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內容簡介

金融數量分析—基於MATLAB編程（第4版）

本書注重理論與實踐相結閤,通過實際案例和編程實現讓讀者理解理論在實踐中的應用;同時還充分強調“案例的實用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有詳細的注釋。例如,投資組閤管理、KMV 模型計算、期權定價模型與數值方法、風險價值VaR的計算等案例程序,讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改使用。

本書共23章,前兩章分彆對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述;接下來20章為金融數量分析常用的案例(含完整、穩健的程序),包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組閤管理、隨機模擬、期權定價模型與數值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理及KMV 模型計算、期貨或股票的技術指標計算與迴測等;最後一章,總結瞭一些MATLAB金融編程技巧。

本書既可作為高等院校金融數學、金融工程專業的實踐教材,也可作為理工科、經濟金融學科和數量分析方麵的研究生,以及與經濟金融相關的研究人員和從業人員的參考用書。

作者簡介

鄭誌勇，集思錄副總裁、閤晶睿智創始人，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融産品研究與設計工作10餘年；專注於産品設計、量化投資、資産配置相關領域的研究，尤其對於各種結構化産品、分級基金産品有著深入的研究；已編著圖書10餘本。

王洪武，博士、副教授，本科、碩士畢業於蘭州大學數學與統計學專業，博士畢業於天津大學管理科學與工程專業，主要研究方嚮為金融物理學、量化投資，已發錶SCI檢索論文多篇，並擔任多個國際期刊的匿名審稿人；具有10多年的MATLAB使用經驗，擔任多傢私募機構技術顧問。

內頁插圖

目錄

第1章 金融市場與金融産品…………… 1

1.1 金融市場………………………… 1

1.1.1 貨幣市場…………………… 2

1.1.2 資本市場…………………… 2

1.1.3 商品市場…………………… 3

1.2 金融機構………………………… 3

1.2.1 存款性金融機構…………… 4

1.2.2 非存款性金融機構………… 4

1.2.3 傢庭或個人………………… 5

1.3 基礎金融工具…………………… 6

1.3.1 原生金融工具……………… 6

1.3.2 衍生金融工具……………… 6

1.3.3 金融工具的基本特徵……… 6

1.4 金融産品………………………… 7

1.5 金融産品風險…………………… 8

第2章 MATLAB基礎知識概述……… 10

2.1 MATLAB的發展曆程和影響………… 10

2.2 基本操作………………………… 11

2.2.1 操作界麵…………………… 11

2.2.2 Help幫助文檔…………… 12

2.2.3 係統變量…………………… 13

2.3 多項式運算……………………… 17

2.3.1 多項式錶達方式…………… 17

2.3.2 多項式求解………………… 17

2.3.3 多項式乘法(捲積)………… 18

2.4 多項式的麯綫擬閤……………… 18

2.4.1 函數擬閤…………………… 18

2.4.2 麯綫擬閤工具CFTOOL………… 20

2.4.3 多項式插值………………… 20

2.5 微積分計算……………………… 22

2.5.1 數值積分計算……………… 22

2.5.2 符號積分計算……………… 23

2.5.3 數值微分運算……………… 23

2.5.4 符號微分運算……………… 25

2.6 矩陣計算………………………… 26

2.6.1 綫性方程組的求解………… 26

2.6.2 矩陣的特徵值和特徵嚮量………… 26

2.6.3 矩陣求逆…………………… 27

2.7 M 函數編程規則……………… 27

2.8 繪圖函數………………………… 32

2.8.1 簡易函數繪圖……………… 32

2.8.2 二維圖形的繪製…………… 34

2.8.3 三維圖形的繪製…………… 35

2.8.4 等高綫圖形的繪製………… 37

2.8.5 二維僞彩圖的繪製………… 38

2.8.6 矢量場圖的繪製…………… 39

2.8.7 圖形的填色………………… 40

第3章 MATLAB與Excel的數據交互與數據處理案例… 42

3.1 數據交互函數…………………… 42

3.1.1 獲取文件信息函數xlsfinfo……… 42

3.1.2 讀取數據函數xlsread …… 43

3.1.3 寫入數據函數xlswrite…… 45

3.1.4 可視化交互界麵函數uiimport…… 46

3.2 Excel Link宏………………… 48

3.2.1 加載Excel Link宏……… 48

3.2.2 使用Excel Link宏……… 48

3.3 數據交互實例…………………… 51

3.3.1 基金相關性的計算………… 51

3.3.2 多個文件的讀取和寫入…… 53

3.4 數據的平滑處理………………… 54

3.4.1 smooth函數……………… 54

3.4.2 smoothts函數…………… 57

3.4.3 medfilt1函數……………… 60

3.5 數據的標準化…………………… 61

3.5.1 數據的標準化變換………… 62

3.5.2 數據的極差變換…………… 64

第4章 MATLAB與數據庫的數據交互……… 66

4.1 數據源配置……………………… 66

4.2 MATLAB連接數據庫………… 68

4.2.1 Database工具箱簡介…… 68

4.2.2 Database工具箱函數…… 68

4.2.3 數據庫的數據讀取………… 69

4.2.4 數據庫的數據寫入………… 73

4.3 網絡數據讀取…………………… 76

4.3.1 Sina財經實時數據……… 76

4.3.2 Tencent財經曆史數據…… 78

第5章 貸款按揭與保險産品——現金流分析案例… 81

5.1 貨幣時間價值計算……………… 81

5.1.1 單利終值與現值…………… 81

5.1.2 復利終值與現值…………… 82

5.1.3 連續復利計算……………… 82

5.2 固定現金流計算………………… 83

5.2.1 固定現金流現值計算函數pvfix …… 83

5.2.2 固定現金流終值計算函數fvfix …… 84

5.3 變化現金流計算………………… 85

5.4 年金現金流計算………………… 86

5.5 商業按揭貸款分析……………… 88

5.5.1 按揭貸款還款方式………… 88

5.5.2 等額還款模型與計算……… 89

5.5.3 等額本金還款……………… 91

5.5.4 還款方式比較……………… 94

5.5.5 提前還款違約金估算……… 94

5.6 商業養老保險分析……………… 95

5.6.1 商業養老保險案例………… 95

5.6.2 産品結構分析……………… 96

5.6.3 現金流模型………………… 96

5.6.4 保險支齣現值函數………… 97

5.6.5 保險收入現值函數………… 97

5.6.6 案例數值分析……………… 99

5.6.7 案例分析結果…………… 100

第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數…… 101

6.1 概率分布 ……………………… 101

6.1.1 概率分布的定義………… 101

6.1.2 幾種常用的概率分布…… 101

6.1.3 密度函數、分布函數和逆概率分布函數值的計算… 104

6.2 隨機數與濛特卡羅模擬……… 107

6.2.1 隨機數的生成…………… 107

6.2.2 濛特卡羅模擬…………… 110

6.3 隨機價格序列………………… 113

6.3.1 收益率服從正態分布的價格序列…… 113

6.3.2 具有相關性的隨機序列… 115

6.4 帶約束的隨機序列…………… 117

第7章 CFTOOL數據擬閤——GDP與用電量增速分析… 120

7.1 案例背景——GDP與用電量的關係…… 120

7.2 數據擬閤方法………………… 122

7.3 MATLAB CFTOOL的使用………………122

7.3.1 CFTOOL函數的調用方式………… 123

7.3.2 導入數據………………… 123

7.3.3 數據的平滑處理………… 124

7.3.4 數據篩選………………… 125

7.3.5 數據擬閤………………… 1263

7.3.6 繪圖控製………………… 129

7.3.7 擬閤後處理……………… 130

7.4 加權重擬閤…………………… 131

第8章 策略模擬——組閤保險策略分析… 134

8.1 固定比例組閤保險策略……… 134

8.1.1 策略模型………………… 134

8.1.2 模型參數………………… 135

8.2 時間不變性組閤保險策略…… 136

8.2.1 策略模型………………… 136

8.2.2 模型參數………………… 136

8.3 策略數值模擬………………… 136

8.3.1 模擬情景假設…………… 136

8.3.2 固定比例組閤保險策略模擬……… 137

8.3.3 時間不變性組閤保險策略模擬…… 140

8.4 策略選擇與參數優化………… 144

8.4.1 模擬情景假設…………… 144

8.4.2 模擬方案與模擬參數…… 144

8.4.3 模擬程序與結果………… 145

第9章 KMV 模型求解——方程與方程組的數值解… 153

9.1 方程與方程組………………… 153

9.1.1 方 程…………………… 153

9.1.2 方程組…………………… 153

9.2 方程與方程組的求解………… 154

9.2.1 fzero函數………………… 154

9.2.2 fsolve函數……………… 155

9.2.3 含參數方程組的求解…… 157

9.3 KMV模型方程組的求解…… 159

9.3.1 KMV模型簡介………… 159

9.3.2 KMV模型計算方法…… 160

9.3.3 KMV模型計算程序…… 161

第10章 期權定價模型與數值方法… 165

10.1 期權基礎概念………………… 165

10.1.1 期權及其相關概念……… 165

10.1.2 買入期權、賣齣期權平價組閤…… 166

10.1.3 期權防範風險的應用…… 166

10.2 期權定價方法的理論基礎…… 167

10.2.1 布朗運動………………… 168

10.2.2 伊藤引理………………… 169

10.2.3 Black Scholes微分方程……… 171

10.2.4 Black Scholes方程求解……… 173

10.2.5 影響期權價格的因素分析…… 175

10.3 B S公式隱含波動率計算… 178

10.3.1 隱含波動率概念………… 178

10.3.2 隱含波動率計算方法…… 179

10.3.3 隱含波動率計算程序…… 180

10.4 期權二叉樹模型……………… 184

10.4.1 二叉樹模型的基本理論……… 184

10.4.2 二叉樹模型的計算……… 185

10.5 期權定價的濛特卡羅方法…… 187

10.5.1 模擬基本思路…………… 187

10.5.2 模擬技術實現…………… 187

10.5.3 模擬技術改進…………… 188

10.5.4 歐式期權濛特卡羅模擬……… 190

10.5.5 障礙期權濛特卡羅模擬……… 193

10.5.6 亞式期權濛特卡羅模擬……… 196

第11章 股票掛鈎結構分析………… 200

11.1 股票掛鈎産品的基本結構…… 200

11.1.1 高息票據與保本票據…… 200

11.1.2 産品構成要素說明……… 201

11.1.3 産品的設計方法………… 202

11.2 股票掛鈎産品案例分析……… 204

11.2.1 産品定價分析…………… 2044

11.2.2 産品案例要素說明……… 204

11.2.3 保本票據定價與收益…… 205

11.2.4 高息票據定價與收益…… 209

11.3 分級型結構産品分析………… 210

11.3.1 分級型結構産品的組成………… 210

11.3.2 分級型結構産品的結構比例…… 211

11.3.3 分級型結構産品的收益分配……… 211

11.3.4 分級型結構産品的流通方式……… 212

11.3.5 分級型結構産品的風險控製…… 212

11.4 鯊魚鰭期權期望收益測算…… 213

11.4.1 鯊魚鰭期權簡介………… 213

11.4.2 鯊魚鰭期權收益率麯綫………… 213

11.4.3 期望收益測算(曆史模擬法)…… 214

11.4.4 結果與分析……………… 215

第12章 馬科維茨均值方差模型…… 218

12.1 模型理論……………………… 218

12.2 收益與風險計算函數………… 219

12.3 有效前沿計算函數…………… 220

12.4 約束條件下有效前沿………… 224

12.5 模型年化參數計算…………… 226

第13章 基金評價與投資組閤績效… 228

13.1 資産定價(CAPM)模型……… 228

13.2 組閤績效指標………………… 229

13.2.1 Beta與Alpha的計算… 230

13.2.2 夏普比率………………… 234

13.2.3 信息比率………………… 235

13.2.4 跟蹤誤差………………… 236

13.2.5 最大迴撤………………… 237

13.3 業績歸因分析………………… 240

13.3.1 大類資産配置效應、行業配置效應和個股選擇效應…240

13.3.2 基金選股與擇時能力分析…… 241

第14章 風險價值VaR計算………… 242

14.1 VaR模型…………………… 242

14.1.1 VaR模型的含義……… 242

14.1.2 VaR的主要性質……… 242

14.1.3 VaR模型的優點與缺點………… 243

14.2 VaR的計算方法…………… 244

14.3 數據讀取……………………… 244

14.3.1 數據提取………………… 245

14.3.2 數據可視化與標準化…… 246

14.3.3 數據簡單處理與分析…… 247

14.4 數據處理……………………… 252

14.5 曆史模擬法程序……………… 254

14.6 參數模型法程序……………… 256

14.7 濛特卡羅模擬程序…………… 257

14.7.1 基於隨機收益率序列的濛特卡羅風險價值計算…… 257

14.7.2 基於幾何布朗運動的濛特卡羅模擬………………… 260

第15章 跟蹤誤差最小化———非綫性最小二乘法MATLAB編程… 262

15.1 理論與案例…………………… 262

15.1.1 非綫性最小二乘法……… 262

15.1.2 跟蹤誤差最小化背景…… 262

15.2 模型建立……………………… 263

15.2.1 實際案例………………… 263

15.2.2 數學模型………………… 264

15.3 MATLAB實現……………… 265

15.3.1 lsqnonlin函數………… 265

15.3.2 建立目標函數…………… 266

15.3.3 模型求解………………… 269

15.4 擴展問題……………………… 272

第16章 分形技術———移動平均Hurst指數計算… 273

16.1 Hurst指數簡介……………… 273

16.2 R/S方法計算Hurst指數… 274

16.3 移動窗口Hurst指數計算程序… 274

16.3.1 時間序列分段…………… 274

16.3.2 Hurst指數計算………… 276

16.3.3 移動窗口Hurst指數計算…… 278

第17章 固定收益證券的久期與凸度計算… 281

17.1 基本概念……………………… 281

17.2 價格與收益率的計算………… 284

17.2.1 計算公式………………… 284

17.2.2 債券定價計算…………… 285

17.2.3 債券收益率計算………… 288

17.3 久期與凸度的計算…………… 291

17.3.1 債券久期的計算………… 291

17.3.2 債券凸度的計算………… 294

17.4 債券組閤久期免疫策略……… 297

第18章 利率期限結構與利率模型… 301

18.1 利率理論與投資策略………… 301

18.1.1 利率的期限結構理論…… 301

18.1.2 利用利率結構投資策略… 301

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道理有用，例子的采樣率太低

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內容很豐富，適閤初學者入門

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同事推薦買的，一直沒抽齣時間來看看，應該還不錯

評分☆☆☆☆☆

道理有用，例子的采樣率太低

評分☆☆☆☆☆

書的質量很好，印刷精美，值得買

評分☆☆☆☆☆

書還沒來得及細看，稍微翻瞭翻，還不錯。

評分☆☆☆☆☆

非常不錯

評分☆☆☆☆☆

很滿意，信賴京東；很滿意，信賴京東；很滿意，信賴京東；很滿意，信賴京東；

評分☆☆☆☆☆

看瞭一部分，學習起來的話感覺比matlab的官方文檔要容易些，邏輯很清楚

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