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内容简介

　　《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》可以看作是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型（即建立偏微分方程定解问题），求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其新的研究成果。
　　《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书，它适用于两类读者：第1类读者是应用数学专业的教师和研究人员，特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生；第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员，特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融（保险）分析师，金融（保险）机构的决策人员以及相关的研究工作者。

内页插图

精彩书评

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目录

理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法
引言
第一章 历史回顾
1.1 Black-Scholes-Merton的前期工作
1.2 Black-Scholes-Merton的突破性进展
1.3 Black-Scholes-Merton的后续研究
第二章 Brown运动与偏微分方程
2.1 概率分布与概率密度函数
2.2 倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
2.3 首次逸出时间
52.4 计价单位转换
第三章 跳一扩散模型下的期权定价
53.1 跳一扩散模型
3.2 期权定价模型
3.3 期权定价公式
第四章 随机利率模型下的期权定价
4.1 随机利率模型
4.2 零息票定价公式
4.3 欧式期权定价公式
第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价
5.1 随机波动率模型和定价公式
5.2 开关式波动率模型和定价公式
5.3 不确定波动率模型
第六章 支付交易费模型下的期权定价
6.1 离散时间的期权定价公式
6.2 连续时间的期权定价模型-Leland方程
参考文献

案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析
第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（1）
1.1 问题的提出
1.2 模型的建立
1.3 模型的求解
1.4 另一款看涨保本型产品的数学模型
参考文献
第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（2）
2.1 问题的提出
2.2 模型的建立
……
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