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编辑推荐

适读人群 ：金融风险管理的入门书籍读者在阅读本书之前、只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可
　　

　　国内外经典案例：

　　1.摩根大通鲸鱼交易：不仅仅是无赖交易员

　　2.美国银行的内部控制实践

　　3.雷曼迷你债事件造成银行声誉急剧下滑

　　4.德国金属公司原油期货套期保值失败案例

　　5.美国国际集团的流动性风险

　　6.英国北岩银行遭遇流动性危机

　　7.成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例

　　8.银行，永不沉没的航空母舰？海南发展银行风险管理案例

　　9.中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空

　　10.中国工商银行：全面风险管理报告的先行者

　　11.我国非银行金融机构破产一案：广东国际信托投资公司破产倒闭案例

　　12.华夏银行沈阳分行唐相庆案

　　13.中国建设银行德州市平原支行刁娜挪用公款案

　　14.中国银行河松街支行10亿元存款失踪案

　　15.大公国际对信用转移矩阵的编制方法

内容简介

　　

　　《金融风险管理》力图在阐述国际金融风险管理新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深读者对金融风险管理的理解，提高其对该领域的兴趣。

　　《金融风险管理》可以作为金融风险管理的入门书籍。读者在阅读本书之前，只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可。

作者简介

　　王勇，现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任中组部海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。

　　隋鹏达，中央财经大学—Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。

　　关晶奇，北京大学MBA，持有FRM（注册风险管理师）证书。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、财政部、证监会多个风险管理及内部控制课题组。

目录

推荐序

作者简介

前言

第1章 绪论

1.1 风险的概念

1.2 风险管理理论发展历史

1.2.1 传统风险管理

1.2.2 新型的整体化风险管理

1.3 风险管理的价值

第2章 风险管理框架

2.1 风险管理工作步骤

2.2 风险管理组织架构

2.3 风险管理流程设置

2.4 风险管理报告体系

2.5 风险管理准备金及资本提取

2.5.1 风险准备金

2.5.2 监管资本

2.5.3 经济资本

第3章 金融体系主要风险概览

3.1 市场风险概念及分类

3.1.1 市场风险的内涵

3.1.2 市场风险的分类与特征

3.1.3 市场风险典型案例

3.2 信用风险概念及分类

3.2.1 信用风险的内涵

3.2.2 信用风险的分类与特征

3.2.3 信用风险典型案例

3.3 操作风险概念及分类

3.3.1 操作风险的内涵

3.3.2 操作风险的分类与特征

3.3.3 操作风险典型案例

3.4 流动性风险概念及分类

3.4.1 流动性风险的内涵

3.4.2 流动性风险的分类与特征

3.4.3 流动性风险典型案例

3.5 其他金融机构风险介绍

第4章 国际相关监管法规介绍

4.1 巴塞尔协议体系概览

4.1.1 巴塞尔协议之前的银行资本监管

4.1.2 巴塞尔委员会历史沿革

4.1.3 巴塞尔协议Ⅰ

4.1.4 巴塞尔协议Ⅱ

4.1.5 巴塞尔协议Ⅲ

4.2 欧盟保险偿付能力监管标准体系概览

4.2.1 欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管

4.2.2 欧盟监管委员会历史沿革

4.2.3 欧盟偿付能力一号

4.2.4 欧盟偿付能力二号

第5章 风险管理的主要方法

5.1 内部控制

5.1.1 内部控制的概念

5.1.2 内部控制的具体做法

5.2 风险损失估计

5.2.1 潜在损失估计

5.2.2 压力测试

5.3 风险准备金计提

5.4 资本计提及配置

5.5 风险调整绩效配置

5.5.1 经济资本及风险调整后绩效度量

5.5.2 风险调整后资本收益率

第6章 市场风险管理

6.1 市场风险管理的核心：风险价值VaR

6.1.1 传统市场量化工具简介

6.1.2 风险价值VaR概念的提出

6.1.3 风险价值VaR的意义

6.2 金融机构市场风险管理

6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程

6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法

6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法

6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法

第7章 信用风险管理

7.1 信用风险管理的核心：信用评级

7.1.1 信用评级机构介绍

7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍

7.1.3 信用转移矩阵

7.2 金融机构信用风险管理

7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览

7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤

7.3 信用风险度量

7.3.1 古典的信用分类模型

7.3.2 现代信用风险分类模型

7.4 信用风险缓释

7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险

7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险

7.5 信用风险转移

7.5.1 信用风险转移的定义

7.5.2 信用风险转移的主要方式

7.5.3 信用风险转移的工具

7.5.4 信用风险转移监管的分析

第8章 操作风险管理

8.1 操作风险管理发展的阶段

8.2 操作风险管理框架基本要素

8.3 操作风险管理的策略与政策

8.3.1 操作风险管理战略

8.3.2 操作风险管理政策

8.4 操作风险组织架构设计

8.4.1 操作风险管理组织设计原则

8.4.2 操作风险管理组织模式

8.4.3 操作风险管理网络结构

8.5 操作风险管理的流程

8.5.1 操作风险政策制定

8.5.2 操作风险识别

8.5.3 操作风险计量

8.5.4 操作风险评估与分析

8.5.5 操作风险资本管理

8.5.6 操作风险管理报告

8.6 操作风险基本管理工具

8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正

8.7.1 操作风险管理与第一支柱的修正

8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正

8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正

8.7.4 后危机时代的操作风险管理角色转换

第9章 流动性风险

9.1 资产流动性风险管理

9.1.1 资产流动性风险的评估

9.1.2 流动性调整VaR

9.1.3 非流动性及风险测量

9.2 融资流动性风险管理

9.2.1 融资流动性风险的预警指标

9.2.2 融资流动性风险的缓解

9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理

9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法

9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤

9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求

9.4.1 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景

9.4.2 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求

9.4.3 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义

参考文献

精彩书摘

　　1．2．1传统风险管理　　风险管理在人类文明的早期就闪耀着智慧的光辉，借助那些智者的声音予以表达，如中国的古谚“君子不立危墙之下”、孔子所说的“危邦不入，乱邦不居”等均体现着风险管理的思想；而在西方，最早的风险管理思想则可以追溯到亚里士多德时代。彼得·伯恩斯坦认为，人类在文艺复兴时期就想操控灾害或风险。但在概率论产生之前，因为无法对风险进行量化分析，故而只能进行朴素的风险分析和风险规避，处于消极的风险管理阶段。　　随着大数法则的发现，尤其是概率论产生后，人们对灾害事件的估计开始有了客观的科学根据，这推动了风险理论与实证研究的产生，虽然此时还没有“风险管理”这一名词，但与其功能相当的安全管理与保险已经有了很大的发展，能够通过概率论、大数法则来计算财产和生命的损失分布，开始了对风险的量化管理。可以说，尽管世界上第一家保险公司于1424年在意大利热那亚便已问世，但直到概率论出现后，保险才由一种主观化的管理模式向科学管理模式转型并取得迅猛发展。概率论的出现对于人类而言是划时代的，对于风险管理来说更不啻为一场革命，用诺贝尔经济学奖得主莫顿的话说：“把控制风险从靠天吃饭变成靠自己吃饭。”但是，在这个阶段的安全管理与保险领域中，风险管理的思维仍仅限于对客观存在的实体损害的管理。　　1896年，欧文·费雪提出纯粹预期假设——最古老的期限结构理论，也许也是最著名的、最容易应用的、定量化的期限结构理论，它在证券市场上被广泛用作对利率相关证券进行定价。利率期限结构理论的研究促进了实务界与理论界对利率风险管理研究的发展。1938年弗雷德里克·麦考利在此基础上提出了利率久期和凸性的概念，久期分析已成为利率风险管理的重要工具。但在此之前，仍未出现风险管理（risk management）这一专有名词。实际上，直到现在很多金融风险管理教科书中，还将利率风险视为与信用、市场、操作、流动性风险并列的一大风险，单列一章进行讲授。而在笔者看来，利率风险虽然非常重要，但仍应视为市场风险之一进行一体化管理。　　风险管理这一名词最早是1930年由美国宾夕法尼亚大学的所罗门·许布纳博士在美国管理协会发起的一项保险问题会议上提出的。最初的风险管理以保险行业为代表：在实务中，购买保险这一行为时至今日仍然是个人及企业管理风险的重要手段，并持续产生着长远影响。在学术领域，风险管理一般也是在保险学系内发展起来的。保险对风险管理理论的发展功不可没，但随着风险管理实践不断的发展和保险功能局限性的显现，许多企业开始减少对传统保险购买的依赖，在组织内部自行保险风险，也就是在组织内部采取相应的行动来控制风险和不确定性对组织的影响。还有一些企业发现预防损失的措施对一些棘手的问题也极为有效，从而使风险管理者的职责不断扩展，出现了远离保险购买的重大改变。从此以后，尽管保险仍然作为风险管理的一个重要工具及理论支持来源，但已不仅仅作为风险管理的唯一手段，风险管理从此迈人新纪元。　　……

前言/序言

　　随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中，中国工商银行继中国银行后，首次入选，表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。　　《金融风险管理》力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深读者对金融风险管理的理解，提高其对该领域的兴趣。　　《金融风险管理》可以作为金融风险管理的入门书籍。读者在阅读本书之前，只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可。本书共计9章。前5章主要是描述风险的本质、风险管理的体系框架、金融行业主要风险的概览、国际主流的风险监管法规指引、风险管理主要方法，使读者建立起关于风险管理的整体脉络体系。后4章分别针对市场、信用、操作、。流动性四大风险逐一描述，对各种风险的主流管理方法进行了介绍，希望为读者提供一定的借鉴。　　在《金融风险管理》写作过程中，我们备感东西方管理实践的无穷魅力，得到了国内外诸多学者和从业人员的热情支持和无私帮助，限于篇幅，衷心感谢他们的慷慨和耐心。对于本书中存在的疏漏和错误，敬谙各位读者批评指正。


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评分☆☆☆☆☆

自己就是做这个东西的，感觉还是有点用的啦。

评分☆☆☆☆☆

内容不错通俗易懂值得推荐

评分☆☆☆☆☆

不错的一本书，介绍比较详细，可供参考

评分☆☆☆☆☆

应该还不错的书，还没有仔细看

评分☆☆☆☆☆

不错

评分☆☆☆☆☆

小星星小星星小星星学习学习学习中增长

评分☆☆☆☆☆

东西还好，可以一读。

评分☆☆☆☆☆

非常好的书籍是人类的灵魂

评分☆☆☆☆☆

内容翔实，案例清晰，值得推荐

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