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内容简介

　　本书由卡尔期货公司研究部的高级副总裁和董事、前添惠机构期货高级副总裁，芝加哥商业期货交易所金融产品研究部副总裁、芝加哥大学商学院金融系的兼职教授盖伦?D.伯格哈特博士所著，由中国金融期货交易所债券事业部副总监王玮翻译。译者系金融学博士、高级经济师，长期从事国债和利率期货产品研究开发工作，也是《国债基差交易》中文版译者。
　　全书共五部分、27章，分别详细阐述了欧洲美元市场的产生、欧洲美元期货的概念、欧洲美元期货的应用、欧洲美元期权的概述、欧洲美元期权的应用。具体包括欧洲美元定期存款、欧洲美元期货合约、远期和期货利率、用欧洲美元对冲风险等内容。

目录

第一部分 欧洲美元市场的产生
第1章 欧洲美元市场的产生
金融业的变革
期货业的变革
主要货币市场的发展
为什么选择了欧洲美元
欧洲美元期货
CD期货的失败和欧洲美元期货的产生
21世纪初的利率衍生品市场
场内交易货币市场期货和0TC利率互换
期货期权、远期利率和互换交易
全球市场

第二部分 金融大厦支柱：欧洲美元期货
第2章 欧洲美元定期存款
存款期限和交收
报价
UBOR和LIBID
利息计算
第3章 欧洲美元期货合约
合约条款
合约大小
报价方式
报价单位
最小价格波幅
挂牌合约月份
合约月份代码
颜色代码方格
到期合约和主力合约
交易时间和互相冲销系统
最终结算价
最终交易日
起息日
其他交易方式
初始和维持交易保证金
交易量和持仓量
其他3个月货币市场期货合约
第4章 远期和期货利率
从两个定期存款利率推导出远期利率
用欧洲美元期货锁定有效远期贷款利率
远期市场和期货市场的重要差异
确定欧洲美元期货合约的公允价值
昂贵和廉价
远期利率是盈亏平衡利率
收益率曲线交易
根据当天期货利率找出隐含的定期存款利率曲线
第5章 用欧洲美元期货对冲风险
避险工具就是欧洲美元期货合约
基础套保方法
根据欧洲美元期货利率推导现值和远期值
……
第6章 欧洲美元期货为互换定价和对冲

第三部分 欧洲美元期货的应用
第7章 欧洲美元期货的凸性偏差
第8章 凸性偏差报告卡
第9章 最近的凸性偏差系列
第10章 凸性偏差：更新
第11章 度量和交易不同期限的TED利差
第12章 TED利差：更新
第13章 利用欧洲美元合约堆、合约包和合约束对冲风险及交易
第14章 对冲可赎回中期机构债中的延期偿付风险和提前偿付风险
第15章 在标普500展期交易中的机会
第16章 跨年期交易：1993
第17章 跨年期：更新

第四部分 金融大厦支柱：欧洲美元期权
第18章 欧洲美元期权合约
第19章 价格、波动率与风险参数惯例
第20章 利率上限期权、利率下限期权与欧洲美元期权
第21章 欧洲美元利率波动率的结构与类型
第22章 实际损伤中的考虑

第五部分 欧洲美元期权应用
第23章 欧洲美元非季月期权和中期曲线期权交易
第24章 非季月期权和中期曲线期权：更新
第25章 利率下降时欧洲美元波动率如何变化
第26章 欧洲美元波动率：更新
第27章 对冲凸性偏差

词汇表
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