發表於2024-12-23
金融風險管理-第2版 彼得·F·剋裏斯托弗森 9787300212104 中國人民大學齣版 pdf epub mobi txt 電子書 下載
書名 | 金融風險管理-D12版 |
定價 | 46.00 |
ISBN | 9787300212104 |
齣版社 | 中國人民大學齣版社 |
作者 | 彼得·F·剋裏斯托弗森 |
編號 | 1201155506 |
齣版日期 | 2015-08-01 |
印刷日期 | 2015-08-01 |
版次 | 1 |
字數 | 379.00韆字 |
頁數 | 245 |
D1一部分背景 D11章風險管理和金融收益 1本章概要 2學習目標 3風險管理及其企業 4簡單的風險分類法 5資産收益的定義 6資産收益的典型事例 7資産收益的一般模型 8從資産價格到資産組閤收益 9VaR的風險度量介紹 10本書概覽 D12章曆史模擬、風險值和期望損失 1本章概要 2曆史模擬 3重化的曆史模擬 4從2008—2009年危機中所得的實證 5打破HSVaR的真實概率 6帶有極D覆蓋率的VaR 7期望損失 8總結 D13章金融時間序列分析基礎 1本章概要 2概率分布和統計量 3綫性模型 4一元時間序列模型 5多元時間序列模型 6總結 D1二部分一元風險模型 D14章日數據的波動性建模 1本章概要 2簡單的方差預測 3GARCH方差模型 4極大似然估計 5GARCH模型的擴展 6方差模型估計 7總結 D15章基於日內數據的波動性模型 1本章概要 2已實現方差:四個基本案例 3預測已實現方差 4已實現方差的構建 5數據問題 6基於極差的波動性模型 7再次評估GARCH方差預測估計 8總結 D16章非正態分布 1本章概要 2學習目標 3使用QQ圖可視化非正態分布 4濾波曆史模擬方法 5對於Var的Cornish-Fisher近似 6標準t分布 7非對稱t分布 8極值理論 9總結 D1三部分多元風險模型 D17章協方差和相關關係模型 1本章概要 2資産組閤方差和協方差 3動態條件相關性-DCC 4從日內數據估計日協方差 5總結 D18章風險期限結構的模擬 1本章概要 2一元模型中的風險期限結構 3常數相關性的風險期限結構 4動態相關性的風險期限結構 5總結 D19章集成風險管理的分布和copulas模型 1本章概要 2閾值相關性 3多元分布 4Copula模型方法 5使用copula模型的風險管理 6總結 D1四部分風險管理的進一步討論 D110章期定價 1本章概要 2基本定義 3使用二叉樹為期定價 4在正態分布下的期定價 5考慮偏度和峰度 6考慮動態波動性 7隱含波動性方程-IVF模型 8總結 D111章期風險管理 1本章概要 2期的delta 3應用delta的資産組閤風險 4期gamma 5使用gamma的資産組閤風險 6使用完全估值法的資産組閤風險 7一個簡單的例子 8Delta和gamma方法的缺點 9總結 D112章信用風險管理 1本章概要 2公司違約曆史概述 3公司違約建模 4資産組閤的信用風險 5信用風險的其他方麵 6總結 D113章事後檢驗和壓力測試 1本章概要 2後驗VaR 3增加信息集 4預期損失的後驗測試 5全部分布的後驗測試 6壓力測試 7總結 譯後記 |
彼得·F·裏斯托弗森-PeterF.Christoffersen 賓夕法尼亞大學經濟學博士 目前是多倫多大學金融學教授。 |
自從金融市場産生以來 金融風險就如影隨形地伴隨而生瞭 金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度 對金融風險管理進行瞭深入分析。全書共分為四個部分:**部分介紹瞭一些金融風險管理的基礎理論和知識;D1二部分討論瞭單變量風險模型;D1三部分則闡述瞭多變量風險模型;D1四部分介紹瞭風險管理方麵的一些深入話題。 本書具有以下幾個方麵的特色:一是 內容自成體係 緊扣金融風險管理技術和模型的主綫;二是行文和錶達深入淺齣 對金融風險管理的技術和模型講解得**透徹 對於想深入學習的讀者來說 可以獲得足夠的相關知識 而對於隻想簡單瞭解的讀者來說 略過那些較深的技術性內容 也可以幾乎毫無障礙地學到需要的知識;三是 很好地將理論和實踐結閤起來 在每一章的結尾都有基於Excel的實證練習 讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。 本書適用的讀者範圍比較廣 不僅適用於金融、經濟、管理等專業高年級本科生、碩士生甚至博士生教學和參考 也適用於MBA學生的相關課程 而對於金融業及相關行業的實務工作者 本書也不失為一本有較高價值的參考書。 |
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