基本信息

内容提要

国际经济金融结构的变化体现在金融监管体系上，即金融监管框架的重大调整，而在应对此次金融危机的过程中，巴塞尔资本协议Ⅲ可以说是金融监管框架调整的代表性成果，因此这一课题是包括中国金融界和美国金融界在内的全球金融市场共同关注的重要课题。
当前，中国银行业正处于利率市场化的深化阶段和经济结构深度调整的经济环境中。在这一背景下，跟踪巴塞尔Ⅲ的政策制定和实施进展已不仅是一个理论课题，更是关乎中国银行业乃至金融业未来发展的重要现实课题。
本书既对巴塞尔Ⅲ的政策修订进行了跟踪和解读，又从金融结构的视角对巴塞尔Ⅲ的国际实施进展进行比较分析，同时结合国际政策的推进和实施的进展情况，在对相关问题进行深入理论剖析的基础上，结合中国银行业的实际情况提出在中国实施巴塞尔Ⅲ的建议。

作者简介

巴曙松，国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师，中国银行业协会首席经济学家，现任哥伦比亚大学高级访问学者，是国务院发展研究中心重点基础研究领域“国际经济金融结构研究”负责人。
享受国务院特殊津贴专家，还担任中国宏观经济学会副秘书长、商务部经贸政策咨询委员会委员、中国银监会中国银行业实施巴塞尔新资本协议专家指导委员会委员、中国证监会并购重组专家咨询委员会委员、香港特别行政区政府经济发展委员会委员等。先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务，曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家。
主要著作包括《巴塞尔新资本协议研究》《金融危机中的巴塞尔新资本协议：挑战与改进》《巴塞尔资本协议III研究》《中国金融大未来》《中国资产管理行业发展报告》年度报告等。主要译著包括《证券分析（原书第6版）》《金融之王：毁了世界的银行家》《资本之王：全球私募之王黑石集团成长史》《大而不倒》《美国货币史》《共同基金常识（10周年纪念版）》等。

金玲玲，经济学硕士，在国内核心期刊发表学术论文数篇，并作为主要参与人员完成《巴塞尔资本协议III研究》《中国银行家调查报告》（2010年度、2011年度和2012年度）《中国资产管理行业发展报告》（2010年度、2011年度和2012年度）等著作。

目录

前言
巴塞尔资本协议III的实施与挑战
第一部分 国际实施篇
本部分基于各主要成员国（地区）颁布的本国巴塞尔III文本草案，结合各国（地区）的法律法规体系、监管当局的组织架构及其监管模式、银行体系的结构和风险特征等因素，比较和讨论包括资本监管、杠杆率监管、流动性风险监管、宏观审慎监管在内的巴塞尔III在各国（地区）的全面实施情况，并分析其实施进展和安排对我国银行业监管的启示。
第1章  巴塞尔III的全球实施进展与挑战 
巴塞尔III的政策制定进展
巴塞尔III的全球实施进程
巴塞尔III全球实施中面临的挑战
巴塞尔III在发展中国家的实施与影响
第2章 巴塞尔III在美国的实施及其对中国的启示 
美国银行业及其特点
巴塞尔III在美国的实施情况
美国版巴塞尔III终稿与《征求意见稿》的比较
美国版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第3章  巴塞尔III在欧盟的实施及其对中国的启示 
欧盟银行业及其监管现状
巴塞尔III在欧盟的实施情况
欧盟版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第4章 巴塞尔III在英国的实施及其对中国的启示 
英国金融监管改革
巴塞尔III在英国的实施情况
英国版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第5章 巴塞尔III在加拿大的实施及其对中国的启示 
加拿大银行业及其监管现状
巴塞尔III在加拿大的实施情况
加拿大版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第6章 巴塞尔III在瑞士的实施及其对中国的启示
瑞士银行业及其特点
巴塞尔III在瑞士的实施情况
瑞士版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第7章 巴塞尔III在日本的实施及其对中国的启示
日本银行业及其监管现状
巴塞尔在日本的实施及其金融改革进程
巴塞尔III在日本的实施情况
日本版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第8章 巴塞尔III在新加坡的实施及其对中国的启示 
新加坡银行业及其监管现状
巴塞尔III在新加坡的实施情况
新加坡版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第二部分 政策更新篇
本部分基于三个视角对巴塞尔III框架的修订内容展开介绍和讨论：巴塞尔委员会对部分监管指标进行了修订和完善、引入了新的监管指标和风险计量方法，并对金融监管规则和理念展开反思。
第9章 巴塞尔III市场风险资本框架的改革与应用 
巴塞尔I和巴塞尔II下市场风险监管框架的演进
巴塞尔II.5中市场风险监管框架的修订
巴塞尔II.5中市场风险监管框架的缺陷
巴塞尔III市场风险监管框架的最新修订进展
巴塞尔协议市场风险监管框架在中国的应用
第10章 巴塞尔III流动性风险监管改革新规及其影响 
巴塞尔III流动性风险监管的历史沿革
2010版巴塞尔III的流动性风险监管标准
2010版流动性风险监管标准带来的潜在影响
2013版巴塞尔III的流动性风险监管标准及其评价
巴塞尔III流动性监管披露标准的逐步统一
中国流动性风险监管的落地与实施
第11章 巴塞尔III杠杆率监管改革新规及其影响 
杠杆率与资本充足率
杠杆率风险暴露计算方法的修订及其影响
杠杆率的信息披露要求及其影响
杠杆率新规对中国银行业的影响
第12章 巴塞尔III大额风险暴露监管框架 
大额风险暴露的监管演进
大额风险暴露的相关概念
特殊风险暴露类型的处理：透视法
大额风险暴露新框架的比较研究与评价
大额风险暴露监管新规对中国的启示
第13章 巴塞尔III交易对手信用风险的度量与监管 
交易对手信用风险的定义与特征
交易对手信用风险的度量模型
中央交易对手信用风险的度量模型
交易对手信用风险的防范
第14章 巴塞尔III资产证券化风险计量的新框架 
资产证券化概述
巴塞尔协议下资产证券化监管框架的演变
巴塞尔III资产证券化度量新方法
资产证券化监管框架对中国的启示
第15章 宏观审慎监管框架的进展及其影响 
宏观审慎监管的概念及其发展
宏观审慎监管理论的新进展
发展中的审慎监管框架
第16章 全球系统重要性金融机构的评估与监管 
全球系统重要性银行的识别和评估
全球系统重要性保险机构的评估
完善国内系统重要性金融机构的管理框架
第三部分中国实施篇
本部分基于国内巴塞尔III规则文本和国际规则的差异，结合中国银行业的业务特征和风险管理现状，分别讨论了中国银行业稳步推进巴塞尔II和率先实施巴塞尔III中面临的机遇和挑战。
第17章 中国银行业实施巴塞尔II：稳步推进 
中国银行业实施巴塞尔II的概况
新协议银行实施巴塞尔II的进展
推进巴塞尔II需要立足于当前实际
推进高级方法过程中亟待完善的法律法规
结合当前银行业和金融结构特点跟进落实巴塞尔II
第18章 中国银行业实施巴塞尔III：率先实施 
巴塞尔III的主要变革
巴塞尔III在中国的实施
中国银行业实施巴塞尔III的挑战与建议
第19章 中国银行业资本补充工具的创新及其应用 
创新资本补充工具的必要性
创新资本补充工具的可行性
监管视角：