基本信息

• 商品名稱：2周攻剋期權策略
• 作者：上海證券交易所産品創新中心
• 定價：38
• 齣版社：格緻
• ISBN號：9787543227545

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2017-07-01
• 印刷時間：2017-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：32開
• 頁數：

編輯推薦語

《2周攻剋期權策略》一書由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的期權講師撰寫，是期權入門書籍《3小時快學期權》一書的提高版，適用於有一定期權基礎的投資者。讀者可通過閱讀此書，增加對期權中級策略的瞭解，提高投資實戰水平。 在《期權工程：**期權策略自修講義》的基礎上，本書作者刪繁就簡，量體裁衣，撰寫瞭這本《兩周攻剋期權策略》的中級期權交易策略讀本，本書綜閤平衡瞭實用性、趣味性和高效性三方麵因素，盡較大可能達到好學、易用、快學、難忘的學習目標。

目錄

**天 期權定價原理
1.1 期權定價曆史
1.2 B-S模型
1.3 二叉樹模型
1.4 小結：如何養成正確的期權交易思維
第二天 希臘字母：期權交易參數
2.1 希臘字母概述
2.2 Delta（△）
2.3 Gamma（Γ）
2.4 Vega（υ）
2.5 Theta（Θ）
2.6 Rho（ρ）
2.7 希臘字母在交易中的運用
第三天 保守型交易策略之一：備兌開倉
3.1 備兌開倉的策略概況
3.2 備兌開倉的策略原理
3.3 備兌開倉的應用案例
3.4 備兌開倉的風險管理
3.5 備兌開倉的收益計算
第四天 保守型交易策略之二：保險策略
4.1 保險策略概述
4.2 持股保險
4.3 融資與融券的保險策略
4.4 利用領口策略降低保險成本
4.5 保險策略其他應用擴展
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
5.1 引言：從期權平價公式談起
5.2 閤成股票多頭
5.3 閤成股票空頭
5.4 股票替代：利用實值期權替代股票買賣
5.5 期權的無風險套利
第六天 震蕩市場交易策略
6.1 概述
6.2 買入跨式組閤策略
6.3 買人勒式組閤策略
6.4 交易案例
6.5 賣齣跨式或勒式組閤策略
第七天 復習與思考之一
7.1 期權定價原理
7.2 希臘字母：期權交易參數
7.3 保守型交易策略之一：備兌開倉
7.4 保守型交易策略之二：保險策略
7.5 保守型交易策略之三：股票替代
7.6 震蕩交易市場策略
第八天 價差交易之一：牛熊價差
8.1 價差交易概述
8.2 牛市認購價差組閤
8.3 牛市認沽價差組閤
8.4 熊市認購價差策略
8.5 熊市認沽價差策略
第九天 價差交易之二：蝶式策略
9.1 蝶式期權策略概述
9.2 蝶式期權策略原理
9.3 鐵蝶式策略
第十天 價差交易之三：鷹式策略
10.1 鷹式策略概述
10.2 鐵鷹式策略
10.3 禿鷹式策略
第十** 價差交易之四：比率價差
11.1 認購比率價差
11.2 認沽比率價差
第十二天 價差交易之五：跨期策略
12.1 跨期策略之一：日曆價差概述
12.2 認購日曆價差策略
12.3 日曆價差的拓展應用
12.4 跨期策略之二：對角綫策略概述
12.5 認購期權對角牛市價差策略
12.6 認購期權對角熊市價差策略
第十三天 波動率交易
13.1 波動率
13.2 波動率分類
13.3 波動率交易
13.4 波動率指數
第十四天 復習與思考之二
14.1 價差交易之一：牛熊價差
14.2 價差交易之二：蝶式策略
14.3 價差交易之三：鷹式策略
14.4 價差交易之四：比率價差
14.5 價差交易之五：跨期策略
14.6 波動率交易
附錄 期權交易心法精選
參考答案