基本信息

书名:金融风险管理师考试手册(第六版）（经济科学译库）

定价：168元

作者:乔瑞 著，王博，刘伟琳，赵文荣 译

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2012-02-01

ISBN：9787300148373

字数：930000

页码：687

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：

内容简介

世界范围内风险管理培训项目的核心教材。期待获得金融风险管理师认证的风险管理专业人士、教授和研究生，无不依赖本书来获得金融管理方面完全和前沿的信息。本书经过全面更新后的第4版以清晰一致的风格呈现在读者面前，是准备金融风险管理师（FRM）考试的佳教材。 本书可以帮助考生们准备全球风险协会每年的金融风险管理师考试，并能使你对当前瞬息万变的金融领域中的风险予以评估和控制。本书总结了金融风险管理师应具备的核心知识体系，覆盖的主题包括数量方法、资本市场、以及信用、经营、市场和综合性的风险管理。它也论述了其他相关的主题，例如对风险管理至关重要的监管、法律和会计问题

作者简介

菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外，他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。同时他还是太平洋选择资产管理公司（PAAMCO）的执行董事，这是一家资产管理规模大约100亿美元的全球对冲基金的基金。PAAMCO是极少数要求所投资的对冲基金提供头寸信息透明性的对冲基金的基金。这些信息被用来提供投资组合风险的不同度量和帮助投资者了解基金alpha的驱动因子以及观察投资风格的转移。乔瑞博士已经发表了100余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次记录了美国历史上大的地方当局破产案。另一本书《在险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。关于GARP全球风险专业协会（Global Association of Risk Professionals，GARP）成立于1996年，是从事风险管理实务和研究的非营利独立组织，其成员接近100 000名，来自167个国家。GARP拥有资深的专业技术和良好的声誉，其在全球范围内建立了有价值的全球风险管理标准以及开展了风险管理的项目。

目录

第1部分风险管理基础1
第1章风险管理31��1风险度量41��2风险管理过程的评估61��3构建投资组合91��4资产定价理论141��5风险管理的评估181��6重要公式201��7例题解答20第2部分数量分析23

第2章概率论基础252��1刻画随机变量252��2多元分布函数312��3随机变量函数352��4重要的分布函数392��5均值分布492��6重要公式502��7例题解答51

第3章统计学基础533��1参数估计543��2回归分析593��3重要公式693��4例题解答70

第4章蒙特卡洛方法714��1随机变量的模拟714��2模拟实现794��3风险的多种来源814��4重要公式844��5例题解答85

第5章风险因子建模875��1现实数据885��2正态和对数正态分布925��3肥尾945��4风险的时间序列965��5重要公式1045��6例题解答104

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