编辑推荐

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内容简介

　　《风险管理：历年真题与模拟试题详解》是银行业专业人员职业资格考试《风险管理》的学习辅导书，具体包括三部分内容：

　　第1部分为备考指南。主要包括：①考情分析；②命题规律；③复习建议。通过分析历年机考真题，解读考试大纲重点难点，总结上机考试真题命题规律，并给出具体的例题，让考生在短时间内了解本科目的题目特点，另外，还给出相应的复习建议及应试技巧。

　　第2部分为历年真题及详解。精选了2012～2015年全新6套机考真题（随书赠送的手机版3D电子书将会同步补充2015下半年、2016上半年两次考试的真题与详解），并根据全新教材和考试大纲的要求，对历年真题的每道试题从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。

　　第3部分为模拟试题及详解。按照全新考试大纲及近年的命题规律精心编写了2套考前模拟试题，并根据参考教材对所有试题进行了详细的分析和说明。

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　　本系列共有5本书：

　　《银行业法律法规与综合能力 历年真题与模拟试题详解》

　　《个人理财 历年真题与模拟试题详解》

　　《风险管理 历年真题与模拟试题详解》

　　《个人贷款 历年真题与模拟试题详解》

　　《公司信贷 历年真题与模拟试题详解》

作者简介

　　圣才学习网，是一家为全国各类考试和专业课学习提供高清视频课程、教辅图书、考试题库等学习产品的教育类网站，包括考研考博、英语类、经济类、证券类、管理类、心理类、工程类、医学类等26个类别的考试和经典教材。

目录

第一部分　备考指南

第一章 考情分析

第二章 命题规律

第三章 复习建议

第二部分　历年真题及详解

2015年上半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解

2014年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解

2014年上半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解

2013年下半年银行从业资格考试《风险管理》真题及详解

2013年上半年银行从业资格考试《风险管理》真题及详解

2012年下半年银行从业资格考试《风险管理》真题及详解

第三部分　模拟试题及详解

银行业专业人员职业资格考试《风险管理》模拟试题及详解（一）

银行业专业人员职业资格考试《风险管理》模拟试题及详解（二）

精彩书摘

　　2015年上半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解

　　一、判断题：（共20题，每小题1分，共20分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。

　　1．当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】估值能力是进行交易和风险管理的基础。当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。

　　2．商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用。

　　3．商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】信用风险缓释关于合格保证应满足的最低要求中，对同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。

　　4．银行一旦遭受损失，首先会影响银行的净利润，因而银行监管应重在监控商业银行的盈利能力。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。根据传统经济学原理，当某类经济机构自我运行所要达到的目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府和监管机构加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。因而维护公众利益才是银行监管的重点。

　　5．商业银行遭遇流动性危机时，执行流动性应急计划不能牺牲任何利益持有者的利益，以维护良好的公众形象并防止危机变得更糟。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】流动性应急计划的危机处理方案中指出，危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟。

　　6．对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】建立风险评估体系时要符合监管要求的原则，即实质性风险评估体系必须符合监管机构的相关要求，特别是不同国家的监管机构可能对同一风险提出不同的监管要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，就需要针对不同国家的监管要求制定不同的风险评估体系。

　　7．内部信用评级是商业银行监测和控制借款人或交易对手信用风险的有效工具之一。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台。任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证信用风险管理的效率和质量。

　　8．经风险调整的资本收益率（RAROC）可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。

　　9．商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】组合层面的风险监测是把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

　　10．商业银行的操作风险损失事件分析，应当包括当期损失事件的起因、事件发生的经过、是否存在类似事件以及已经采取或准备采取的防范措施。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

　　11．商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外部原因造成的。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内业务和表外业务发生损失的风险。

　　12．在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

　　13．商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

　　14．商业银行的国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时应充分考虑风险评级结果。也可以合理利用内外部资源开展国别风险评估和评级，在此基础上做出独立判断。

　　15．商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

　　16．对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（Notional Value），因此潜在的风险损失可以忽略不计。（　 ）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

　　17．当监管机构对银行提交的内部资本充足评估后，如认为内部资本充足评估程序（ICAAP）符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】A

　　【解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告。ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

　　18．商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。债项评级通过计量借款人的违约损失率来实现，客户评级通过计量借款人的违约概率来实现。

　　19．商业银行的风险管理信息系统中所保存的数据是静态的，因此系统无法根据需要进行动态数据调整。（　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性。

　　20．不良贷款率反映了商业银行的信贷资产质量，同时也是考核风险管理部门风险计量准确性的重要指标。（ 　）

　　A．正确

　　B．错误

　　【答案】B

　　【解析】贷款不良率是反映银行信贷资产质量的一个指标。实际工作中，有的人认为，既然贷款不良率是风险指标，就应当成为风险管理部门的绩效指标，运用贷款不良率来对风险管理部门进行绩效考核，这是错误的。对风险管理部门的绩效考核应将贷款风险分类偏离度，即贷款不良率计量的准确程度作为其绩效考核指标。

　　……

前言/序言

　　序言

　　为了帮助考生顺利通过银行业专业人员职业资格考试，我们根据最新考试大纲、教材和相关考试用书，编写了银行业专业人员职业资格考试辅导系列：

　　1．《银行业法律法规与综合能力历年真题与模拟试题详解》

　　2．《个人理财历年真题与模拟试题详解》

　　3．《风险管理历年真题与模拟试题详解》

　　4．《个人贷款历年真题与模拟试题详解》

　　5．《公司信贷历年真题与模拟试题详解》

　　本书是银行业专业人员职业资格考试《风险管理》的学习辅导书，具体包括三部分内容：第一部分对银行业专业人员职业资格考试的考情进行分析，对命题规律进行解读，并有针对性地提出复习建议；第二部分为历年真题及名师详解，精选2012~2015年最新6套机考真题，根据最新教材和考试大纲的要求，对历年真题的每道试题从难易程度、知识考点等方面进行全面、细致的解析；第三部分为模拟试题及详解，按照最新考试大纲及近年的命题规律精心编写了2套考前模拟试题，并根据参考教材对所有试题进行了详细的分析和说明。

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　　圣才学习网多年来为全国各类考试和专业课学习提供全方位教育服务，此次精心编写中国银行业专业人员职业资格考试辅导系列用书，真心希望能帮助考生轻松应考、顺利过关！

　　圣才学习网编辑部

　　2015年8月

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