基本信息

書名:商業銀行操作風險

定價：49.00元

售價：33.3元,便宜15.7元,摺扣67

作者:(英)亞曆山大,陳林龍

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2005-01-01

ISBN：9787504935649

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

對於金融機構和商業銀行來說，操作風險是實際工作中一個重要而生動的議題。巴塞爾銀行監管委員會在為十國集團國傢國際活躍性銀行製定**資本金要求時，提齣對操作風險分配資本金飛的建議，引發瞭業界廣泛的爭論。這些爭論討論瞭許多觀點，如操作風險前重要性，如何測量和提取操作風險資本金，等等，本書將著重探討這些議題。欺和一些屬於操作性方麵的風險，已經導緻瞭大量損失，甚至引起一些大迫公司的倒閉：如杜塞爾（Drexels）和巴林銀行（Barings）。然而，任何一傢銀行在計算操作風險時都麵臨嚴峻的挑戰，因為大多數操作風險事件並不經常發生。而金融現構的數據多為高頻率、小損失事件的數據，因此在評估操作風險時，業界互相藉用數據十分重要。與公司的信用風險與市場風險的外生性不同，操作風險是內生性的，它依賴於公司係統的結構、效率和控製能力。**道防綫是公司的係統設計與激勵機製，而第二道防綫則是資本金要求。然而，按照監管部門的要求確定的資本金大小是否能夠滿足抵禦操作風險的要求呢？一些承受較大操作風險的銀行（例如從事托管、支付業務的），其信用風險與市場風險可能較小，因此，如果按照它們對應的信用風險與市場風險暴露，進行資本金分配可能是不太閤適的。即使對於信用風險與市場風險較大的銀行，也不能認為操作風險與這些風險無關。在操作風險事件發生的早期，也許看不齣來它們之間的關係，但一旦銀行受到壓力，損失將暴露齣來（例如當欺事件難以掩蓋時）。一些操作風險與銀行麵臨的問題有直接的關係。例如某一不良貸款較多的銀行，在處置抵押品的過程中，可能有人抱怨其流程過於復雜，這就為可能産生欺風險留下瞭空間。為此，銀行將不得不承受由此産生的損失。一個復雜的議題是如何界定不同類型的風險。例如，當藉款人發生違約時，銀行因流程缺陷而使違約事件産生的損失（LGD）更大，即銀行未能實現抵押物或者質押物齣售價值的**化，那麼這到底是操作風險還是信用風險呢？再者，為確保信用風險數據的質量，在收集時，很重要的一點是不能通過更改信用風險損失的定義（將操作風險從中剔除）來進行。進一步地，通過對操作風險的監管，將促使商業銀行設計更好的係統，以控製與測量此類風險的損失。因此，對監管的任何變化都要進行評估。目前正在討論的一個問題是在資本金分配中，通過保險來緩解風險的作用如何被認可。商業銀行需要盡快研究操作風險控製問題。從過去已經發生的大額損失案例中看，雖然製度設計得很好，但沒有完全有效地按製度執行。在另外一些案例中，即使發現瞭製度和控製方麵的缺陷，但也未及時采取行動（而*終導緻損失的發生）。
　　作為《已塞爾新資本協議》的一項重要內容，巴塞爾銀行監管委員會將在2006年對操作風險提齣明確的資本金要求，因此許務問題需做進一步的討論。本書將為這些進論提供一些重要的鋪墊。
　　　　　　　　　　　　　　　　　帕翠沙·傑剋遜（PatriciaJackson）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　英格蘭銀行金融與監管部負責人

內容提要

本書全麵討論瞭操作風險的計量、分析和控製，為操作風險管理提供瞭一套切實可行的方案。
　　操作風險是由人的失誤、係統失敗、不完善的控製和程序、未經授權的活動和外部事件導緻的非預期損失。在某些業務領域，操作風險比市場風險和信用風險更為重要，許多銀行承認，由操作風險引起的損失已經超過10億美元，而其他未經披露的損失事件可能更為嚴重。
　　正是因為上述原因，*發布的《巴塞爾新資本協議》增加瞭關於操作風險的內容，操作風險逐漸成為金融機構關注的焦點。
　　本書作者來自下列機構，他們工作在操作風險計量、監管和管理的綫：
　　巴塞爾銀行監管委員會；
　　英國金融服務局（FSA）；
　　美國聯邦儲備銀行芝加哥分析；
　　ISMA中心；
　　倫敦經濟學院（London School of Economics）；
　　瑞士再保險公司（Swiss Re）；
　　第地資本銀行（Capital One Bank）；
　　Algorithmics公司；
　　德纍斯登銀行（Dresdner Bank）；
　　安永公司（Ernst and Young）。

目錄

作者介紹

卡羅爾·亞曆山大，曾經撰寫與編輯有關數學和金融專業的14本書。為風險管理與投資分析軟件的設計、開發與測試做過谘詢。這些投資新工具包括：GARCH，指數跟蹤、係統套利、波動交易、VaR和套利交易。近設計的軟件有：外匯交易基金高頻率定價模型、操作風險資本模型。目

文摘

序言