基本信息

書名：時間序列分析(上下冊)

定價：118.00元

作者：詹姆斯·D.漢密爾頓

齣版社：中國人民大學齣版社

齣版日期：2015-01-01

ISBN：9787300202136

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

近幾年間，研究者分析時間序列數據的方式發生瞭顯著的變化。因此，很有必要對這一日益重要的研究領域的新近發展進行綜閤，並整體呈現齣來。作者次對時間序列分析的相關進展做齣詳細、全麵的梳理與闡述。這些研究進展包括嚮量自迴歸、廣義矩估計、單位根的經濟與統計結果、非綫性時間序列等。另外，作者在本書中還闡述瞭包括綫性錶徵、自相關、生成函數、譜分析、卡爾曼濾波等動態係統的傳統分析工具。這些內容有助於經濟理論研究和解釋現實世界的數據.
本書將為學生、研究者和預測人員提供對動態係統、計量經濟和時間序列分析的獨立而明確的全麵分析。從簡單的原理齣發，作者的清晰錶達使得一年級研究生和非專業人士也能理解相關內容的曆史進展和新近發展。同時，由於其全麵性，使得該書為研究者瞭解學術前沿提供瞭寶貴的參考文獻。作者一方麵通過大量的例子展示理論結果如何運用於實踐，另一方麵在相關章節後麵提供瞭詳細的數學附錄。作為為相關領域學生和研究者提供的理論路綫圖，該書將成為未來若乾年相關領域的指導書。

目錄

（上冊）
章 差分方程
1.1 一階差分方程
1.2 p階差分方程
附錄1.A 章性質證明
章參考文獻
第2章 滯後算子
2.1 簡介
2.2 一階差分方程
2.3 二階差分方程
2.4 p階差分方程
2.5 初始條件及無界序列
第2章參考文獻
第3章 平穩自迴歸移動平均過程
3.1 期望、平穩性和遍曆性
3.2 白噪聲
3.3 移動平均過程
3.4 自迴歸過程
3.5 混閤自迴歸移動平均過程
3.6 自協方差生成函數
3.7 可逆性
附錄3.A 無限階移動平均過程的收斂結論
第3章習題
第3章參考文獻
第4章 預測
4.1 預測的原理
4.2 基於無限個觀測的預測
4.3 基於有限個觀測的預測
4.4 正定對稱矩陣的三角分解
4.5 綫性投影更新
4.6 高斯過程的優預測
4.7 自迴歸移動平均過程的和
4.8 沃爾德分解與博剋斯詹金斯建模哲學
附錄 4.A 普通小二乘迴歸與綫性投影
附錄 4.B 一階移動平均過程協方差矩陣的三角分解
第4章習題
第4章參考文獻
第5章 極大似然估計
5.1 簡介
5.2 高斯一階自迴歸過程的似然函數
5.3 高斯 p階自迴歸過程的似然函數
5.4 高斯一階移動平均過程的似然函數
5.5 高斯 q階移動平均過程的似然函數
5.6 高斯 p階自迴歸q階移動平均過程的似然函數
5.7 數值優化
5.8 極大似然估計的統計推斷
5.9 不等式約束
附錄5.A 第5章性質證明
第5章習題
第5章參考文獻
第6章 譜分析
6.1 總體譜
6.2 樣本譜
6.3 總體譜估計
6.4 譜分析的應用
附錄6.A 第6章性質證明
第6章習題
第6章參考文獻
第7章 漸近分布理論
7.1 漸近分布理論迴顧
7.2 序列相關觀測的極限定理
附錄7.A 第7章性質證明
第7章習題
第7章參考文獻
第8章 綫性迴歸模型
8.1 確定性迴歸元與獨立同分布高斯擾動下的普通小二乘法迴顧
8.2 一般條件下的普通小二乘法
8.3 廣義小二乘法
附錄8.A 第8章性質證明
第8章習題
第8章參考文獻
第9章 綫性聯立方程係統
9.1 聯立方程偏差
9.2 工具變量與兩階段小二乘法
9.3 識彆
9.4 完全信息極大似然估計
9.5 基於簡化型的估計
9.6 聯立方程偏差綜述
附錄9.A 第9章性質證明
第9章習題
第9章參考文獻
0章 協方差平穩的嚮量過程
10.1 嚮量自迴歸簡介
10.2 嚮量過程的自協方差與收斂性結論
10.3 嚮量過程的自協方差生成函數
10.4 嚮量過程的譜
10.5 嚮量過程的樣本均值
附錄10.A 0章性質證明
0章習題
0章參考文獻
1章 嚮量自迴歸
11.1 無約束嚮量自迴歸的極大似然估計與假設檢驗
11.2 二元格蘭傑因果檢驗
11.3 有約束嚮量自迴歸的極大似然估計
11.4 脈衝響應函數
11.5 方差分解
11.6 嚮量自迴歸與結構計量模型
11.7 脈衝響應函數的標準誤
附錄11.A 1章性質證明
附錄11.B 解析導數的計算
1章習題
1章參考文獻
2章 貝葉斯分析
12.1 貝葉斯分析簡介
12.2 嚮量自迴歸的貝葉斯分析
12.3 數值貝葉斯方法
附錄12.A 2章性質證明
2章習題
2章參考文獻
3章 卡爾曼濾波
13.1 動態係統的狀態空間錶達
13.2 卡爾曼濾波的推導
13.3 基於狀態空間錶達的預測
13.4 參數的極大似然估計
13.5 穩態卡爾曼濾波
13.6 平滑
13.7 卡爾曼濾波的統計推斷
13.8 時變參數
附錄13.A 3章性質證明
3章習題
3章參考文獻
4章 廣義矩方法
14.1 廣義矩估計
14.2 例子
14.3 拓展
14.4 廣義矩與極大似然估計
附錄14.A 4章性質證明
4章習題
4章參考文獻

（下冊）
5章 非平穩時間序列模型
15.1 簡介
15.2 為什麼考慮綫性時間趨勢和單位根
15.3 趨勢平穩和單位根過程的比較
15.4 單位根檢驗的含義
15.5 趨勢時間序列的其他方法
附錄15.A 5章部分公式的推導
5章參考文獻
6章 確定性時間趨勢過程
16.1 簡單時間趨勢模型普通小二乘估計的漸近分布
16.2 簡單時間趨勢模型的假設檢驗
16.3 含確定性時間趨勢的自迴歸過程的漸近推斷
附錄16.A 6章部分公式的推導
6章習題
6章參考文獻
7章 帶有單位根的單變量過程
17.1 簡介
17.2 布朗運動
17.3 泛函中心極限定理
17.4 真實係數為1時一階自迴歸的漸近性質
17.5 存在一般序列相關的單位根過程的漸近結論
17.6 單位根的菲利普斯佩龍檢驗
17.7 p階自迴歸的漸近性質和增廣的迪基富勒單位根檢驗
17.8 單位根檢驗的其他方法
17.9 貝葉斯分析和單位根
附錄17.A 6章性質證明
7章習題
7章參考文獻
8章 多變量時間序列的單位根
18.1 非平穩嚮量過程的漸近結果
18.2 包含單位根的嚮量自迴歸過程
18.3 僞迴歸
附錄18.A 8章性質證明
8章習題
8章參考文獻
9章 協整
19.1 簡介
19.2 零假設為沒有協整關係的檢驗
19.3 協整嚮量的假設檢驗
附錄19.A 9章性質證明
9章習題
9章參考文獻
第20章 協整係統的完全信息極大似然分析
20.1 典則相關
20.2 極大似然估計
20.3 假設檢驗
20.4 單位根檢驗綜述———差分還是不差分
附錄20.A 第20章性質證明
第20章習題
第20章參考文獻
第21章 帶有異方差的時間序列模型
21.1 自迴歸條件異方差（ARCH）
21.2 擴展
附錄21.A 第21章部分公式的推導
第21章參考文獻
第22章 機製變化的時間序列建模
22.1 簡介
22.2 馬爾可夫鏈
22.3 獨立同分布的混閤分布的統計分析
22.4 機製變化的時間序列模型
附錄22.A 第22章部分公式的推導
第22章習題
第22章參考文獻
附錄A 數學迴顧
A.1 三角學
A.2 復數
A.3 微積分
A.4 矩陣代數
A.5 概率和統計
附錄A 參考文獻
附錄B 統計錶
附錄C 部分習題答案
附錄D 本書所用的希臘字母與數學符號
主題索引
譯後記

作者介紹

詹姆斯D漢密爾頓（James D. Hamilton）現為加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）經濟學教授，1983年畢業於加州大學伯剋利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學（The University of Virginia）任教。他在時間序列和能源經濟學研究上取得瞭豐碩的研究成果。

文摘

序言