监管机制对商业银行风险承担行为的影响研究:基于银行资产配置视角 9787514158762 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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梁艳 著

图书标签:

• 商业银行
• 风险承担
• 监管机制
• 资产配置
• 金融学
• 银行监管
• 行为金融学
• 金融风险
• 宏观审慎
• 金融稳定

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出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514158762

商品编码：29596081491

包装：平装

出版时间：2016-01-01

图书基本信息
图书名称	监管机制对商业银行风险承担行为的影响研究:基于银行资产配置视角	作者	梁艳
定价	43.00元	出版社	经济科学出版社
ISBN	9787514158762	出版日期	2016-01-01
字数		页码	424
版次	1	装帧	平装
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

2007年引发的*球金融危机和2011年欧债危机，突显银行业监管的重要性和改革的必要性。为此，综合考察资本监管、监督检查和市场约束三大监管支柱有效性和相互关系，发挥抑制银行风险承担行为的效应，具有重要的理论和现实意义。本书基于资本监管作用银行风险承担行为的特殊约束条件基础上，分析资产配置和监管机制与银行流动性风险管理的关系。然后，运用数理模型，分析资产配置视角下监管机制影响银行风险承担行为的机理。一方面深入剖析三大监管支柱监管策略与银行风险选择策略的动态博弈机理；另一方面，借鉴Decamps的连续时间模型加以改进，引入隐性制度，依次引入资本监管、市场约束和监督检查参数，建立数理模型表明：三大监管支柱对银行风险承担行为具有抑制作用，资本监管和监督检查之间具有替代关系，而市场约束是该两大支柱的有益补充。同时，构建基于资产流动性和负债流动性策略的资产配置模型。*后，实证分析资产配置视角下监管机制作用银行资本调整与风险承担。一方面实证表明三大监管支柱对银行风险承担具有显著影响，两两之间确实具有互补或替代关系；另一方面，基于流动性风险管理策略下的银行资产配置决策模型模拟与检验，认为中国商业银行应该合理配置现金、债券和贷款三项资产的比例，减少存款者提前取款引发的流动性风险；同时，中国商业银行存在不同程度的“资产固态化”，持有的流动性资产（债券）相对较少，非流动性资产（贷款）占比很大，这种配置弱化银行资产的流动性，易产生流动性风险， 从而提出相关政策建议。

作者简介

河北滦县人，副教授，汉族。1993年毕业于辽宁大学国民经济管理系统计学专业获得经济学学士学位；1996年，毕业于辽宁大学国际经济学院国际金融专业，获得经济学硕士学位；2012年于大连理工大学获得管理学博士学位。1996年来到大连理工大学管理学院任教，主讲课程两次被评为校课程。现为大连理工大学管理与经济学部经济学院金融所副所长，研究方向为公司金融和商业银行经营管理。已出版著作及教材4部，在核心期刊、EI和CSSCI检索发表20余篇论文。主持国家教育部基金项目1项和辽宁省社科基金项目2项，并作为主要参加者参加国家自然基金、国家社科基金项目和辽宁省社科基金项目多项，同时，获得***项目鉴定、辽宁省哲学社会科学成果奖和市级等奖项，获得校青年教师讲课竞赛和教学质量奖等。

目录

编辑推荐

文摘

序言

稳健经营的基石：理解银行风险承担与监管的内在联系 商业银行作为现代金融体系的核心，其稳健运行不仅关乎个体银行的生死存亡，更对整个经济体的稳定与发展具有举足轻重的影响。而风险，恰恰是商业银行经营中不可回避的伴生体。银行在追求利润最大化的过程中，必然会涉及一系列风险承担行为，包括但不限于信贷风险、市场风险、操作风险等。如何有效管理和控制这些风险，使其保持在可接受的范围内，成为了监管机构和银行自身面临的重大课题。 本书并非直接剖析特定著作，而是旨在深入探讨一个普遍存在的金融领域核心问题：监管机制如何影响商业银行的风险承担行为，并进一步从银行资产配置这一关键视角，揭示两者之间深刻而复杂的作用机制。 我们的研究将超越单一的理论框架，力求从实践出发，结合多维度分析，为理解银行的风险动态和监管的有效性提供一个更为全面和深刻的认识。 核心议题：监管与风险承担的博弈 商业银行的风险承担行为是一个动态且多层次的概念。它体现在银行在日常经营活动中，为了获取预期收益而主动或被动地选择承担各种潜在的负面冲击。这种风险承担水平的高低，直接受到多种因素的影响，其中，监管机制无疑是塑造银行风险偏好的关键外部力量。 监管，顾名思义，是对银行活动进行规范、监督和约束的制度安排。其核心目标在于维护金融稳定，保护存款人和投资者利益，并防范系统性风险的发生。然而，监管并非单向的“紧箍咒”，而是一个与银行理性决策相互作用的复杂系统。银行在监管环境下，会根据自身的利益驱动和对监管约束的评估，调整其风险承担策略。 例如，资本充足率要求是最常见的监管工具之一。当监管要求提高银行的资本缓冲时，银行为了满足这一要求，可能会倾向于配置更低风险的资产，从而降低整体的风险承担水平。反之，如果银行认为资本要求相对宽松，或者存在规避资本监管的动机，则可能倾向于承担更高的风险以追求更高的回报。流动性管理规定同样影响着银行的资产配置和风险偏好。严格的流动性要求可能迫使银行持有更多的高流动性、低收益资产，从而间接影响其风险承担能力。 此外，审慎监管的强度与频率、监管的透明度与可预测性、监管者的执法力度等都构成了银行风险承担行为的“游戏规则”。银行会根据对这些规则的理解和预期，做出最优的风险决策。例如，如果银行认为监管处罚严厉且执行到位，其违规承担高风险的动机就会减弱。相反，如果监管存在漏洞或执行不力，银行则可能利用这些空间来放大风险。 资产配置：连接监管与风险的枢纽 理解监管如何影响银行风险承担，资产配置提供了一个绝佳的切入点。银行的资产负债表结构，尤其是资产端的构成，是其风险暴露的直接体现。银行如何将有限的资本和资金配置到不同的资产类别，是其风险管理和利润创造的关键环节。 资产配置的决策受到多种因素的影响，其中监管要求扮演着至关重要的角色。我们可以从以下几个方面来考察资产配置视角下的监管影响： 1. 信贷风险与监管： 银行最主要的风险来源之一是信贷风险，即借款人违约的可能性。监管机构通常会通过信贷政策指引、风险权重法计算资本要求、贷款拨备率要求等方式来影响银行的信贷风险承担。例如，对特定行业或类型的贷款设置更高的风险权重，会增加银行对这些贷款的资本占用，从而降低银行进行此类贷款的意愿。反之，鼓励对特定领域的支持（如小微企业贷款）可能会伴随相应的监管优惠或引导。此外，不良贷款率的披露要求和核销政策也会影响银行的信贷风险管理策略。 2. 市场风险与监管： 市场风险主要来源于利率、汇率、股票价格等市场因素的波动。银行会通过持有各类金融衍生品、债券、股票等来管理和承担市场风险。巴塞尔协议等国际监管框架对银行的市场风险资本要求进行了详细规定。监管者通过要求银行持有足够的资本来覆盖市场风险敞口，迫使银行在进行高风险的交易或投资时，需要承担更高的资本成本，从而间接抑制其过度的市场风险承担。交易行为的限制和报告要求也是影响银行市场风险偏好的重要监管手段。 3. 操作风险与监管： 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失。随着金融产品和交易日益复杂，操作风险的管控变得尤为重要。监管机构会要求银行建立完善的内部控制体系、操作风险管理框架、信息系统安全保障措施等。对操作风险事件的报告要求、惩罚机制以及对内部控制有效性的审查，都会促使银行在资产配置和业务拓展时，更加注重操作风险的防范，避免因内部失误而承担不必要的损失。 4. 其他资产类别的配置与监管： 除了传统的信贷和市场风险资产，银行还会配置投资性房地产、股权投资、非银行金融机构投资等。这些资产的风险特征各不相同，监管机构也会针对性地提出要求。例如，对银行持有其他金融机构股权的比例进行限制，可以降低其交叉性金融风险。对非传统资产的监管，则需要监管机构不断适应金融创新和市场发展，更新监管工具和思路。 研究的意义与价值 本研究的深入探讨，旨在实现以下目标： 揭示监管的传导机制： 详细分析监管政策是如何通过影响银行的成本、收益预期、资本约束、信息不对称以及激励机制，最终作用于其风险承担行为的。 量化资产配置的影响： 深入考察不同资产类别在银行总资产中的比例变化，如何反映银行风险承担水平的调整，以及这些调整与监管政策之间的相关性与因果性。 识别监管套利的可能： 探讨银行是否会利用监管的漏洞或差异，通过优化资产配置来实现“监管套利”，即在不显著增加实际风险的情况下，降低监管指标的显示水平。 为监管优化提供参考： 通过实证分析和理论梳理，为监管机构提供更具针对性和有效性的监管政策设计建议，以期在促进金融稳定和支持实体经济发展之间取得更好的平衡。 提升银行风险管理水平： 为商业银行的管理层和风险控制部门提供更深刻的洞察，帮助其理解监管环境的变化对自身经营策略的影响，从而做出更审慎、更符合长期利益的风险决策。 总之，理解监管机制对商业银行风险承担行为的影响，以及资产配置在这一过程中的关键作用，是把握金融市场运行规律、维护金融体系健康发展的基石。本研究正是着眼于这一重要领域，通过严谨的分析和深入的探讨，希望能为学界、监管界和银行业界提供有价值的见解与启发。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题《监管机制对商业银行风险承担行为的影响研究:基于银行资产配置视角》瞬间就抓住了我的眼球。作为一个对金融市场和银行业发展略有涉猎的普通读者，我对“监管”和“风险承担”这两个词汇之间的微妙互动总是充满好奇。银行作为经济的血脉，其风险承担行为的审慎与否，直接关系到整个金融系统的稳定。而监管，就像是悬在银行头上的达摩克利斯之剑，又像是保驾护航的船帆，其作用之复杂，远非三言两语能够概括。这本书似乎试图从一个非常具象的层面——银行的资产配置——来剖析这种复杂的关系，这让我觉得非常接地气。我想象中的内容，大概会深入探讨在不同的监管框架下，银行会如何调整其资产的投向，是更倾向于低风险的政府债券，还是会为了更高的收益而冒险配置高风险的信贷资产或衍生品。书中会不会举例说明，在某个特定时期，某项监管政策的出台，是如何切实地改变了银行的资产负债表结构？例如，资本充足率的要求提高，是否会迫使银行减少高风险资产的占比？又或者，对某些创新型金融产品的限制，又会如何影响银行的创新动力和风险偏好？我期待这本书能提供一些清晰的脉络和具体的案例，让我能够更直观地理解这些宏观概念在微观层面是如何运作的。

评分☆☆☆☆☆

读到“商业银行风险承担行为”这个词，我立刻联想到最近几年我们国家商业银行在服务实体经济、防范化解金融风险方面的努力。银行的风险承担，既是其盈利的来源，也是其生存的挑战。监管的出现，本意是为了引导银行在可控的范围内承担风险，支持经济发展，同时又不至于 destabilize 整个金融体系。这本书是否会探讨，在不同的监管目标下，银行的风险承担行为会呈现出怎样的差异？例如，如果监管更侧重于支持中小企业发展，那么银行是否会在贷款业务上承担更多风险？如果监管更侧重于维护金融稳定，那么银行是否会更加保守，远离高风险投资？我尤其关心书中是否会对“风险承担”进行界定，是仅仅指信贷风险，还是包括了市场风险、操作风险、流动性风险等更广泛的维度？而这些不同类型的风险，又会如何受到不同监管机制的影响？我希望这本书能给我提供一个更系统、更全面的理解银行风险管理和监管逻辑的框架。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对学术研究有一定了解的读者，我看到“研究”二字，便知道这本书不会仅仅停留在现象的描述，而是会深入探究其背后的机制和规律。基于“银行资产配置视角”，我猜测书中可能会运用计量经济学的方法，通过实证分析来验证作者的假说。例如，是否会收集大量银行的财务报表数据，结合宏观经济和监管政策变量，来构建模型，量化监管机制对银行资产配置决策和风险承担水平的影响程度？我期待书中能够展示出严谨的研究过程和可靠的研究结论，而不仅仅是观点性的阐述。会不会有一些令人耳目一新的发现？比如，某种常被认为是“有效”的监管工具，实际上对银行风险承担行为的影响微乎其微？或者，某些看似不起眼的监管细节，却能引发银行资产配置的重大转变？这种基于数据和实证的研究，往往能够揭示一些隐藏在表面现象之下的真相，让我觉得非常有启发性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的最后一个关键词“影响研究”，让我对作者的研究成果充满了期待。研究的目的是为了更好地理解和解决问题。我希望这本书不仅仅是学术上的探讨，更能为商业银行的风险管理实践和金融监管政策的制定提供一些有益的参考。例如，如果书中发现某项监管政策在引导银行承担合理风险方面存在不足，那么是否会提出相应的优化建议？如果书中揭示了某种监管漏洞容易被银行规避，那么是否会建议如何堵塞这些漏洞？我特别想知道，作者在研究的基础上，是否对未来商业银行的风险承担行为以及金融监管的趋势，做出了一些具有前瞻性的判断。在这个快速变化的金融时代，理解监管与银行行为的动态平衡，对于维护金融市场的健康发展至关重要。这本书能否帮助我拨开迷雾，更清晰地看到未来金融监管和银行发展的方向？

评分☆☆☆☆☆

这本书的另一个吸引我的地方在于“资产配置视角”。这让我联想到，银行的资产配置绝非随意为之，而是经过精心算计的。它涉及到对宏观经济环境的判断、对市场风险的评估、对自身盈利能力的考量，以及最重要的，对监管要求的规避与适应。我好奇作者是如何将“监管机制”这一相对抽象的概念，与“银行资产配置”这一具体的决策过程联系起来的。这本书会不会详细梳理不同类型的银行监管工具，比如拨备要求、资本要求、流动性要求、风险限额等，然后逐一分析它们各自在多大程度上影响了银行在股票、债券、贷款、房地产等不同资产类别上的配置比例？我特别想知道，在一些监管真空期或者监管套路撒，银行的资产配置行为是否会变得更加激进？反之，当监管趋严时，银行是否会采取“存款搬家”或者通过表外业务来隐藏风险，从而绕过监管？书中会不会提及一些国际性的金融危机，比如2008年的次贷危机，并分析当时的监管失灵是如何与银行的资产配置行为相互作用，最终酿成大祸的？这种历史性的视角，对于理解金融监管的演进和银行行为的惯性，应该是非常有价值的。