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内容简介

本书系统地介绍了金融风险管理的内容、工具、流程以及最新进展。全书共分13章，第1、2章主要介绍金融风险的概述和识别方法；第3章为测量金融风险的主要统计方法；第4-9章分别是金融机构面临的主要风险，包括信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险；第10章是金融机构面临的其它风险，包括国家风险、声誉风险、战略风险和合规风险；第11章是主要风险的压力测试方法；第12章介绍了主要的资本监管协议——巴塞尔协议III；第13章讨论了经济资本与风险调整绩效。
本书可作为高等院校金融学专业、经济类与管理类专业的本科和研究生教材，也适合金融从业人员以及自学者参考使用。

作者简介

陆静，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士，博士生导师。美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者。主要研究方向为行为金融、市场微观结构、公司财务与资产定价、金融风险计量与管理、商业银行风险管理与经营管理等。作为项目负责人承担了国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家统计局规划课题等多项国家级和省部级课题研究。在Journal of Empirical Finance、Journal of Operational Risk、Economic Modelling、管理科学学报、系统工程理论与实践、管理工程学报、系统工程学报、会计研究、中国管理科学、中国软科学、经济科学和国际金融研究等学术期刊上发表论文70余篇。曾为农业发展银行福建省分行、中国建设银行重庆市分行等金融机构中高层干部讲授巴塞尔资本协议、银行风险管理、资本市场与资本运营等课程。

目录

第1章 金融风险概述
1．1 金融风险的概念
1．2 金融风险的特点
1．3 金融风险的分类
1．4 金融风险对经济体系的影响
1．5 风险管理发展历程
1．6 风险管理的重要性

第2章 金融风险识别与管理
2．1 金融风险识别概述
2．2 金融风险识别的基本内容
2．3 金融风险识别方法
2．4 金融风险管理的主要方法

第3章 金融风险测度工具与方法
3．1 统计学基础
3．2 金融风险测度概述
3．3 风险价值VaR的计算与应用
3．4 利用极值理论计算VaR
3．5 利用历史模拟法计算VaR
3．6 利用蒙特卡罗法计算VaR

第4章 信用风险
4．1 信用风险概述
4．2 传统信用风险度量
4．3 信用等级转移
4．4 KMV模型
4．5 CreditMetrics模型
4．6 CPV模型
4．7 CreditRisk+模型
4．8 信用风险管理

第5章 市场风险
5．1 市场风险概述
5．2 市场风险度量
5．3 市场风险管理

第6章 利率风险
6．1 利率风险概述
6．2 利率风险度量
6．3 利率风险管理

第7章 流动性风险
7．1 流动性风险概述
7．2 流动性风险分类
7．3 流动性风险来源
7．4 流动性风险度量
7．5 流动性风险管理

第8章 汇率风险
8．1 汇率风险概述
8．2 汇率风险度量
8．3 汇率风险管理

第9章 操作风险
9．1 操作风险概述
9．2 操作风险度量
9．3 操作风险管理

第10章 其他风险
10．1 国家风险
10．2 声誉风险
10．3 战略风险
10．4 合规风险

第11章 压力测试
11．1 压力测试概述
11．2 压力测试的流程
11．3 信用风险压力测试
11．4 市场风险压力测试
11．5 流动性风险压力测试
11．6 操作风险压力测试

第12章 巴塞尔协议Ⅲ
12．1 巴塞尔协议概述
12．2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
12．3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管
12．4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
12．5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管
12．6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
12．7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管
12．8 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管

第13章 经济资本与风险调整绩效
13．1 经济资本
13．2 风险调整绩效
13．3 经济资本的分配
13．4 RAROC与贷款定价
13．5 RAROC模型的缺陷与修正
13．6 RAROC模型在绩效考核中的应用
参考文献

前言/序言

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