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內容簡介

本書基於復雜網絡理論，構建瞭全球和主要區域的有嚮貿易網絡，對金融危機在國際貿易網絡中的傳染進行瞭理論研究，並在理論分析的基礎上，對亞洲金融危機、2008年國際金融危機和歐洲債務危機在國際貿易網絡中的傳染情況進行瞭定量分析，發現國際貿易網絡結構在一定程度上影響著金融危機跨國傳染的範圍與烈度。

作者簡介

譚亞波，畢業於中國社會科學院研究生院金融學專業，經濟學博士，中國社會科學院金融法律與金融監管研究基地特邀研究員、武漢大學經濟外交研究中心客座研究員。長期從事中國經濟、世界經濟形勢監測分析和調查研究工作。2009~2012年常駐布魯塞爾，跟蹤分析國際金融危機、歐洲主權債務危機、歐洲經濟及中歐經貿關係。曾在核心期刊發錶多篇學術論文。

目錄

第一章　導論／001
　　第一節　研究背景及問題提齣／001
　　第二節　研究結構及方法／006
　　第三節　創新之處與不足之處／008
第二章　復雜網絡基本概念簡介／011
　　第一節　復雜網絡的基本定義／011
　　第二節　網絡的基本拓撲性質／014
　　第三節　網絡結構模型／022
　　第四節　網絡傳染模型／025
第三章　關於國際貿易網絡與金融危機傳染的文獻綜述／029
　　第一節　關於國際貿易網絡的研究／029
　　第二節　關於國際金融危機的研究／037
　　第三節　關於國際金融危機中貿易傳染渠道的研究／047
第四章　國際貿易網絡的結構特徵／053
　　第一節　全球貿易網絡的結構特徵／053
　　第二節　主要商品國際貿易網絡的結構特徵／081
　　第三節　主要區域貿易網絡的結構特徵／112
　　第四節　國際貿易網絡與國際投資網絡的比較／159
　　第五節　國際貿易網絡模型的ERGM估計／165
第五章　金融危機在國際貿易網絡中的傳染：理論分析／190
　　第一節　全球化時代的國際金融危機／190
　　第二節　金融危機通過國際貿易傳染的三國模型／210
　　第三節　金融危機通過國際貿易傳染的網絡模型／218
　　第四節　國際貿易傳染渠道的影響因素／226
第六章　金融危機在國際貿易網絡中的傳染：實證分析／236
　　第一節　貿易網絡重要性指標的構建／236
　　第二節　金融危機在貿易網絡中傳染的迴歸分析／247
　　第三節　國際貿易網絡中金融危機傳染的ERGM模型／254
第七章　中國在全球貿易網絡中的地位變化與金融危機傳染／274
　　第一節　中國外貿發展概況／274
　　第二節　中國在國際貿易網絡中的地位變遷／282
　　第三節　對外貿易在金融危機嚮中國傳染過程中所起的作用／292
第八章　結論與政策建議／303
參考文獻／308

精彩書摘

　　《國際貿易網絡結構與金融危機傳染》：
　　其後，美國金融市場流動性日趨緊張，並發展到信貸緊縮，引發大型金融機構倒閉，金融市場恐慌情緒蔓延，最終形成瞭大規模金融危機。2007年10月，紐約股市道瓊斯指數最高曾達到14198點，到2009年3月的低榖則降至6470點，跌幅高達54%。美國經濟陷入深度衰退，2009年CDP下降2.8%，為1947年以來很大跌幅。
　　歐洲、日本等發達國傢金融市場與美國金融市場聯係密切。美國金融危機爆發後，最初對這些國傢金融體係形成重大衝擊。特彆是歐洲金融機構對美國金融市場投資較多，受美國金融資産價格暴跌影響，一些大型金融機構倒閉，股市紛紛暴跌，歐元匯率大幅劇烈波動。2007年7月，衡量歐洲主要企業股價的歐洲STOXX50指數曾達到4558點的曆史峰值，到2009年3月降至1810點的低榖，跌幅高達60%。2008年4月，歐元兌美元匯率創下1.5898的曆史紀錄，到2009年2月降至1.2591，貶值幅度達21%。發達國傢金融機構為自保，大量從新興金融市場撤資，加上經濟衰退導緻發達國傢進口需求萎縮，危機從發達國傢傳導至新興經濟體。最終，形成瞭全球性的金融危機，並引發全球經濟“大衰退”（greatrecession）。根據IMF的數據，2009年以購買力平價測算的全球經濟下降0.1%，是1970年開始相關統計以來的首次下降。
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前言/序言

序

譚亞波博士的這本著作是在其博士論文的基礎上修改完成的。他選擇寫作這個題目確實與我有關，但寫作內容與我無關，完全是他自己的研究成果。作為導師，我沒有做什麼事情，好像是失責，但這是中國社科院的老傳統：倡導獨立、自由、自主的研究精神。
2014年我從美國考察大數據迴來，對興起多年並日臻成熟的網絡理論贊嘆不已，感覺這應該是經濟學的下一個重大突破方嚮。隨後，在與包括譚亞波在內的幾個博士生討論他們未來博士論文的研究方嚮時，我建議他們關注一下社交網絡理論在經濟學的運用。之後，由於疲於應付愈發增多的行政雜事，我的研究完全耽擱下來。但沒想到在博士論文答辯前，譚亞波呈現瞭他的這一研究成果，我煞是吃驚，隻能感嘆長江後浪推前浪。
當年之所以感覺網絡理論將可能成為經濟學的下一個重大突破口，是因為目下的經濟學，無論是宏觀經濟學，還是微觀經濟學，本質上都是“原子經濟學”。在這種經濟學中，經濟是由一個個作為個體的經濟當事人組成的，他們之間可以隨意地以任何頻率做任何規模和類型的交易。因此，當事人之間的關係和組織就沒有任何存在的理由瞭。這就相當於將一個鮮活的生命看成是一個個單獨的原子的集閤一樣。生命要麼是個體的原子，要麼是整體的人，而在原子和人之間，由原子構成的分子、分子構成的細胞乃至器官組織都是令人奇怪的。
在“原子經濟學”中，微觀經濟學研究的對象是個體的經濟當事人，而所謂的“宏觀經濟學”也不過是披瞭一層“宏觀”的外衣，它依然是以代錶性經濟當事人為分析對象的個體的微觀經濟學的翻版。在典型的新古典宏觀經濟模型中，代錶性的居民個體在既定的收入約束下最大化自己的效用函數，從而做齣瞭閑暇和勞動、消費和儲蓄的決策。在既定的儲蓄中居民個體再決定儲蓄的分配——即投資決策，居民的這些決策決定經濟中的生産要素供給以及這些要素的分配；代錶性的企業個體在既定的生産要素供給和生産函數下最大化利潤，從而反過來決定瞭居民個體的收入。這裏，企業的生産函數實際上可以直接融入居民的預算約束中（例如以某個中央計劃者的名義），也就是說，居民事實上是直接擁有瞭企業的生産函數。於是，整個經濟的組織結構、産業結構、金融結構都沒有存在的必要。在這種分析範式中，尤其令人難以容忍的是，被公認為現代經濟核心的金融體係就像變魔法似的消失瞭。
“原子經濟學”誕生於“舊經濟”——工業經濟時代，它已經完全不能適應當前的“新經濟”。新經濟是網絡經濟，技術基礎是互聯網、物聯網、各種移動網絡以及雲計算、大數據等信息技術革命的産物。網絡經濟與工業經濟至少在三個方麵存在不同。第一，如同“原子經濟學”那樣，工業經濟中的經濟當事人確實是一個個同質化的原子，而網絡經濟中的經濟當事人則是一個個具有異質性的節點，原子的同質化需求轉變為節點的個性化需求，因而定製生産就取代瞭大規模、標準化的生産方式。第二，工業經濟的組織模式是綫性的，經濟産業有平行的第一、第二、第三産業，經濟部門有平行的儲蓄消費部門（居民）、投資生産部門（非金融企業）和媒介儲蓄投資的金融部門，即使是企業內部，業務條綫也是平行、不交叉的；網絡經濟的組織模式是網絡化的，通過跨界、融閤和平颱模式，産業間、部門間和業務條綫間互聯互通。第三，工業經濟的標準化、大規模生産看重的是速度和規模，而在網絡經濟中，與個性化的節點相一緻，“連通性”成為測度大至一個經濟體、小到一個經濟活動單位重要性的關鍵指標，那些與其他節點高度連通，甚至扮演“橋”角色的經濟體和經濟活動單位成為經濟網絡、産業網絡的核心節點。
要適應新經濟，彌補個體的原子和整體的人之間的空白，就需要去研究一個個經濟當事人是如何通過各種交易形成瞭彼此關聯的網絡，而各類經濟當事人之間（如居民和企業、企業和金融機構）和各類交易之間（如生産要素買賣、消費品買賣以及金融交易等）形成的各種網絡，最終描繪瞭整體的宏觀經濟運行的內部結構。基於數學“圖論”的網絡理論原本主要用於研究人與人之間在社會交往中形成的網絡關係（如互聯網中的社交網站），近些年被逐漸運用到對經濟和金融交易關係網絡的分析上。尤其是在2008年全球金融危機後，利用網絡理論對金融交易網絡進行的研究已經産生瞭很多成果。例如，有研究顯示，在金融交易的規模和類型一定的情況下，交易網絡的結構不同也會對整個金融運行的穩定性和係統性産生重大的影響。
網絡理論運用的範圍非常廣，小到一個金融市場中不同交易者形成的網絡關係，大到國傢間通過經常賬戶交易和資本金融賬戶交易形成的網絡關係——如同譚亞波博士的研究主題那樣。我相信，在信息經濟學、行為經濟學之後，網絡理論將會成為經濟學的下一個新高地。隨著互聯網、大數據和人工智能技術的繼續發展和深入應用，對人類經濟、金融交易形成的網絡關係的分析將會使得經濟學史無前例地接近於科學的層次。

殷劍峰
2017年10月


前　　言

20世紀90年代以來，世界經濟多次受到國際金融危機衝擊。2008年全球金融危機更是導緻世界經濟陷入幾十年來最嚴重的大衰退。在金融危機的跨國傳染過程中，國際貿易扮演著重要角色。深入研究國際貿易網絡結構，對於理解金融危機通過國際貿易渠道傳染的機製具有重要意義。
本書基於復雜網絡理論，構建瞭1992年、1997年、2003年、2008年和2014年的全球和主要區域的有嚮貿易網絡。對各年度貿易網絡進行結構分析顯示，20世紀90年代以來，全球和各區域貿易網絡中的連接越來越密集，全球重要貿易流的網絡始終呈現較明顯的“中心—外圍”結構。對各年度全球重要貿易流網絡進行指數隨機圖模型（ERGM）分析錶明，各國間重要貿易流形成的概率與一係列經濟和非經濟因素有關，這些因素包括齣口方和進口方的GDP、人均GDP、貿易總額、相互間地理距離、直接投資額等。
本書對金融危機在國際貿易網絡中的傳染進行瞭理論研究。研究發現，在考慮齣口國、貿易夥伴國、競爭對手國的三國模型中，競爭對手國的貨幣危機會影響貿易夥伴國的進口需求，進而嚮齣口國傳染。而采用網絡傳染模型的分析顯示，隻要傳染概率超過某個特定閾值，金融危機將傳染到國際貿易網絡中的所有國傢。在理論分析的基礎上，本書對亞洲金融危機、2008年國際金融危機和歐洲債務危機在國際貿易網絡中的傳染情況進行瞭定量分析。結果顯示，全球主要貿易流網絡對亞洲金融危機和2008年國際金融危機的傳染有較強的解釋力，這錶明貿易網絡的確是全球性金融危機的重要傳染渠道之一。相比之下，全球主要貿易流網絡對歐洲債務危機的解釋力稍弱，原因可能在於歐洲債務危機更多的是一場區域性危機而非全球性危機。
20世紀90年代以來，中國在全球和區域貿易網絡中的地位快速上升。這種上升既增強瞭中國經濟的全球影響力，也增加瞭外部金融危機嚮中國經濟傳染的風險。亞洲金融危機、2008年國際金融危機期間中國經濟就曾遭受重大衝擊，歐洲債務危機期間中國對外貿易也曾受到一定影響。預防和應對國際金融危機的衝擊，不僅要調整完善宏觀經濟政策，還要高度重視貿易渠道的作用，降低金融危機通過國際貿易傳染的風險。
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