基本信息

書名：固定收益證券——21世紀金融學係列教材

定價：35.00元

作者：林清泉

齣版社：武漢大學齣版社

齣版日期：2005-02-01

ISBN：9787307039865

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.4kg

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內容提要

與固定收益證券市場的發展水平相類似，我國對固定收益證券的理論和應和研究也處於剛起步的階段。目前，國內有關固定收益證券的教材更多地是介紹一些有關*的基礎知識，或者是從宏觀上介紹中國*市場，側重於定性描述，詳細地介紹瞭利率期限結構理論、固定收益證券的定價理論以及固定收益證券特徵。具體而言，本教材的內容主要包括以下幾個部分：
部分內容是有關利率的一些基本知識。本書從介紹貨幣的時間價值著手，介紹瞭即期利率、遠期利率和摺現因子的計算以及它們之間的相互關係，在此基礎上介紹瞭利率期限結構理論。
第二部分內容是固定收益證券的定價理論。對於固定現金流的固定收益證券，可以采用摺現因子、即期利率、遠期利率和到期收益率的多種定價方法。對於嵌有期權的固定收益證券的定價，實質上是對利率衍生産品的定價，主要有無套利和風險中性定價兩種方法。
第三部分內容是對固定收益證券一些特徵的定量描述，主要包括PVBP、久期和凸現。
第四部分內容是對固定收益證券産品的介紹，分彆介紹瞭國債、市政*、國際*、資産支持*、抵押支持*以及固定收益證券的一些衍生産品，後還介紹瞭中國的固定證券市場。
第五部分內容是固定收益證券的投資策略。

目錄

前言
章 貨幣的時間價值
節 利息和利率
　第二節　到期收益北
　第三節　即期利率和遠期利率
　第四節　利率期限結構
　本章小結
　思考題
　練習題
　參考文獻
第二章　固定收益債券定價理論
　節　固定收益證券的定價方法
　第二節　債券的到期期限、價格和迴報率
　第三節　實際債券價格
　本章小結
　思考題
　練習題
　參考文獻
第三章　利率衍生産品的定價和短期利率動態模型
　節　利率衍生産品的無套利定價
　第二節　風險中性定價
　第三節　多期的無套利定價
　第四節　短期利率動態模型
　本章小結
　思考題
　練習題
　參考文獻
第四章　價格敏感性的分析
　節　價格的利率函數和安的微分
　第二節　債券價格對利率的敏感性度量
　……
第五章　國債以及機構債券
第六章　市政債券
第七章　公司債券
第八章　國際債券
第九章　資産支持債券
第十章　抵押支持債券
第十一章　固定收益證券的衍生産品
第十二章　債券管理和投資技巧
第十三章　中國固定收益證券市場
後記

作者介紹

文摘

序言