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王飞 著

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• 中国银行业

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出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504958525

商品编码：29728531318

包装：平装

出版时间：2011-05-01

基本信息

书名：银行监管效率：测度方法与增进路径

定价：36.00元

作者：王飞

出版社：中国金融出版社

出版日期：2011-05-01

ISBN：9787504958525

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.400kg

编辑推荐

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内容提要

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　　在现代金融体系中，金融监管的地位和作用日益重要。时至今日，国际上金融监管的发展潮流正由“危机推动型”转变为“危机和效率的双推动型”，因此，各国监管当局在监管取向上越来越多地考虑金融业的效率和竞争力的同时，也越来越关注监管本身的效率问题。然而，目前外理论界对金融监管效率的研究进程尚且不能跟上实践的步伐，因而，金融监管的效率，特别是银行监管的效率，便成为亟待研究的重大课题。
　本书在系统梳理银行监管理论以及金融效率理论的基础上，从有利于解决我国当前银行监管效率问题的主要矛盾人手，通过构建简单的博弈模型，将狭义银行监管(即监管当局的监管行为)从广义银行监管范畴中解析出来成为全书的具体研究对象，秉承主流的“成本一收益”分析法，通过将效率的核心与监管当局实施监管的成本和收益联系起来，从而构建起函数模型，为分析监管效率提供研究范式，并形成了以监管力度、监管成本和监管收益为“三足”的银行监管效率分析框架。

目录

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导论
　一、研究的背景和意义
　二、研究思路、研究方法和结构安排
　三、主要贡献与不足之处
章　银行监管效率的理论基础和研究对象
　节　银行监管理论源流
　　一、银行监管理论的思想溯源
　　二、银行监管理论的背景：银行监管的发展历程回顾
　　三、银行监管理论的发展脉络
　第二节　效率一般理论及金融效率理论
　一、经济效率界说
　二、西方效率理论简评
　三、金融效率界说
　第三节　本书的研究对象：银行监管效率
　　一、银行和银行监管
　　二、银行监管效率
第二章　银行监管效率分析的框架
　节　有关金融监管效率研究概述
　　一、外有关金融监管效率研究的理论发展脉络
　　二、监管效率研究的分析方法回顾
　第二节　银行监管效率分析对象的选择
　　一、广义银行监管范畴再分析
　　二、监管当局、银行和市场参与者的博弈关系分析
　　三、银行监管效率分析对象

　……

第三章　银行监管成本的测度方法

第四章　银行监管收益的测度方法

第五章　我国银行监管效率综合评估

第六章　我国银行监管效率增进路径之一：转变监管模式

第七章　我国银行监管效率增进路径之二：提高监管行为力

第八章　我国银行监管效率增进路径之三：改进传导机制和优化外部环境

后记

作者介绍

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文摘

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序言

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银行监管效率：测度方法与增进路径 一、 银行监管在现代经济中的核心地位 银行作为金融体系的“血脉”，其稳健运行对于国民经济的繁荣稳定至关重要。银行监管，作为维护金融安全和效率的基石，其重要性不言而喻。一个高效的银行监管体系，不仅能有效防范系统性金融风险，保障存款人的利益，更能促进金融市场的公平竞争，提升资源配置效率，从而为实体经济的发展提供坚实支撑。反之，监管的滞后或失效，则可能导致金融危机，波及全球经济，带来灾难性的后果。因此，深入研究银行监管的效率，理解如何有效衡量和持续提升其效能，成为各国政府、监管机构以及学术界共同关注的重大课题。 二、 银行监管效率的内涵与维度 银行监管效率并非一个单一的概念，它是一个多维度、动态化的综合评价体系。从宏观层面来看，它体现在监管体系是否能够有效实现其设定的宏观审慎目标，例如维护金融稳定、防范系统性风险、支持经济增长等。从微观层面，它则关注监管机构在具体业务活动中，如现场检查、非现场监管、行政处罚等环节的执行效率和效果。 进一步细分，银行监管效率可以从以下几个关键维度来理解： 合规性监管效率： 这是最基础也是最核心的维度。它衡量监管机构在督促银行遵守各项法律法规、监管规定和内部政策方面的能力。这包括对银行资本充足率、流动性覆盖率、杠杆率、不良贷款拨备覆盖率等关键审慎指标的监测与考核，以及对反洗钱、反恐怖融资、消费者权益保护等合规要求的落实情况的监督。高效的合规性监管能够最大程度地降低银行因违规操作而引发风险的可能性。 审慎性监管效率： 审慎性监管更侧重于银行自身的风险管理能力和抗风险能力。它要求监管机构能够识别、评估、监测和控制银行面临的各类风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等。监管机构是否能够及时预警潜在的风险，并指导或强制银行采取有效的风险缓释措施，是衡量审慎性监管效率的关键。 发展性监管效率： 现代银行监管已不再局限于“守门员”的角色，更需要扮演“助推器”的角色，在风险可控的前提下，支持银行业创新发展，服务实体经济。这包括对金融科技的审慎包容，鼓励银行在合规框架下进行产品和服务创新，支持普惠金融发展，以及推动银行业在数字化转型、绿色金融等领域的进步。发展性监管效率的提升，能够促进金融业更好地服务于国家战略和社会发展目标。 成本效率： 任何监管活动都需要投入人力、物力和财力。成本效率关注的是监管机构在达成监管目标的同时，如何以最少的资源投入实现最大的监管效益。这包括优化监管流程，运用技术手段提高监管自动化水平，减少不必要的行政干预，以及降低对被监管银行的合规负担。 信息效率： 监管信息的及时性、准确性和完整性是监管有效性的前提。信息效率衡量监管机构获取、处理和分析银行信息的能力，以及将监管信号有效传递给市场和公众的能力。高效的信息流动能够帮助监管者做出更明智的决策，并引导市场形成更理性的预期。 三、 银行监管效率的测度方法：量化与定性并举 对银行监管效率的测度，需要科学、系统的方法论。由于监管效率本身的复杂性和多维度性，单一的测度方法往往难以全面反映真实情况。因此，结合量化分析和定性评估，构建一套综合性的测度框架至关重要。 （一） 量化测度方法 量化测度主要依靠可量化的指标来评估监管的绩效。这些方法通常基于经济学、计量经济学和运筹学等理论，力求客观、可比地展现监管效果。 1. 数据包络分析（DEA）: DEA是一种非参数的效率评估方法，特别适用于评价具有多个输入和多个输出的生产单位。在银行监管领域，可以将监管机构视为“生产单位”，其“投入”可以包括监管人员数量、监管经费、信息系统建设投入等，而“产出”则可以量化为银行的稳健性指标（如不良贷款率、资本充足率、盈利能力等）、风险事件发生数量、市场竞争程度、金融普惠程度等。DEA方法能够识别出具有“效率前沿”的监管实践，并据此评估其他监管机构的相对效率，找出效率损失的来源。 2. 随机前沿分析（SFA）: SFA与DEA类似，但它是一种参数方法，能够同时考虑随机误差项和技术低效率项。SFA方法在模型设定上更具灵活性，可以纳入更多影响监管效率的因素（如宏观经济环境、金融市场结构等），并能区分技术效率低下与不可控因素的影响。 3. 回归分析（Regression Analysis）: 通过构建计量经济学模型，分析监管指标（如监管强度、监管工具的使用频率）与银行绩效指标（如盈利能力、风险暴露、不良贷款率）之间的关系。例如，可以检验加强某项监管指标的执行是否会导致银行风险的降低或盈利能力的提升。这种方法有助于识别出对银行稳健性和效率产生显著影响的监管因素。 4. 事后分析（Ex-post Analysis）: 评估在特定监管政策实施后，银行体系或单个银行所发生的实际变化。例如，在某项新规出台后，分析银行的资本构成、风险敞口、信贷投放结构等是否朝着预期方向发展。这种方法侧重于监管政策的实际效果。 5. 风险指标分析： 关注监管机构对各类风险的识别、预警和处置能力。例如，可以通过分析银行风险指标（如VaR, ES, 信用评级）的变动趋势，以及监管机构在这些风险暴露初期是否采取了有效的干预措施来评估。 6. 成本效益分析： 评估监管活动所消耗的成本与所带来的效益之间的关系。效益可以体现在减少的金融损失、增加的消费者信心、改善的市场运行效率等方面。 （二） 定性测度方法 定性测度方法侧重于对监管过程、监管文化、监管人员素质以及监管制度设计的深入理解和评估，通常通过访谈、问卷调查、案例研究等方式进行。 1. 专家评估与访谈： 邀请具有丰富经验的监管官员、银行从业人员、学者等对监管的有效性、合理性、前瞻性等进行评价。通过深入访谈，可以了解监管过程中存在的深层问题和改进建议。 2. 案例研究（Case Studies）： 对一些典型的银行风险事件或监管成功案例进行深入剖析。通过分析事件的发生原因、监管机构的反应、采取的措施以及最终结果，来总结监管的经验教训和有效模式。 3. 监管文化与组织能力评估： 评估监管机构内部的专业精神、廉洁性、信息共享机制、决策流程、风险文化等。一个健康的监管文化和强大的组织能力是高效监管的内在保障。 4. 利益相关者满意度调查： 收集银行、投资者、消费者等主要利益相关者对监管体系的看法和满意度。了解他们对监管的预期、遇到的问题以及对监管改进的期望。 5. 对标分析（Benchmarking）： 将本国或本地区的银行监管实践与国际上公认的良好实践（如巴塞尔协议、OECD等组织的建议）进行对比，找出差距和不足。 四、 银行监管效率的增进路径：系统性改革与创新 提升银行监管效率是一个长期而复杂的系统工程，需要从多个层面采取协同一致的措施。以下是一些关键的增进路径： 1. 优化监管框架与工具： 强化宏观审慎管理： 建立健全宏观审慎政策框架，关注系统性风险的识别、度量和防范。这包括动态的逆周期资本缓冲、系统重要性金融机构的附加监管要求等。 精准实施微观审慎监管： 持续完善资本、流动性、杠杆率等审慎监管指标，并根据金融创新和风险变化适时调整。加强压力测试的有效性，提高其作为风险预警工具的敏感度。 提升监管科技（RegTech）应用水平： 充分利用大数据、人工智能、云计算等先进技术，提高监管数据的收集、分析、处理能力，实现自动化、智能化监管。例如，利用AI进行交易监测、反洗钱识别，利用大数据进行风险画像和预警。 创新监管工具： 探索实施基于风险的监管（Risk-Based Supervision, RBS），将监管资源更集中地投向风险最高的领域。研究和应用基于行为的监管（Behavioral Supervision），关注银行的内部治理、文化和激励机制。 2. 加强监管能力建设： 提升监管人员专业素质： 加强对监管人员的专业培训，特别是金融风险管理、信息技术、法律法规、国际监管动态等方面的知识。吸引和留住高素质人才，建立有效的激励和职业发展机制。 优化监管组织架构与流程： 建立高效的内部沟通协调机制，打破信息孤岛。优化监管审批、检查、处罚等流程，提高效率，减少行政成本。 培育风险敏感的监管文化： 鼓励监管人员保持高度的警惕性，善于发现潜在风险，并敢于采取果断措施。倡导审慎、严谨、公平、透明的监管作风。 3. 深化信息共享与合作： 加强监管机构内部信息共享： 促进不同部门、不同层级的监管机构之间信息的顺畅流通，形成监管合力。 推进跨境监管合作： 在全球化背景下，金融风险具有跨境传染性。加强与其他国家和地区监管机构的合作，建立信息交换和风险通报机制，共同应对全球性金融风险。 鼓励市场参与者信息披露： 要求银行更加透明地披露其财务状况、风险管理实践和治理结构，提高市场透明度，便于监管机构和投资者进行评估。 4. 促进银行业自身的改革与发展： 推动内部治理优化： 督促银行建立健全独立的董事会、有效的内部审计和风险管理职能，确保管理层和董事会能够切实履行职责。 鼓励创新与转型： 在合规前提下，鼓励银行积极拥抱金融科技，优化业务流程，提高服务效率，更好地服务实体经济。 提升风险管理能力： 引导银行建立更为先进、精密的风险管理体系，提升对各类风险的识别、计量、监测和控制能力。 5. 加强监管问责与透明度： 明确监管问责机制： 建立清晰的监管问责体系，对监管失职或不作为的行为进行追究，以提高监管者的责任感。 提高监管透明度： 在不泄露商业秘密和影响监管效率的前提下，向市场公开监管政策、监管要求以及监管评估结果，增强市场对监管的理解和信心。 鼓励社会监督： 建立健全投诉举报机制，鼓励社会各界对银行违规行为和监管问题进行监督。 五、 结论 银行监管效率是维护金融体系稳定、促进经济健康发展的重要保障。其测度涉及复杂的数据分析和深入的定性评估，而其增进则需要监管机构、银行业乃至整个社会共同努力，不断进行制度创新、技术革新和能力提升。只有通过系统性的改革和持续的优化，才能构建一个更具韧性、更有效率的银行监管体系，迎接未来金融发展带来的机遇与挑战。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融理论和实践都有着浓厚兴趣的学术研究者，我一直致力于寻找能够揭示金融市场运作规律、优化金融监管框架的前沿性著作。当我在书店里看到《银行监管效率：测度方法与增进路径》这本书时，我立刻被其标题所吸引。我原以为，这本书将深入探讨如何量化银行监管的有效性，也许会介绍一些前沿的计量经济模型，比如如何利用机器学习或大数据分析来构建更精细化的监管效率指标，甚至可能包含对不同监管模式（如基于风险的监管、基于行为的监管）在效率层面的实证比较。我也设想书中会提供一套系统性的解决方案，来指导监管机构如何识别并克服效率低下的环节，例如如何优化审批流程、提升信息处理能力、加强跨部门协调等，从而实现监管资源的最佳配置。然而，当我开始阅读后，我发现书中对于“测度方法”的探讨非常有限，且多为概念性的介绍，缺乏具体的操作指南和实证案例。至于“增进路径”，书中更多的是停留在政策倡导层面，提出了诸如“加强市场化改革”、“促进金融创新”等较为宽泛的建议，却未能深入剖析这些建议在实际执行中可能遇到的挑战，以及如何设计可行的实施步骤。这种“重宏观、轻微观”、“重概念、轻操作”的写作风格，使得这本书对于需要具体方法论和实践指导的研究者而言，略显“纸上谈兵”，未能达到我预期的深度和实用性。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融领域的理论研究颇感兴趣，尤其是在全球金融体系日益复杂化的今天，理解银行监管的有效性显得尤为重要。《银行监管效率：测度方法与增进路径》这本书的出现，无疑是行业内的一个重要关注点。我曾设想，这本书会以严谨的学术视角，深入探讨如何量化监管活动的效率，可能会涉及诸如信息不对称、委托代理问题在监管领域的体现，以及如何通过博弈论等模型来分析监管博弈。我也期待书中能够提供一套构建“监管效率指数”的框架，并辅以实际数据进行验证，从而为政策制定者提供客观的评价依据。同时，对于“增进路径”的探讨，我希望它能超越泛泛而谈，提出具有创新性的改革思路，例如如何建立更具弹性的监管沙盒机制，如何通过引入第三方评估机构来提升透明度和问责制，甚至是探讨监管科技（RegTech）在提升效率方面的潜力。然而，在阅读这本书时，我发现其内容更多地侧重于对金融稳定理论的梳理和历史事件的复盘，虽然这些背景知识有助于理解监管的重要性，但书中对于“测度方法”的深入论述以及“增进路径”的具体设计，却显得较为单薄，缺乏足够的理论支撑和实践细节。这使得这本书在学术研究的深度和对实际操作的指导性方面，都未能达到我所期望的高度，更像是一篇对金融监管问题进行初步探讨的综述，而非一本具有开创性意义的研究专著。

评分☆☆☆☆☆

作为一名资深金融从业者，我一直深切关注着银行监管的动态与发展。在浩瀚的书海中，一本名为《银行监管效率：测度方法与增进路径》的书籍，以其精准的定位和深刻的洞察，着实吸引了我的目光。然而，当我翻开它，期待能够一窥其中关于“测度方法”的创新与“增进路径”的独到见解时，却发现这本书的内容似乎与书名所承诺的有所偏差。我本以为会看到各种量化指标的构建，诸如全要素生产率（TFP）在监管部门的应用，或者是基于数据包络分析（DEA）、随机前沿分析（SFA）等经典计量经济学方法在评估监管成效上的具体实践。同时，我也期待书中能详细阐述如何利用行为经济学、制度经济学等理论，去分析监管激励机制是否合理，以及如何通过优化监管工具箱，例如改进风险拨备要求、强化信息披露、运用穿透式监管等手段，来提升整体的监管效能。然而，这本书的内容更多地聚焦于宏观经济背景下的金融体系稳定性，以及对国际金融危机发生原因的泛泛而谈。虽然这些宏观层面的讨论具有一定的学术价值，但对于我这样一位急切希望在实际工作中找到量化依据、借鉴具体操作经验的读者来说，这种“远观”式的分析，显然无法满足我对“测度方法”和“增进路径”的深入探究。书中虽然提到了“效率”二字，但更多的是从宏观的金融稳定角度出发，而非微观的监管行为本身。

评分☆☆☆☆☆

读完《银行监管效率：测度方法与增进路径》这本书，我内心是略带失望的。作为一名在银行基层工作多年的风险经理，我一直希望能够找到一本能够为我们日常工作提供切实指导的书籍。我期待书中能够详细介绍一些实用的方法，来评估我们银行在接受外部监管时的效率，比如如何衡量监管合规成本占总成本的比例，如何量化监管检查带来的运营中断时间，又或者如何通过建立内部模型来预测和应对监管政策的变化，从而提高我们的响应速度和合规效率。我也希望能从书中找到一些关于如何优化与监管机构沟通的策略，以及如何在现有监管框架下，更有效地利用金融科技手段来提升内部管理和风险控制能力，从而达到既满足监管要求，又能兼顾业务发展和盈利能力的目的。然而，这本书的内容更多地集中于对银行体系整体稳定性的论述，以及对一些过往金融危机的成因进行分析。书中虽然也提到了“监管”和“效率”等词语，但对于我这个一线从业者来说，其讨论显得过于宏观和理论化，缺乏具体的、可操作的、能够直接指导我工作的建议。我仿佛置身于一个关于“天气预报”的讲座，听到了很多关于大气科学的理论，却没能得到“出门要不要带伞”这样具体的指引。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融监管的未来发展充满好奇心的普通读者，我一直关注着银行业的变化，也对监管部门如何确保金融体系的安全运行感到好奇。《银行监管效率：测度方法与增进路径》这本书的标题，让我对它充满了期待。我本以为，这本书会像一位经验丰富的向导，带领我深入了解银行监管是如何运作的，它会教会我如何去判断一个监管体系是否有效率，比如通过分析监管机构的决策流程、信息收集的准确性、处罚措施的及时性以及对市场行为的引导作用等。我期待书中能介绍一些具体的“测度工具”，让我能够理解监管效率背后的逻辑，就像医生通过体温计、血压计来诊断病情一样。同时，我也希望这本书能为监管部门“出谋划策”，提供一些切实可行的方法，来让监管变得更“聪明”、更“高效”，例如如何利用科技手段来自动化一些重复性的审查工作，如何更好地激励监管者提升专业能力，以及如何平衡监管的审慎性与金融创新的活力。然而，在阅读过程中，我发现这本书的内容似乎并没有深入到这些具体的“方法”和“路径”中。它更多地像是在描绘一幅宏大的金融画卷，讲述着金融体系的演进和一些宏观层面的挑战，但对于我这样一个普通读者来说，书中关于“如何测度”和“如何增进”的细节，显得有些模糊和抽象，未能给予我清晰的答案或具体的启发，这让我觉得有些美中不足。