Springer大学数学图书:随机过程基础(影印版) [Basic Stochastic Processes]

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[美] 布莱兹尼阿克,[美] 扎斯塔尼阿克 著
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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302214861
版次:1
商品编码:10080426
品牌:清华大学
包装:平装
外文名称:Basic Stochastic Processes
开本:16开
出版时间:2009-11-01
用纸:胶版纸
页数:225
正文语种:英语

具体描述

编辑推荐

  随机过程理论在数学、科学和工程中有着越来越广泛的应用。《随机过程基础》包括随机过程一些基本而又重要的内容:条件期望,Markov链,Poisson过程和Brown运动:同时也包括Ito积分和随机微分方程等应用范围越来越广的内容。
  这是一本难得的好书,它1999年出版,到2000年已经是第3次印刷,到2003年则重印到第6次。

内容简介

  随机过程在数学、科学和工程中有着越来越广泛的应用。《随机过程基础》包括随机过程一些基本而又重要的内容:条件期望,Markov链,Poisson过程和Brown运动;同时也包括Ito积分和随机微分方程等应用范围越来越广的内容。《随机过程基础》的习题是其基本内容的延伸,而且有十分完整的解答,非常适合高年级本科生和研究生自学使用或用作教学参考书。

内页插图

目录

1. Review of Probability
1.1 Events and Probability
1.2 Random Variables
1.3 Conditional Probability and Independence
1.4 Solutions

2. Conditional Expectation
2.1 Conditioning on an Event
2.2 Conditioning on a Discrete Random Variable
2.3 Conditioning on an Arbitrary Random Variable
2.4 Conditioning on a a-Field
2.5 General Properties
2.5 Various Exercises on Conditional Expectation
2.7 Solutions

3 Martingales in Discrete Time
3.1 SequencesofRandomVariables
3.2 Filtrations
3.3 Martingales
3.4 Games or Uhance
3.5 StoppingTimes
3.5 Optional Stopping Theorem
3.7 Solutions

4 Martingale Inequalities and Convergence
4.1 Doobs Martingale Inequalities
4.2 Doobs Martingale Convergence Theorem
4.3 Uniform Integrability and L1 Convergence of Martingales
4.4 Solutions

5. Markov Chains
5.1 First Examples and Definitions
5.2 Classification of States
5.3 Long-Time Behaviour of Markov Chains: General Case
5.4 Long-Time Behaviour of Markov Chains with Finite State
Space
5.5 Solutions

6. Stochastic Processes in Continuous Time
6.1 General Notions
6.2 Poisson Process
6.2.1 Exponential Distribution and Lack of Memory
6.2.2 Construction of the Poisson Process
6.2.3 Poisson Process Starts from Scratch at Time t
6.2.4 Various Exercises on the Poisson Process
6.3 Brownian Motion
6.3.1 Definition and Basic Properties
6.3.2 Increments of Brownian Motion
6.3.3 Sample Paths
6.3.4 Doobs Maximal L2 Inequality for Brownian Motion
6.3.5 Various Exercises on Brownian Motion
6.4 Solutions

7. Ito Stochastic Calculus
7.1 Ito Stochastic Integral: Definition
7.2 Examples
7.3 Properties of the Stochastic Integral
7.4 Stochastic Differential and It5 Formula
7.5 Stochastic Differential Equations
7.6 Solutions
Index

前言/序言

  在学校教书多年,当学生(特别是本科生)问有什么好的参考书时,我们所能推荐的似乎除了教材还是教材,而且不同教材之间的差别并不明显、特色也不鲜明。所以多年前我们就开始酝酿,希望为本科学生引进一些好的参考书,为此清华大学数学科学系的许多教授与清华大学出版社共同付出了很多心血。
  这里首批推出的十余本图书,是从Springer出版社的多个系列丛书中精心挑选出来的。在丛书的筹划过程中,我们挑选图书最重要的标准并不是完美,而是有特色并包容各个学派(有些书甚至有争议,比如从数学上看也许不够严格),其出发点是希望我们的学生能够吸纳百家之长;同时,在价格方面,我们也做了很多工作,以使得本系列丛书的价格能让更多学校和学生接受,使得更多学生能够从中受益。
  本系列图书按其定位,大体有如下四种类型(一本书可以属于多类,但这里限于篇幅不能一一介绍)。

用户评价

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在测度理论,如果我们有一个可数无限集合测集,所有的人都那么的联合和交集是可测集。对于我们而言,这意味着是/否依赖于可数个坐标的问题有一个概率的答案。

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最近做项目相关的 复习一下随机过程 是英文版的 发paper可以用得到

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定义[编辑]

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在当今高等教育知识体系中,随机过程方面的基础知识主要在《应用随机过程》和《随机过程论》两门课程中介绍,前者是本科阶段课程,通常在大三开设,简单介绍离散时间Markov链、连续时间Markov链、Brown运动等;后者是研究生课程,介绍鞅论、严平稳过程等知识。另外,电子通信类科目如《通信原理与系统》也涉及这一理论。

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通常,指标集合T代表时间,以实数或整数表示。以实数形式表示时,随机过程称为连续随机过程;以整数表示时,则为离散随机过程。随机过程中的参数omega只为分辨同类随机过程中的不同实例,如上文下理不构成误会,通常略去。例如表达单次元布朗运动时,常以W_t表达,但若考虑两同时进行布朗运动的粒子,则会分别以W_t(1)和W_t(2)(或作W_1(t)和W_2(t))表示。

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分离性

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6 外部链接

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在测度理论,如果我们有一个可数无限集合测集,所有的人都那么的联合和交集是可测集。对于我们而言,这意味着是/否依赖于可数个坐标的问题有一个概率的答案。

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