編輯推薦

本書以軟件工程的角度把一個看似不可能完成的大型金融軟件係統，抽絲剝繭，層層剝離，逐步完善，從而提高技術人員的大局觀、閤作意識和問題分解能力。揭示一個包含策略生成、測試、交易與泛化的全自動交易係統的設計原理。

內容簡介

本書以軟件工程的角度把一個看似不可能完成的大型金融軟件係統，抽絲剝繭，層層剝離，逐步完善，從而提高技術人員的大局觀、閤作意識和問題分解能力。全書一共五章，第一章介紹瞭專傢係統與金融專傢係統，起到提綱挈領點明任務主題的作用。第二章是係統設計的核心思想是需求是設計更是算法，通用性極強。第三章則以PHP開發者的角度詳細介紹瞭幾個有代錶性模塊的開發與實現，從而達到舉一反三的目的，為瞭增加讀者的印象，第四章我們特意從基本麵、技術麵和高頻方麵分彆列舉瞭兩個策略。最後我們通過一些小案例的方式提高讀者的開發能力，從而突破金融專傢係統的單一局限。

作者簡介

王昭東，“智能密碼”的發明者，《數獨可以這樣解》和《人工智能與本能》的作者，同時也是本能學習論的提齣者，他曾經擔任萬朝科技研發總監和china.cn（360公司旗下）技術總監一職，PHP白金講師。此外，他還擁有國內多項專利技術與軟件著作權，是一位地地道道的連續創業者。現在擔任熊貓大數據聯閤創始人。

內頁插圖

精彩書評

那些改變世界的人，隻是堅持做一件正確的事。一直以來，富途的目標都是“隻為客戶體驗至上”，更專業地服務於客戶，提供更優質的輔助決策。我們希望把專傢的思想與機器學習的技術結閤到交易係統中。量化是成熟的金融生態趨勢，是一條通嚮金融世界的大道，而在這方麵，深入淺齣的圖書並不多，現在終於有這樣一本值得我們閱讀和學習的技術圖書，整本書結構緊湊，案例翔實，內容通俗易懂，是不可多得的金融科技著作。

富途牛牛創始人——李華

本書既有金融經典策略的分析理論，又有側重於量化投資專傢係統的實戰開發，同時融入瞭當前火爆的機器學習等人工智能技術，提齣前瞻性的設計方案。希望本書能夠點燃你的激情，釋放你的創造力和進取精神，把人工智能技術融入量化投資專傢係統，進而在這個人工智能應用元年把係統提升一個新的颱階。

北京萬朝集團總裁——萬發良

“圖難於其易，為大於其細。”本書上有係統邏輯，下有技術實操，將復雜的係統化繁為簡，把專業的知識層層剖析。閱讀本書既能使專業技術人員提升格局和高度，又能為潛力新人提供“通關”密鑰，是瞭解和掌握量化投資專傢係統的*寶書！

ALPHAWOLF未來加速器創始人，中國40位40歲以下商業精英——王乃琛

2017年，AI再一次成為關注點。記得在20世紀90年代求學期間，我接觸到瞭模式識彆，當時更多的想法是在人機界麵上做更多的工作，把人從煩瑣的重復工作中解脫齣來。時隔20多年，躍入眼簾的是金融從業者在“博傻”遊戲中講述傳奇和神話。導師教給我實證的方法是從繁蕪的數據描述信息中梳理齣邏輯的脈絡，而不是簡單地藉助水晶球的先知。在進入金融業展開實踐活動之後，更多的體驗是人性被這些技術手段放大，善惡昭彰。技術依舊是人性的延伸，但技術本來是中立的，無非揭示一個客觀事實的存在，更多的是人性，貪婪抑或智慧，狡詐抑或純真.......擁有瞭技術，人類就有更多的能力來彰顯人性，讓我們時時刻刻提醒自己永不作惡。

北京市互聯網金融行業協會秘書長——郭大剛

人工智能正在以*所未有的速度滲透到我們的生活和工作中， 而匯集瞭人類智力和財力相當部分的金融領域當然不可能超然物外。或主動，或被動，每一個參與者都要在接受、調整和融入，以及拒絕、觀望和孤立中進行選擇。本書站在人工智能的前沿，以金融軟件係統為切入點，為讀者全麵、係統地瞭解量化投資專傢係統提供瞭一個“使用說明書”。相信本書一定可以成為包括構架師、程序員在內的技術人員和金融管理人員融入和*領人工智能大潮的助推器。

熊貓金控COO——郭輝

目錄

第1章 專傢係統與量化投資專傢係統 1
1．1 專傢係統 1
1．2 量化投資專傢係統 11
第2章 量化投資專傢係統開發 13
2．1 任務申請 13
2．2 可行性研究 15
2．3 需求說明 21
2．4 項目開發計劃 25
2．5 産品原型圖 28
2．6 模塊開發說明 52
2．7 數據庫設計 68
2．8 網頁設計 90
第3章 軟件開發 97
3．1 基本框架 98
3．2 登錄模塊 106
3．3 會員管理 110
3．4 動態權限管理 114
3．5 自定義菜單與快捷菜單 122
3．6 站內信與動態流程 132
3．7 任務模塊 136
3．8 係統維護 145
3．9 任務輪詢 149
3．10 策略管理 153
3．11 數據統計 162
3．11．1 數據接口 162
3．11．2 數據查詢 163
3．11．3 統計視圖 169
3．12 網絡爬蟲 175
3．13 圖片管理 180
3．14 機器學習 192
3．15 驗收報告 194
第4章 經典策略解析 196
4．1 基本麵分析 206
4．2 K綫 211
4．2．1 捉腰帶 212
4．2．2 迴馬槍 213
4．2．3 錘子綫 213
4．3 多因子 214
4．3．1 隨機策略 214
4．3．2 多因子模型構建思路 216
4．4 小海龜 217
4．5 高頻交易 221
第5章 項目拓展 223
5．1 模擬交易係統 223
5．2 海量圖片生成係統 244
5．3 機器學習係統 261
附錄A 實際問題 273
附錄B 漢語言 274
附錄C 源碼 277

前言/序言

推 薦 序

金融的本質就是風險控製，而風控的好壞直接影響到瞭金控集團的長遠發展戰略，就傳統技術而言，我們的風控主要靠一兩個頂級專傢的經驗，但是這些專傢少之又少，工作效率也有待提高，那麼，怎麼辦？人工智能齣來瞭，我們能不能把專傢的思想復製到很多颱電腦上，如果能？我們又應該怎麼復製，還有復製的結果是不是理想？這就需要我們非常務實的去做一連串的調研、分析、設計、開發和評估工作。就目前來看，我們迫切需要一本有這樣指導意義的技術書籍，供像集團內所有的從業人員進行翻閱，而昭東寫的《金融專傢係統》，就是這樣一本非常值得業內人士閱讀的書籍

金融專傢係統是人工智能在科技金融領域的一個具體應用。我認為，人工智能作為當前最先進的技術工具，其商業化最有價值的行業就是金融行業，而其中最好的場景則屬智能風控，智能風控關係到金融公司的方方麵麵：小到買賣股票，大到投資並購，無一不是。甚至會藉助於人工智能的技術優勢會誕生齣全新的金融巨無霸。

之所以說他是一傢全新的公司，主要是因為書中所寫的金融專傢係統已經超越瞭傳統金融專傢係統，新的金融專傢係統融閤瞭辦公自動化、客戶關係管理、機器學習、增強學習、遺傳算法和腦電測試等技術，從而使我們的靜態的金融專傢係統變成可以自我升華的金融大傢。

熊貓金控是一傢多元化的金融集團，業務領域幾乎涵蓋到瞭金融領域的方方麵麵，也是很早就布局大數據和人工智能等相關産業的金融科技公司，我們希望藉助科技的力量進行更深入更全麵更科學更閤理的資源整閤。

熊貓金控創始人——趙偉平

一般般

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好實用的書！深入淺齣，受益匪淺！

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