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內容簡介

　　《國外數學名著係列（影印版）11：非綫性時間序列 非參數與參數方法》論述當代統計方法和非綫性時間序列分析，著重闡述過去十年發展起來的非參數和半參數技術。主要內容包括相空間、頻域及時域中的建模技術；為說明參數方法和非參數方法在時問序列數據分析中的一體性，本書給齣某些參數化非綫性模型的論述，如ARCH/GARCH模型和閾值模型；以及關於ARMA模型的一個簡潔觀點。本書始終使用實際應用中得到的數據，闡明如何藉助非參數方法揭示高維數據的局部結構。本書還介紹瞭一些重要的技術工具。
　　《國外數學名著係列（影印版）11：非綫性時間序列 非參數與參數方法》適閤研究生，時間序列分析方麵的實際工作者，該領域不同程度的研究人員。本書在統計界和諸如計量經濟學、實證金融學、群體生物學及生態學之類的其他廣泛領域都有其價值。閱讀本書需要概率論和統計的基本知識。

內頁插圖

目錄

Preface

1 Introduction
1．1 Examples of Times Series
1．2 Objectives of Time Series Analysis
1．3 Linear Time Series Models
1．3．1 White Noise Processes
1．3．2 AR Models
1．3．3 MA Models
1．3．4 ARMA Models
1．3．5 ARIMA Models
1．4 What Is a Nonlinear Time Series？
1．5 Nonlinear Time Series Models
1．5．1 A Simple Example
1．5．2 ARCH Models
1．5．3 Threshold Models
1．5．4 Nonparametric Autoregressive Models
1．6 From Linear to Nonlinear Modes
1．6．1 Local Linear Modeling
1．6．2 Global Spline Approximation
1．6．3 Goodness-of-Fit Tests
1．7 Further Reading
1．8 Software Implementations

2 Characteristics of Time Series
2．1 Stationarity
2．1．1 Definition
2．1．2 Stationary ARMA Processes
2．1．3 Stationary Gaussian Processes
2．1．4 Ergodic Nonlincar Models
2．1．5 Stationary ARCH Processes
2．2 Autocorrelation
2．2．1 Autocovariance and Autocorrelation
2．2．2 Esthnation of ACVF and ACF
2．2．3 Partial Autocorrelation
2．2．4 ACF Plots， PACF Plots， and Examples
2．3 Spectral Distributions
2．3．1 Periodic Processes
2．3．2 Spectral Densities
2．3．3 Linear Filters
2．4 Periodogram
2．4．1 Discrete Fourier Transforms
2．4．2 Periodogram
2．5 Long-Memory Processes
2．5．1 Fractionallylntegrated Noise
2．5．2 Fractionally Integrated ARMA processes
2．6 Mixing
2．6．1 Mixing Conditions
2．6．2 Inequalities
2．6．3 Limit Theorems for a-Mixing Processes
2．6．4 A Central Limit Theorem for Nonparametric Regres-sion
2．7 Complements
2．7．1 Proof of Theorem 2．5 (i)
2．7．2 Proof of Proposition 2．3 (i)
2．7．3 Proof of Theorem 2．9
2．7．4 Proof of Theorem 2．1 0
2．7．5 Proof of Theorem 2．1 3
2．7．6 Proof of Theorem 2．1 4
2．7．7 Proof of Theorem 2．2 2
2．8 Additional Bibliographical Notes
3 ARMA Modeling and Forecasting
3．1 Models and Background
3．2 The Best Linear Prediction-Prewhitening
3．3 Maximum Likelihood Estimation
3．3．1 Estimators
3．3．2 Asymptotic Properties
3．3．3 Confidence Intervals
……
4 Parametric Nonlinear Time Series Modes
5 Nonparametric Density Estimation
6 Smoothing in Time Series
7 Spectral Density Estimation and Its Applications
8 Nonparametric Models
9 Model Validation
10 Nonlinear Prediction
References
Author index
Subject index

前言/序言

　　要使我國的數學事業更好地發展起來，需要數學傢淡泊名利並付齣更艱苦地努力。另一方麵，我們也要從客觀上為數學傢創造更有利的發展數學事業的外部環境，這主要是加強對數學事業的支持與投資力度，使數學傢有較好的工作與生活條件，其中也包括改善與加強數學的齣版T作。
　　從齣版方麵來講，除瞭較好較快地齣版我們自己的成果外，引進國外的先進齣版物無疑也是十分重要與必不可少的。從數學來說，施普林格（Springer）齣版社至今仍然是世界上的齣版社。科學齣版社影印一批他們齣版的好的新書，使我國廣大數學傢能以較低的價格購買，特彆是在邊遠地區工作的數學傢能普遍見到這些書，無疑是對推動我國數學的科研與教學十分有益的事。
　　這次科學齣版社購買瞭版權，一次影印瞭23本施普林格齣版社齣版的數學書，就是一件好事，也是值得繼續做下去的事情。大體上分一下，這23本書中，包括基礎數學書5本，應用數學書6本與計算數學書12本，其中有些書也具有交義性質。這些書都是很新的，2000年以後齣版的占絕大部分，共計16本，其餘的也是1990年以後齣版的。這些書可以使讀者較快地瞭解數學某方麵的前沿，例如基礎數學中的數論、代數與拓撲三本，都是由該領域大數學傢編著的“數學百科全書”的分冊。對從事這方麵研究的數學傢瞭解該領域的前沿與全貌很有幫助。按照學科的特點，基礎數學類的書以“經典”為主，應用和計算數學類的書以“前沿”為主。這些書的作者多數是國際知名的大數學傢，例如《拓撲學》.書的作者諾維科夫是俄羅斯科學院的院士，曾獲“菲爾茲奬”和“沃爾夫數學奬”。這些大數學傢的著作無疑將會對我國的科研人員起到非常好的指導作用。
國外數學名著係列（影印版）11：非綫性時間序列 非參數與參數方法 [Nonlinear Time Series Nonparametric and Parametric Methods] 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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