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张光平著

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发表于2024-11-15

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店铺：津冀腾飞图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：7111471653

版次：1

商品编码：1241797348

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具体描述

书名:	奇异期权
图书定价:	200元
作者:	(美)张光平(Peter G. Zhang)
出版社:	机械工业出版社
出版日期:	2014-08-01
ISBN 号:	9787111471653
开本:	16开
页数:	1
版次:	1-1

《奇异期权》
中文版序
译者序
第2版序
前言
第一部分奇异期权简介和定价方法
第1章从普通期权到奇异期权��2
1-1普通期权3
1-2路径依赖期权6
1-3相关期权7
1-4其他奇异期权9
1-5参与奇异期权的机构11
1-6本章小结12
第2章期权定价方法14
2-1均衡和套利14
2-2基本的期权术语16
2-3布莱克-斯科尔斯期权定价模型18
2-4利用无套利原理给期权定价24
2-5求解偏微分方程25
2-6风险中性定价关系28
2-7 蒙特卡罗模拟32
�� 本书各章后附带的练习题、问题已放于华章网站，有需要的读者可登录www.hzbook.com查阅。
2-8基于格点和树的方法33
2-9本书使用的模型33
附录2A34
第二部分标准期权
第3章香草期权38
3-1带分红的股票期权和外汇期权38
3-2期货和期货期权40
3-3其他常见的模型42
3-4看跌－看涨平价48
3-5模型中的希腊字母50
3-6delta对冲和gamma对冲54
3-7隐含波动率55
3-8波动率期限结构和波动率微笑56
3-9流动性因素57
3-10本章小结57
附录3A58
第4章美式期权59
4-1美式期权59
4-2二叉树模型60
4-3美式期权二叉树模型定价64
4-4近似分析法68
4-5本章小结71
第三部分路径依赖期权
第5章亚式期权75
5-1简介75
5-2几何平均数和算术平均数76
5-3几何平均亚式期权的定价77
5-4连续的几何平均亚式期权81
5-5几何平均数执行价亚式期权83
5-6亚式期权的希腊字母值86
5-7应用87
5-8本章小结88
第6章利用相应的几何平均亚式期权对算术式亚式期权进行近似89
6-1简介89
6-2一般平均数90
6-3一般平均数的性质93
6-4算术平均数和几何平均数的差别96
6-5利用几何平均数对算术平均数进行近似97
6-6利用几何平均亚式期权对算术平均亚式期权进行近似99
6-7连续式算术亚式期权101
6-8以算术平均数为执行价格的亚式期权102
6-9一般平均数和回望期权104
6-10应用104
6-11本章小结105
附录6A105
第7章弹性算术亚式期权107
7-1简介107
7-2弹性加权平均108
7-3权重不均匀程度的度量110
7-4弹性几何平均和弹性算术平均110
7-5弹性几何亚式期权110
7-6利用弹性几何平均来逼近弹性算术平均113
7-7弹性算术亚式期权115
7-8弹性平均执行价格亚式期权116
7-9弹性灵敏度118
7-10“趋势”期权121
7-11本章小结122
第8章远期起点期权123
8-1简介123
8-2远期起点期权定价123
8-3远期起点期权的灵敏性指标125
8-4本章小结127
第9章锁定期权128
9-1简介128
9-2锁定期权128
9-3锁定期权的定价129
9-4例子131
9-5本章小结132
第10章香草障碍期权133
10-1简介133
10-2香草障碍期权134
10-3吸收障碍和反射障碍137
10-4无限制的密度函数和有限制的密度函数138
10-5定价标准障碍期权143
10-6香草障碍期权的希腊字母162
10-7本章小结165
附录10A165
第11章奇异障碍期权169
11-1简介169
11-2浮动障碍期权169
11-3亚式障碍期权171
11-4远期起点障碍期权176
11-5受迫远期起点障碍期权183
11-6提前终止障碍期权184
11-7窗式障碍期权192
11-8外生障碍期权195
11-9外生亚式障碍期权200
11-10回廊式期权202
11-11具有两个曲线障碍水平的障碍期权209
11-12本章小结211
附录11A212
第12章回望期权220
12-1简介220
12-2极值分布221
12-3浮动执行价格回望期权223
12-4固定执行价格回望期权226
12-5部分回望期权229
12-6部分回望与全部回望期权比较232
12-7美式回望期权232
12-8本章小结233
附录12A233
第四部分相关性/多资产期权
第13章交换期权242
13-1简介242
13-2交换期权242
13-3交换期权定价243
13-4敏感性分析246
13-5应用248
13-6本章小结249
第14章支付最优/最差标的物和现金期权250
14-1简介250
14-2支付两资产最优者或最差者期权定价251
14-3支付两资产最优者或最差者期权及交换期权253
14-4对相关系数的敏感性254
14-5支付最优/最差标的物和现金期权255
14-6本章小结259
第15章标准数字期权及相关性数字期权260
15-1简介260
15-2标准数字期权261
15-3美式数字期权265
15-4双数字期权267
15-5相关性数字期权268
15-6相关性数字期权定价268
15-7相关性数字期权的特例273
15-8敏感性分析274
15-9本章小结277
附录15A277
第16章商期权279
16-1简介279
16-2商期权279
16-3商期权定价280
16-4敏感性分析282
16-5应用284
16-6本章小结284
第17章乘积期权和外股本币期权285
17-1简介285
17-2 乘积期权285
17-3 乘积期权的定价286
17-4 外股本币期权287
17-5 公司收入期权288
17-6敏感性分析290
17-7本章小结290
第18章外国股本期权291
18-1简介291
18-2外国股本期权291
18-3外国股本期权的定价292
18-4敏感性分析295
18-5本章小结296
第19章外国股本的汇率期权297
19-1简介297
19-2外国股本的汇率期权298
19-3外国股本的汇率期权的定价298
19-4敏感性分析300
19-5本章小结301
第20章数量调整期权303
20-1简介303
20-2数量调整期权304
20-3数量调整期权的定价304
20-4敏感性分析307
20-5外国股本期权和数量调整期权308
20-6“联合”数量调整期权309
20-7本章小结310
第21章彩虹期权311
21-1简介311
21-2双色彩虹期权312
21-3双色彩虹期权的定价312
21-4敏感性分析314
21-5多资产最优或最差选择期权315
21-6本章小结316
附录21A316
第22章价差期权318
22-1简介318
22-2简单价差期权319
22-3简单价差期权定价单因素模型与双因素模型比较319
22-4双因素模型定价简单价差期权320
22-5简单价差期权定价公式的近似解321
22-6价差希腊指标324
22-7多价差期权325
22-8等权重和的近似估计326
22-9多价差期权的定价327
22-10复杂价差期权的定价329
22-11一些特殊的多价差期权331
22-12本章小结332
第23章基于彩虹期权的价差期权333
23-1简介333
23-2基于彩虹期权的价差期权333
23-3彩虹期权之间的关系334
23-4定价绝对期权335
23-5另一种解释336
23-6本章小结337
第24章双执行价格期权338
24-1简介338
24-2定价双执行价格期权339
24-3近似定价公式340
24-4本章小结342
第25章绩效差异期权343
25-1简介343
25-2绩效差异期权344
25-3采用简单收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价345
25-4近似封闭形式公式348
25-5采用对数收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价349
25-6绩效差异期权的希腊指标350
25-7本章小结351
附录25A351
第26章二选期权353
26-1简介353
26-2二选期权354
26-3二选较优期权的封闭解355
26-4二选较差期权的封闭解358
26-5本章小结359
附录26A360
第27章一篮子期权361
27-1简介361
27-2一篮子期权362
27-3具有两个资产的一篮子期权363
27-4具有多于两个资产的一篮子期权364
27-5一篮子数字期权366
27-6一篮子障碍期权367
27-7本章小结367
第28章具有不确定相关系数的相关期权的定价368
28-1简介368
28-2估计相关系数的方法369
28-3经验数据370
28-4相关系数的分布373
28-5密度函数的单调性375
28-6相关系数分布函数的前四阶矩377
28-7具有不确定相关系数的相关期权的定价378
28-8具有不确定相关系数的相关期权的定价的近似估计379
28-9与确定性等价的相关系数380
28-10本章小结380
附录28A381
第五部分其他期权
第29章打包期权或混合期权388
29-1简介388
29-2梯式期权388
29-3领子期权390
29-4封顶看涨期权391
29-5保底看跌期权392
29-6波士顿期权393
29-7本章小结394
第30章非线性收益期权395
30-1简介395
30-2非线性回报期权396
30-3非对称幂期权的现货｜奇异期权（原书第2版）（精装）电子书下载 mobi epub pdf txt

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