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内容简介

　　《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》的内容特征可以概括为“三多一新”，“三多”是指案例多、实例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行为风险管理的内容，之所以说它“新”，是因为在目前已经出版的有关金融风险管理的教科书中还没有发现这部分内容，同时交易行为风险管理已经引起实际工作者和专家学者的高度重视。《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》虽然不求全面，但求通俗易懂、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出，书中每章都配有复习思考题，适合作为高等院校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材，更适合作为金融MBA教学参考书，同时也可以作为金融风险分析与管理人员的入门书。

内页插图

目录

第1章 绪论
1.1 金融风险的几个案例
1.2 金融风险的产生与发展
1.3 金融风险的种类
1.4 金融风险管理概述
1.5 本章小结
复习思考题

第2章 金融风险度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融风险度量的VaR方法
2.3 投资组合的VaR分析
2.4 VaR的计算举例
2.5 VaR方法的局限及其最新进展
2.6 本章小结
复习思考题

第3章 市场风险管理
3.1 市场风险概述叫
3.2 用互换管理利率风险
3.3 用期货管理市场价格风险
3.4 汇率风险管理案例
3.5 本章小结
复习思考题

第4章 信用风险管理
4.1 信用风险管理概述
4.2 传统的信用风险度量模型
4.3 现代信用组合风险度量和管理方法
4.4 利用衍生产品管理信用风险
4.5 本章小结
复习思考题

第5章 交易行为风险管理
5.1 交易行为风险概述
5.2 行为金融理论概述
5.3 有效市场理论与行为心理
5.4 案例分析
5.5 本章小结
复习思考题

第6章 风险预算管理
6.1 风险预算管理概述
6.2 风险预算的技术
6.3 风险预算管理存在的问题
6.4 本章小结
复习思考题

第7章 投资组合保险策略
7.1 投资组合保险策略概述
7.2 静态投资组合保险策略
7.3 动态投资组合保险策略
7.4 组合保险策略特征与调整
7.5 本章小结
复习思考题

第8章 商业银行风险管理
8.1 商业银行风险管理概述
8.2 经济资本的概念及测度方法
8.3 巴塞尔协议与监管资本管理
8.4 商业银行经济资本配置
8.5 本章小结
复习思考题

第9章 金融风险案例

附录
参考文献

精彩书摘

　　例如，商业银行负债与商业银行资产的定价的选择标准差异（前者按欧洲美元市场LIBOR利率定价，后者按国内国库券基准利率定价）就会造成利率基差风险，而结构性产品可以使银行在一定程度上实现风险对冲，银行可以通过发行与利率反向挂钩的产品对冲浮动利率所带来的风险。第三，结构性产品通过赋予银行一定的可提前赎回权使其可以对冲浮动利率的隐含期权风险，强化银行自身风险内控体系。第四，对于投资者来说，结构性存款产品的推出无疑拓宽了他们的投资渠道，这种进入门槛低、风险相对较小而收益又高于普通定期存款的产品很快成为厌恶风险的中小投资者的主要外汇投资方式，有利于财富的流通并促进资源的优化配置。
　　外汇结构性存款面临的风险主要有：第一，利率风险。中国的美元存款利率基本上是依据美国联邦基准利率确定的，当美联储升息时，国内的美元存款利率也会升高，这样，由于投资者选择结构性存款而放弃了提前支取的权利，利率一旦上升，投资者原有的高收益就会缩水，甚至可能会低于普通存款利率，这就是外汇结构性存款投资者面临的利率风险。第二，汇率风险。对于不同种类的外汇结构性存款，投资者所面临的汇率风险也不同。除了投资与汇率挂钩的产品的收益率直接受汇率影响外，投资者的本金也都面临着存款期内的市场汇率风险。投资到期时，如果外币相对本币贬值，投资者将不得不承受由此带来的损失，这就是外汇结构性存款投资者面临的汇率风险。第三，流动性风险。由于外汇结构性存款都锁定了一个固定期限，投资者在期限内不能提前支取，就如同定期存款一样，投资者将面临在存款期内丧失较好的投资机会而付出较高的机会成本的风险，这就是外汇结构性存款投资者面临的流动性风险。第四，信用风险。对于同一时期同样结构的产品，不同银行提供的收益率也有所差别，这主要是由银行自身的信用风险决定的。资金雄厚、操作规范、风险承受能力强、经营稳健的银行，由于其自身的信用风险较低，所推出的产品的收益率可能相对较低。而那些稳定性较低、自身信用较差的银行，虽然提供的产品收益率较高但是风险也很大，投资者很可能因银行违约而蒙受损失。第五，政策风险。在中国，国有商业银行缺乏自主性，在很大程度上受到国家宏观调控的束缚，因此，产品受到政策性的影响非常大，政策变动就不可避免地成为结构性产品的风险来源之一。这种政策性风险不仅与利率风险和汇率风险直接相关，还有可能通过对投资者进行投资渠道和额度的限定而带来额外风险。
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前言/序言

上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理 [Financial Risk Analysis and Management] 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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金融方面工作的人必看！

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书写的很好，不晦涩，容易懂

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好贵，老师是作者所以被迫买，书根本看不懂

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还没有仔细品读 “我只要在搜索框内输入书名、作者，就会有好多书摆在我面前供我挑选，价格方面还可以打折，这样便捷与优惠的购书方式我怎么可能不选择呢！”经常在网上购物的弟弟幸福的告诉我。据调查统计，当前网上书店做得较好的的网站有京东等。现在大街小巷很多人都会互相问候道：“今天你京东了吗？”，因为网络购书已经得到了众多书本爱好者的信任，也越来越流行。基于此，我打开网页，开始在京东狂挑书。好了，我现在来说说这本书的观感吧，一个人重要的是找到自己的腔调，不论说话还是写字。腔调一旦确立，就好比打架有了块趁手的板砖，怎么使怎么顺手，怎么拍怎么有劲，顺带着身体姿态也挥洒自如，打架简直成了舞蹈，兼有了美感和韵味。要论到写字，腔调甚至先于主题，它是一个人特有的形式，或者工具；不这么说，不这么写，就会别扭；工欲善其事，必先利其器，腔调有时候就是“器”，有时候又是“事”，对一篇文章或者一本书来说，器就是事，事就是器。这本书，的确是用他特有的腔调表达了对“腔调”本身的赞美。|宝贝非常不错，和图片上描述的完全吻合，丝毫不差，无论色泽还是哪些方面，都十分让我觉得应该称赞较好，完美！ 书是正品，很不错！速度也快，绝对的好评，下次还来京东，因为看到一句话 女人可以不买漂亮衣服不买奢侈的化妆品但不能不看书，买了几本书都很好 值得看。京东商城图书频道提供丰富的图书产品,种类包括小说、文学、传记、艺术、少儿、经济、管理、生活等图书的网上销售,为您提供最佳的购书体验。网购上京东,省钱又放心!在网上购物，动辄就要十多元的运费，往往是令许多网购消费者和商家踌躇于网购及销售的成本。就在买方卖方都在考虑成本的同时，京东做了一个表率性的举动。只要达到某个会员级别，不分品类实行全场免运费。这是一个太摔的举动了，支持京东。给大家介绍本好书《小时代3.0：刺金时代》内容简介《小时代3.0：刺金时代》是郭敬明的第五部长篇小说，于2007年11月开始在《最小说》上独家连载，获得读者们空前热烈的追捧，各大媒体的相关讨论和争议也层出不穷，一场火爆的《小时代3.0：刺金时代》风潮由此掀起。郭敬明在《小时代3.0：刺金时代》的创作中，又一次展现了对多种文字风格的完美驾驭能力。他以全新的叙事风格和敏感而细微的笔触，将当代青少年、大学生、都市白领的生活和情感故事集中、加工、娓娓道来，从小角度展现了作者对整个社会的观察和思考。这部长篇系列正式开始前，郭敬明曾许诺将要连续创作五年，而在五年终结之际，《小时代3.0：刺金时代》系列将如约迎来它辉煌的谢幕。林萧、简溪、顾源、顾里、南湘、唐宛如……五年间，他们已然成为陪伴读者们度过青春时期的伙伴，他们仿佛活生生地站在读者身边，呼吸着，微笑着，与每一个人共同欢乐，共同哭泣。故事有终结的一天，然而人物却能跃出故事，在读者心中长长久久地鲜活下去，从这个意义上来讲，《小时代3.0：刺金时代》是每一个读者的小时代，它永远也不会完结。

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和描述的一样，好评！ 在大家都说在京东买东西的时候，一直没在京东逛过。前一段时间帮老妈买电视盒，在京东买了一个，没什么问题，主要是快递很快。前几天又买了一个豆浆机，九阳的，买回来，用了几回，还不错。主要是不是我做，男朋友做，说挺不错。没有买亏。比超市便宜了200块。快递还是很快。但是感觉京东的快递服务要改进一下：选货到付款，明明说先验货，再给钱的。还好用的没什么问题，买了两次都还可以。像京东这么大的店，而且现在也有名气了，各种服务都应该做的完善一点，特别是快递，是和客户直接交互的。其实我也知道这是快递的问题不是京东的问题就是了，快递网上有的说的很可怕，将你的东西乱丢的，京东的还算不错了。在我还没有看这本书的时候，我丝毫不怀疑它是一本好书，很符合80后读者的口味。很难想象一本图书会被我看得像郭德纲的相声书一样，在地铁上都如饥似渴地手不释卷。人都说《红楼梦》是一部罕见的奇书，是人生的镜子，那么对于这部书，在某种意义上也令我感到了丝丝“找出心中所想”的意味，因为我不仅从中看出大论的味道，更是以一种看搞笑图书的心情在愉悦自己，事实上这本书确实不失幽默，在大论了一把之后确实愉悦了广大读者，在此之前，我从来没想过会像一本幽默小说一样去看这本书，因为多年来这类书的泛滥使我对其十分不屑。一直想买这书，又觉得对它了解太少，买了这本书，非常好，喜欢作者的感慨，不光是看历史或者史诗书，这样的感觉是好，就是书中的字太小了点，不利于保护视力！等了我2个星期，快递送到了传达室也不来个电话，自己打京东客服查到的。书是正版。了解京东：2013年3月30日晚间，京东商城正式将原域名360buy更换为jd，并同步推出名为“joy”的吉祥物形象，其首页也进行了一定程度改版。此外，用户在输入jingdong域名后，网页也自动跳转至jd。对于更换域名，京东方面表示，相对于原域名360buy，新切换的域名jd更符合中国用户语言习惯，简洁明了，使全球消费者都可以方便快捷地访问京东。同时，作为“京东”二字的拼音首字母拼写，jd也更易于和京东品牌产生联想，有利于京东品牌形象的传播和提升。京东在进步，京东越做越大。||||好了，现在给大家介绍两本本好书：《谢谢你离开我》是张小娴在《想念》后时隔两年推出的新散文集。从拿到文稿到把它送到读者面前，几个月的时间，欣喜与不舍交杂。这是张小娴最美的散文。美在每个充满灵性的文字，美在细细道来的倾诉话语。美在作者书写时真实饱满的情绪，更美在打动人心的厚重情感。从装祯到设计前所未有的突破，每个精致跳动的文字，不再只是黑白配，而是有了鲜艳的色彩，首次全彩印刷，法国著名唯美派插画大师，亲绘插图。|两年的等待加最美的文字，就是你面前这本最值得期待的新作。《洗脑术：怎样有逻辑地说服他人》全球最高端隐秘的心理学课程，彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习！当今世界最高明的思想控制与精神绑架，政治、宗教、信仰给我们的终极启示。全球最高端隐秘的心理学课程，一次彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。从国家、宗教信仰的层面透析“思维的真相”。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习！《洗脑术：怎样有逻辑地说服他人》涉及心理学、社会学、神经生物学、医学、犯罪学、传播学适用于：读心、攻心、高端谈判、公关危机、企业管理、情感对话……洗脑是所有公司不愿意承认，却是真实存在的公司潜规则。它不仅普遍存在，而且无孔不入。阅读本书，你将获悉：怎样快速说服别人，让人无条件相信你？如何给人完美的第一印象，培养无法抗拒的个人魅力？如何走进他人的大脑，控制他们的思想？怎样引导他人的情绪，并将你的意志灌输给他们？如何构建一种信仰，为别人造梦？

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值得好好啃的金融教材。

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