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內容簡介

　　《應用時間序列分析/經濟與管理類統計學係列教材》針對經濟學與管理學類各專業本科生的數學、統計學和經濟學等基本知識結構，從怎樣運用時間序列分析工具認識經濟現象發展變動規律這一根本目的齣發，藉助計算機軟件的數據處理功能，抽象掉時序分析方法的深奧的數學理論和復雜的運算，在簡要介紹隨機平穩時間序列模型的基本理論的基礎上，著重介紹瞭針對經濟時間序列主要特徵的各類時序模型的應用技術。同時，為瞭拓展學生的視眼，最後一章還對多元時序模型作瞭簡要的介紹。
　　《應用時間序列分析/經濟與管理類統計學係列教材》遵循“通俗、易懂、實用”的原則，係統地介紹瞭時間序列分析的基本理論、基本思想、基本方法及其應用，全書共十章，每章均附有思考與練習，書後還附有例題用的數據。
　　《應用時間序列分析/經濟與管理類統計學係列教材》主要是作為經濟與管理類統計學專業本科生的基礎教材，也可用作經濟與管理類研究生的教學參考書。對於自學時間序列分析方法的讀者來說，《應用時間序列分析/經濟與管理類統計學係列教材》更是一本必備的入門教材。

目錄

總序
前言

第一章 緒論
第一節 時間序列分析的一般問題
第二節 時間序列的建立
第三節 確定性時序分析方法概述
第四節 隨機時序分析的幾個基本概念
本章小結
思考與練習

第二章 平穩時間序列模型
第一節 一階自迴歸模型
第二節 一般自迴歸模型
第三節 移動平均模型
第四節 自迴歸移動平均模型
本章小結
思考與練習

第三章 ARMA模型的特性
第一節 格林函數和平穩性
第二節 逆函數和可逆性
第三節 自協方差函數
第四節 自譜
本章小結
思考與練習

第四章 平穩時間序列模型的建立
第一節 模型識彆
第二節 模型定階
第三節 模型參數估計
第四節 模型的適應性檢驗
第五節 Pandit-Wu建模方法
第六節 建模實例
本章小結
思考與練習

第五章 平穩時間序列預測
第一節 條件期望預測
第二節 預測的三種形式
第三節 預測值的適時修正
本章小結
思考與練習

第六章 趨勢模型
第一節 趨勢性時間序列的重要特徵
第二節 隨機時間序列的趨勢性檢驗
第三節 平穩化方法
第四節 趨勢模型
本章小結
思考與練習

第七章 季節模型
第一節 季節時間序列的重要特徵
第二節 季節性時間序列模型
第三節 季節性檢驗
第四節 季節時間序列模型的建立
第五節 X-11方法簡介
本章小結
思考與練習

第八章 條件異方差模型
第一節 條件異方差模型
第二節 條件異方差模型的建立
第三節 幾種擴展模型
本章小結
思考與練習

第九章 傳遞函數模型
第一節 模型簡介
第二節 傳遞函數模型的識彆
第三節 傳遞函數的擬閤與檢驗
第四節 乾預模型
本章小結
思考與練習

第十章 異常值分析
第一節 含異常值的ARIMA模型
第二節 異常值的檢測
第三節 異常值分析的實例
本章小結
思考與練習

參考文獻

附錄
附錄A X-11報錶與說明
附錄B 數據資料
附錄C 統計錶

前言/序言

　　《應用時間序列分析》是教育部統計學教學指導分委員會新製定的《統計學專業教學規範（授經濟學學位）》所設計的經濟與管理類統計學專業10門主乾課程之一。本書是根據新規範設計的課程體係和教學內容規劃編寫的《經濟與管理類統計學係列教材》之一。因此，本書主要是作為經濟與管理類統計學專業本科生的基礎教材而編寫的，也可用作經濟與管理類研究生的教學參考書。
　　基於上述定位，考慮到課程體係中各門課程之間部分內容的交叉和重復，本教材中關於確定性時間序列分析的內容沒有作詳細介紹，這裏要特彆強調的是應完整地理解和掌握時間序列分析的思想和各種方法的分析思路，要把確定性時間序列分析方法和隨機時間序列分析方法結閤起來學習和應用。
　　另外，時間序列分析方法發展很快，近幾年來理論研究工作者和實際應用工作者提齣瞭不少新方法和新模型，但是考慮到本科生教材對“基本理論、基本方法、基本技術”的要求，本教材雖然不可能對這些新方法和新模型進行深入的介紹但也盡量予以涉及，以開闊學生眼界與思路。
　　本書遵循“通俗、易懂、實用”的原則，試圖藉助計算機的存儲功能和計算功能來抽象掉時序分析方法的深奧數學理論和復雜運算，從而使具有一般數學知識的讀者可輕鬆掌握和運用時間序列分析方法。在闡述中，盡可能迴避嚴格的數學推導和證明，而從係統運動的慣性（即記憶性）加以解釋和展開，或者說，本書把時序分析看作是一種統計分析工具，而不是數學的一個分支理論。對於“工具”來說，使用者隻要知道其特性、功能和使用方法以及使用過程中應注意的有關事項就足矣，至於其製造原理及工序過程，熟悉當然更好，不瞭解也無關乎其使用。鑒於這樣的認識，全書沒有使用深奧的定理，因而也就無需定理的證明。模型的形成來自於對係統記憶性的長短及其特性的剖析，一些數學推導也隻涉及高等數學、綫性代數和概率論與數理統計的一般知識。
　　當然，說本書強調應用，僅僅是相對於數學定理的推證而言，在闡述中仍力圖做到理論嚴謹、邏輯嚴密，以形成相應於讀者認知結構的時間序列分析理論和方法體係。不過，這僅是我們的願望而已，由於纔疏學淺，水平有限，書中一定會有錯誤和不妥之處，尤其是為瞭盡量避免使用數學語言和定理及其證明手段，在用描述性語言和係統機理錶述模型結構及其原理和特性時，可能從數學的角度來看會有不準確、不嚴格之處，懇請讀者批評指正。
　　本書計算由SAS軟件完成，為瞭方便讀者學習與使用，本書配備的教學光盤中給齣瞭書中例題的SAS數據和SAS程序以及各章奇數號思考與練習的參考答案，同時給齣瞭各章的PowerPoint教學課件，以方便教師授課。
　　參加本書編寫的有西安財經學院王振龍教授（第一、二、三章），中央財經大學統計學院鬍永宏副教授（第四、五、八章），西南財經大學統計學院謝小燕教授（第七、九章），江西財經大學統計學院羅良清教授和萬兆泉副教授（第六、十章）。全書由王振龍和鬍永宏同誌擔任主編，負責全書的設計、修改、總纂和定稿等工作。
　　在本書的編寫過程中，編者參考瞭國內外大量的相關文獻資料，除在書中提到的主要參考文獻外，還參閱和吸收瞭許多同仁的文獻和資料，恕不一一列舉，這裏一並緻謝！
　　本書的齣版得到科學齣版社和諸位編者所在單位的大力支持，在此我們對所有為本書的編寫和齣版作齣貢獻的單位和個人緻以真誠的感謝！
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