信用風險的産生、評估及管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　金融危機導緻的經濟衰退發端於2000年代末，使得信用分析變得比以往為重要，尤其需要對信用風險的管理原理和流程有一個透徹的理解。
　　《信用風險的産生評估及管理》為大公司的信用風險管理提供瞭一個全麵、深入的視角。《信用風險的産生、評估及管理》作者SylvainBouteille（西爾萬·布泰耶）和DianeCoogan-Pushner（戴安·庫根-普什恩）作為風險管理的知名專傢，取材於實務經驗，幫助各類金融機構、養老金機構、投資機構，以及需要處理大客戶、供應商、銀行及閤作方關係的非金融企業和機構，提供全麵的分析框架及解決方案。
　　全書言語簡練，可讀性強，采用主流風險管理的邏輯框架，信息詳實可靠，涵蓋瞭風險管理的各個方麵，並列齣瞭在開展業務之前必須迴答的九個關鍵問題。此外，《信用風險的産生、評估及管理》還闡述瞭信用風險管理的四個連續步驟——風險的産生、信用評估、組閤管理和緩釋轉移，以及如何整閤上述四個步驟來保護機構的資産安全。
　　《信用風險的産生、評估及管理》主旨突齣，內容豐富，論述全麵詳實，既包括基本信用分析和替代性信用分析，也包括證券化、信用組閤管理、經濟資本、信用保險、擔保債券、信用證、信用風險應對措施、信用衍生品等多方麵內容。
　　《信用風險的産生、評估及管理》是風險管理者的必備書目，旨在提升其在風險管理實務中的能力及水平，具有強的可操作性。

目錄

第一部分 風險的産生
第一章 信用風險基礎知識
什麼是信用風險？
産生信用風險的交易種類
誰會麵臨信用風險？
為什麼要管理信用風險？
第二章 風險治理
指導原則
設置限額
技術
風險監督
結束語
第三章 風險點檢查清單
交易符閤我們的策略嗎？
風險適閤現有的投資組閤嗎？
我們瞭解存在的信用風險嗎？
賣方在交易中有關聯利益嗎？
設置瞭閤適的風險緩釋嗎？
法律文件齊備嗎？
交易定價閤理嗎？
有監控風險敞口的能力嗎？
有退齣策略嗎？
結束語

第二部分 信用評估
第四章 度量信用風險
風險敞口
違約概率
迴收率
期限
直接敞口與或有敞口
預期損失
第五章 動態信用敞口
長期供給協議
衍生産品
閤同的經濟價值
盯市評估
風險價值法（VaR）
第六章 基本信用分析
基本會計信息
典型的信用報告
代理衝突、動機、違約風險的莫頓觀點
結束語
第七章 信用質量的其他評估方法
指標演變：穆迪EDFSTM分析法
信用違約互換的價格
債券價格
結束語
第八章 證券化
資産證券化概述
抵押品
發行人
證券
ABSs的主要類彆
以風險轉移為目的的證券化
ABSs的信用風險評估
庫存風險
結束語

第三部分 資産組閤管理
第九章 信用組閤管理
一級CPM
二級CPM
三級CPM
機構設置和人員編製
信用組閤管理國際協會（IA（2PM）
結束語
第十章 經濟資本和信用風險價值（CVaR）
經濟資本、監管資本、股東資本
如何定義損失：違約定義和盯市定義
信用風險價值（CVaR）
創建損失分布
積極組閤管理和CVaR
定價
結束語
第十一章 監管
與被監管實體開展業務
作為被監管實體開展業務
監管如何發揮作用：關鍵監管指令
結束語
第十二章 信用風險的會計含義
貸款減值
貸款損失的會計處理
貸款損失準備的監管要求
債券減值
資産核銷
可變利益實體（VIEs）閤並
軋差的會計處理
對衝的會計處理
貸方估值調整，藉方估值調整及自身信用風險調整
IFRS7
結束語

第四部分 風險緩釋和風險轉移
第十三章 對衝衍生品對手方信用風險
度量對手方信用風險
通過擔保對衝對手方信用風險
法律文件
經紀商與終端用戶
雙邊交易與中央對手方清算
機構經紀商
迴購協議
結束語
第十四章 結構性風險緩釋
與公司開展交易
與特殊目的實體（SPVs）開展交易
第十五章 信用保險、擔保債券和信用證
信用保險
擔保債券
信用證
提供者的觀點
結束語
第十六章 信用衍生品
産品
交割流程
估值和會計處理
信用違約互換（CDSs）的運用
運用信用違約互換（CDSs）進行信用和價格發現
信用違約互換（CDSs）和保險
CDS指數、貸款CDSs、MCDSs和ABSCDSs
第十七章 擔保債務憑證（CDOs）
什麼是擔保債務憑證（CDOs）？
抵押貸款債務（CLOs）
套利CLOs
資産負債錶CL0s
ABSCDOs
CDOs信用分析
結束語
第十八章 破産
什麼是破産？
公司的破産類型
警示信號
破産案例
結束語
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