基本信息

书名:养老金制度精算设计及动态投资策略研究

：56.00元

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作者:高建伟

出版社：科学出版社

出版日期：2014-03-01

ISBN：9787030394934

字数：280000

页码：223

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

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内容提要

　　《养老金制度精算设计及动态投资策略研究》针对中国现行养老保险政策中存在的问题，系统研究了如何设计中国基本养老保险制度精算指标体系和DC型企业年金计划精算指标体系，构建了隐性养老金债务精算模型及基金未来缺口精算模型，测算了中国隐性养老金债务规模，提出了缩减隐性养老金债务的对策。针对养老保险基金的保值增值问题，本书分别从离散和连续框架角度下研究了养老保险基金的动态投资策略：在离散框架下，主要研究了三方面内容，基于期望效用的投资策略、WCVaR风险控制下的投资策略、带有模糊流动性约束的CVaR及WCVaR投资策略；在连续框架下，主要研究了六方面内容，基于效用函数的投资策略、基于损失函数模型的投资策略、基于仿射利率结构的投资策略、基于CEV及E—CEV模型的投资策略、基于分数次布朗运动模型的投资策略，以及基于生存概率的投资策略。针对上述各种投资策略，通过仿真模拟分别归纳了其投资规律。
　　《养老金制度精算设计及动态投资策略研究》可供本科院校的学生、教师、科研人员及相关研究机构工作者参考。

目录

作者介绍

高建伟，1972年12月生，华北电力大学经济与管理学院教授，博士生导师，教育部新世纪人才。长期从事养老保险精算与投资的理论研究。近年来，负责8项纵向科研项目，其中，主持国家自然科学基金3项，主持北京市自然科学基金、教育部人文社会科学基金等支持的省部级课题5项。发表学术论文56篇，其中，SCI及SSCI检索12篇，EI检索28篇。

文摘

序言