
7.9 固定收益衍生品和股東權益衍生品
第8章短期利率變化過程與利率期限結構的形狀
8.1 引言
8.2 期望
8.3 波動率和凸度
8.4 風險溢價
8.5 期望、凸度和風險溢價的數學描述
8.6 應用：美元和日元互換市場的期望、凸度和風險溢價
附錄8A 式（8-26）的證明
第9章利率期限結構模型的方法：漂移
9.1 模型1：正態分布利率且無漂移
9.2 模型2：漂移和風險溢價
9.3 Ho-Lee模型：時變的漂移
9.4 擬閤期限結構的好處
9.5 Vasicek模型：均值迴歸
第10章利率期限結構模型的方法：波動率和分布
10.1 時變的波動率：模型3
10.2 Cox-Ingersoll-Ross以及對數正態模型：波動率作為短期利率的函數
10.3 初始所羅門兄弟模型的二叉樹
10.4 Black-Karasinski模型：帶均值迴歸的對數正態模型
附錄10A 即期利率的閉解
第11章高斯和LIBOR市場模型
11.1 高斯模型
11.2 解和估計
11.3 美元和歐元的樣本結果
11.4 模型拓展
11.5 LIBOR市場模型
附錄11A 高斯模型級聯形式和簡約形式的等價性
附錄11B 高斯模型的γ(T)函數
附錄11C 高斯模型的參數估計
附錄11D 用高斯模型擬閤初始利率期限結構
附錄11E 從多元正態分布中抽取隨機數
第四部分一些證券和專題討論
第12章迴購協議和融資
12.1 迴購協議：結構和用途
12.2 迴購、流動性管理和2007～2009年金融危機
12.3 一般和特殊迴購利率
第13章遠期和期貨閤約：預備知識
13.1 遠期閤約和期貨價格
13.2 遠期貼水和現金持有
13.3 債券遠期收益率
13.4 互換遠期利率
13.5 遠期閤約的利率敏感性
13.6 期貨閤約的每日盯市
13.7 利率期限結構模型中遠期和期貨閤約的價格
13.8 期貨遠期閤約差額
13.9 遠期利率與關於利率的期貨
13.10 結語
第14章中長期債券期貨
14.1 機製
14.2 交割成本和終結算價格的確定
14.3 轉換因子和一籃子交割的動機
14.4 轉換因子的不完美性與到期時的交割選擇權
14.5 毛基差和淨基差
14.6 交割之前的質量期權
14.7 利用期限結構模型為質量期權定價的一些注意事項
14.8 擇時期權
14.9 月末期權
14.10 交易案例研究：2008年11月基差進入TYM0（2000年6月）
第15章短期利率及其衍生品
15.1 LIBOR和LIBOR相關的債券
15.2 聯邦基金利率和相關證券
15.3 LIBOR-OIS利差作為資金緊張的指示器
15.4 交易案例研究：賣空2012年3月15日到期票息為158的債券的TED利差
第16章互換
16.1 互換現金流
16.2 互換的價值
16.3 關於互換的利率風險的注意
16.4 關於信用風險和利率互換
16.5 利率互換的主要用途
16.6 對於清理場外交易衍生品的監管和立法授權
16.7 基礎互換和利差
16.8 固定期限互換
附錄16A 對固定期限互換凸修正的推導
第17章帶融資套利和兩麯綫貼現
17.1 帶融資的債券交易
17.2 帶融資的債券套利
17.3 帶融資的互換交易
17.4 帶融資的互換套利
17.5 聯邦基金利率作為可投資和抵押利率，為美元互換定價
附錄17A 帶融資的債券和互換之間的套利關係
附錄17B 用兩麯綫方法為互換定價
第18章固定收益期權
18.1 上限期權和下限期權
18.2 互換期權
18.3 債券期權
18.4 歐洲美元和Euribor期貨期權
18.5 債券期貨期權
18.6 布萊剋斯科爾斯應用於固定收益期權的總結
18.7 互換期權的偏度
18.8 布萊剋斯科爾斯應用於選擇的固定收益期權的理論建立固定收益證券(原書第3版) (美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰機械工業齣下載 mobi epub pdf txt 電子書

固定收益證券(原書第3版) (美)塔剋曼,(美)塞拉特,範龍振,林祥亮,戴思聰機械工業齣 pdf epub mobi txt 電子書下載

想要找書就要到靜流書站

windowsfront.com

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!