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瞬息万变的短线交易市场不存在准备充分一说，决策必须争分夺秒地做出，这就要求交易者利用能用到的好的交易策略和工具——在高风险高回报的超短线交易中获取利润，就从阅读这本书开始吧！

内容简介

随着竞争的激烈和风险的增加，短线交易者更新知识、与时俱进是必须做的事。为了在短线投资中持续盈利，就要确定日内交易时隔、实施明晰的交易模型，并开发客观可操作的步骤。阅读本书您将学会：

移动平均线通道波段交易，何时启动，何时建仓

指数平滑异同移动平均指标形态和信号

动量指标日内交易方程

利用指数平滑异同移动平均指标建仓和启动

利用跳空进行日内交易的方法

利用媒体进行日内交易的策略

作者简介

　　伯恩斯坦先生是《杰克·伯恩斯坦期货交易周刊》市场通讯的发行者，此刊物自1972年开始至今每周发行。他从1968年开始交易期货和股票。伯恩斯坦经常登上美国和加拿大的电视和电台节目，一直作为嘉宾与商业电台和电视台合作，包括华尔街周刊，CNBC电视频道，JagFN网络电视和WebTV网络电视。

　　伯恩斯坦先生也经常在美国、加拿大、欧洲和亚洲讲课。他的预测和观点经常被金融出版物和网站引用。伯恩斯坦先生为众多领域的客户提供咨询服务，客户包括投资者，交易员，工业企业，金融业机构，短线交易者，交易经纪商，商业企业。他的市场建议服务在全世界范围内受到场内交易员，职业交易员，基金经理的称赞，包括新手和老手，包括投机交易员和对冲交易员。

　　杰克·伯恩斯坦率先在期货市场发展了众多的技术性，周期性和季节性交易方法，包括:

　　l关键日期季节性分析

　　l移动平均区间方法

　　l市场形态

　　l短期和中期交易方式

　　l日内关键时刻交易法

　　l30分钟突破交易法

　　l动量交易与高级动量交易手册

　　lMOM/MA(动量/移动平均线)

　　l每日情绪指数

目录

第１章 现状和未来 １

新内容 ６

波动破纪录?背后有隐情 ７

电子化革命和交易 ９

日内交易比以前更有可为 １１

第２章 基础知识 １３

定义、工具和考量因素 １３

只要有波动?就能日内交易吗 １６

为什么做日内交易 １７

交易装备 １９

第３章 交易模型 ２３

建立、启动和跟进 ２３

市场结构 ２３

ＳＴＦ结构具体分析 ２４

第４章 交易系统的开发和测试 ３１

系统开发 ３３

何为交易系统 ３３

随机漫步 ３７

未尽之言 ３８

市场在变?参与者在变 ３８

苦觅化解之道 ３９

人工智能的作用 ４０

明日预想 ４１

第５章 平均线日内交易 ４３

移动均线基本知识 ４３

简单移动均线 ４４

指数移动均线 ４４

加权移动均线 ４５

平滑移动均线 ４５

三角移动均线 ４５

传统移动体系:资产和负债 ４６

终调查 ５２

第６章 利用阻力线和支撑线进行日内交易:移动均线通道 ５３

移动均线通道综述 ５５

利用ＭＡＣ进行日内交易的详细步骤 ５８

确定趋势、支撑线和阻力线 ５９

利用ＭＡＣ进行日内交易:几个分步说明的例子 ５９

机遇:保守派和冒进派 ６６

ＭＡＣ方法中的利润大化策略 ６７

几点提醒和建议 ６７

ＭＡＣ完全是客观的吗 ６８

结合其他方法使用通道技巧 ６８

ＭＡＣ评价 ６９

第７章 媒体日内交易 ７１

典型的媒体交易场景 ７３

短线交易大师:超短线交易秘诀

典型行为 ７３

进行媒体日内交易的步骤 ７４

详解退出策略 ８６

第８章 利用动量和ＭＡＣＤ做日内交易 ８９

何谓动量 ８９

动量的作用 ９１

动量的基本特性 ９２

价格和动量同时下行 ９２

价格走高而动量走低:熊市背离 ９５

价格走低而动量走高:牛市背离 ９７

动量跌破零线 ９９

动量冲破零线 １００

动量背离 １００

我的动量背离理论 １００

动量是指引指标 １０２

动量确定时机:信号 １０２

识别动量买入信号 １０３

选择买入点 １０７

在空头动量背离后选择卖出点 １０７

平滑异同移动平均线作为启动点 １０７

ＭＡＣＤ作为背离指标 １０７

止损和利润大化策略 １１２

示例 １１５

第９章 利用跳空进行日内交易 １２１

开盘跳空 １２１

开盘跳空的出现频率 １２２

开盘跳空信号 １２４

跳空下跌买入信号规则 １２４

跳空日规则的思考 １２５

跳空高开而卖出的交易心理 １２９

跳空交易的止损和移动止损 １３１

跳空交易退出的其他方法 １３３

推迟跳空开盘的信号 １３５

推迟跳空下跌买入信号 １３６

推迟跳空上涨卖出信号 １３６

１小时等待 １３７

跳空技巧的一些思考 １３７

回顾跳空交易的有效原则和步骤 １３８

多加实践 １３８

跳空幅度和穿透幅度 １３９

跳空交易的真正依赖 １４１

简要总结止损指令 １４２

结论 １４３

第１０章 利用八开八收法 １４５

八开八收法工作原理 １４７

８ＯＣ法的另一个用法 １５０

第１１章 利润大化策略 １５３

高止损值的重要性 １５４

止损的相关因素 １６９

通过管理仓位提高利润 １６９

通过净值过滤方法管理交易 １７３

一些关键点 １７４

危险区概念 １７５

用移动均线移动止损 １７８

短线交易大师:超短线交易秘诀

跳空交易的利润大化策略 １８０

利润大化的结论和总结 １９１

第１２章 日内交易的心理战 １９３

训练有素:核心特性 １９４

毅力 １９５

愿意承担损失 １９６

避免过度交易的能力 １９７

专注的能力 １９８

新手该交易什么 １９８

有充足资金再入市 １９９

利用新闻交易的能力 １９９

利用短暂价格上涨 ２００

固守每日目标 ２０１

用市场情绪发现日内交易机会 ２０２

结论 ２０２

第１３章 破财之误和制胜之宝 ２０５

破财之误 ２０５

制胜之宝 ２１１

第１４章 化零为整 ２１３

组织 ２１４

结束语 ２１５

前言/序言

　　这是世上速度快的游戏，而且还在加速。这个游戏每天都有几百万的参与者，争先恐后希图拔得头筹。但这也是世上苛刻的游戏，是难获胜的游戏。虽然有不少“好为师者”纷纷声称掌握了日内交易盈利的秘诀，但真正言如其实者寥寥。没什么人愿意或能够传授可靠而有效的日内交易技巧，这种情况在雄心勃勃的日内交易操作人面前又横起了一道难关。即使有几个人对此知行皆备，但也很难保证百战百胜。

　　诱惑日内交易人前赴后继来到这一行的馅饼到底是什么？是什么吸引着少说几百、多说几千新人每天接踵而来投身其中？仅仅是想赚钱吗？还是争强好胜，挑战难题？或者兼而有之？日内交易是实现美国梦路上的后一个堡垒吗？显然，日内交易是参与的游戏，也许就是为了要实现伟大的“世界梦”，才吸引了不计其数的人来迎接这个挑战。

　　不管日内交易人是怎么操作，为什么这么操作，这个游戏已经和我们共存了很多年，并且就此长存，除非政府下禁令；而这非常不可能，因为日内交易实际上发挥了至关重要的经济功能——提供了流动性，便利了贸易。既然日内交易会继续作为一项可行的风险事业而存在，就吸引着所有游戏参与者挖掘其规则、方法、程序，当然重要的是获得成功的策略。我写《短线交易大师》（1995年）、《短线交易大师（二）》（1998年）和这本书的首要目的，就是介绍我经过长期不懈的调查和交易才开发出的工具，给大家一条学习的终南捷径。

　　我们对各种市场并非了如指掌，实际上，这一点可能永远无法做到，因为市场的大量行为都是随机的。料事如神的臆想无非是痴人说梦，也不会带来盈利。幸运的是，我们对市场并非一无所知。在这本书里，我就来说说这些知道的，虽说不能百发百中。但在后面内容中我除了更新和介绍了交易方法和程序外，主要目的在于介绍日内交易的实际操作和实用指标。

　　当内交易人可利用的工具，即使和20世纪90年代后期比起来，也可以说是多得非常超乎想象。有了指令执行、佣金、电脑软件等这些有效的工具，日内交易人获利的机会比起前大大提高，但风险也更高，而且游戏速度提高了。价格变动以前要花上整整或几个小时形成，但现在实际上就是分秒之间的事情。日内交易人就得确定日内时隔，开发可靠的有条理的步骤，并且重要的是具备和使用促使利益大化的策略。本书会一一解决上述所有问题——而且不仅如此，还有更多内容。

　　如果你看过我以前的日内交易著作，或者参加过我的日内交易研讨会或在线讨论，我欢迎你再次光临。如果你刚刚接触我的著作，我请你保持开放心态，对我所说的进行检验和评估，看看是否适用。乐在其中，用之有效，你才会愿意采纳。如果不坚持使用这些手头的工具，那你可能就根本用不了任何工具。

　　在学习这本书之前，有几个问题我先要说明。，我会先解决一个和日内交易没有直接关系的问题，但这个问题对我对你都很重要。交易场上的竞争白热化。有些人认为教会其他日内交易人或预备日内交易人简直是敞开了竞争的大门，把自己口袋的钱拱手让人。持这种观点的人会对很多书中（包括这本书）讨论的方法挑三捡四或质疑其可靠性，而且/或者质疑作者的可信度。有了网络这个开放论坛，并且任何肯定或否定的言论实际上不经确认或验证都可以发表出来，这样任何人都可以对一本书、一个方法或一位作者发表正面或负面的评价或意见。别被这些评价愚弄了，无论其是正面还是负面。任何人都可以对他人他事发表负面意见，你就必须自己评判所见，必须自己评估所知——通过应用并检验效果。没有哪个方法或指标可以永远行之有效。如果什么都能那么简单或可预见，那就没有这本书问世的必要了。

　　实践和持之以恒的重要性毋庸我多言，要想本书中的任何方法行之有效，就需要持续的应用，而且短时间是不够的。随时回头翻翻，琢磨一下我说的话。对这些方法的疑惑和问题一旦得以解决，你才会想一试身手。先练一下手，如果很喜欢用的话再上战场。日内交易人——在这个问题上，可能所有交易人——都遇到过的一个严重的问题就是无法集中精力。在一两个毫无关系的市场进行高效交易，收益远远好于在许多不同市场业绩平平。

　　后，如果你看这本书是为了找到日内交易的“万金油”，那可来错地方了。这里没有无缺、准确无比或简单易得的答案。那些信誓旦旦之言充斥在网上，如果你还没分辨出这些似是而非的言论，那可有得学了。如果反之，你看这本书是想学习有效、客观、明确和有逻辑的日内交易方法，那就接着看吧，这本书恰是为你准备的。后，如果需要我解释书中的方法、概念或资料，请给我写信jake@trade-futures.com。我不可能对所有问题都有问必答，而且鉴于邮件的数量，回信可能需要耽误几天，但我会回答所有言之有据、措辞有礼的问题。