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內容簡介

　　 《精通信用衍生品：信用衍生品和結構化信用産品進階指南(第2版)》作者根據自身長年工作總結的經驗，為讀者詳細介紹瞭信用衍生品市場上的各種産品。內容涉及信用衍生工具及其應用、為信用違約互換及其與現貨債券的價差定價、信用衍生品的相關法規和監管、分檔指數、結構化信用衍生品市場的相關性、違約一籃子互換、現金型擔保債務憑證、閤成型擔保債務憑證、分檔敏感性、信用危機等多方麵的內容，一步一步帶領讀者走近信用衍生品。這是一本深入淺齣、應用廣泛的信用衍生品進階指南。
　　 《精通信用衍生品：信用衍生品和結構化信用産品進階指南(第2版)》不僅能為高等院校金融、投資等專業的師生提供極具價值的專業核心技能訓練指導，而且能為相關領域的從業人員提供切實的幫助。

內頁插圖

目錄

第一章 引言
名稱中有什麼含義
什麼是信用衍生品
信用衍生品市場有多大
信用衍生品市場涉及哪些參與者
信用衍生品市場的演進

第二章 信用衍生工具及其應用
信用衍生産品
用信用衍生品進行交易
信用違約互換的風險測度
比較債券利差和信用違約互換的價格
一籃子信用違約互換
閤成型擔保債務憑證
總結：信用衍生品的應用

第三章 為信用違約互換及其與現貨債券的價差定價
信用模型
迴收率的校正
信用違約互換定價的實踐方法
使用違約互換繪製信用麯綫
現貨債券市場和信用違約互換市場的聯係
現貨債券市場和信用違約互換市場的差異
債券利差測度以及信用違約互換與債券的價差
價差的驅動因素
小結：信用違約互換與債券的比較

第四章 信用衍生品的相關法規和監管
信用衍生品的相關法規
基礎設施以及國際互換和衍生品協會的角色
重組：2003版定義
國際互換和衍生品協會在其他方麵的相關考慮
信用衍生品的銀行監管

第五章 分檔指數
信用違約互換指數
預付費用的確定
違約對指數現金流的影響
標準違約互換指數的分檔
標準分檔指數的特點
信用衍生品指數的投資策略
投資者

第六章 什麼是相關性
相關性意味著什麼
結構化信用衍生品市場的相關性
觀察違約相關性
結構化信用衍生品市場的估值
獲取資産組閤的損失分布
Copula函數
作為相對價值測度的相關性(基本相關性)
基本相關性
相關性的實踐應用
資産組閤的信用風險分析
對相關性違約建模
通過Copula模擬相關性違約
相關性的缺陷是什麼
擔保債務憑證定價總結
相關性交易的經驗法則
Copula的缺陷

第七章 第一違約一籃子互換
一籃子信用違約互換的機製
投資者動機
並購和第一違約一籃子互換
第二至第五違約一籃子互換
融資型一籃子信用違約互換

第八章 現金型擔保債務憑證
擔保債務憑證術語
資産、分檔、目的和信用結構
擔保債務憑證分類菜單
實踐中現金型擔保債務憑證是如何運轉的
現金型擔保債務憑證：分類法
現金型擔保債務憑證的結構特徵和績效檢驗
理解擔保債務憑證股權檔收益
理解擔保債務憑證債券檔收益
現金型擔保債務憑證的詳細結構

第九章 閤成型擔保債務憑證
什麼是閤成型擔保債務憑證
一個非融資型閤成擔保債務憑證案例
一個參照資産為AAA級的閤成型擔保債務憑證案例
管理型閤成擔保債務憑證(或擔保閤成債務憑證)的案例研究
單一分檔的擔保債務憑證
擔保閤成債務憑證的交易機會
閤成型擔保債務憑證的結構
閤成型擔保債務憑證建模的挑戰
CDO平方的一般常識

第十章 理解分檔敏感性
將分檔看成違約期權
對利差變化的敏感性(δ)
"I-γ"：對利差分布變動的敏感性
德爾塔遷移
"M-γ"：凸性
突然違約敏感性
"θ"：時間衰退
"ρ"：相關性變動的敏感性
小結

第十一章 創新、信用危機及未來
創新超越瞭風險管理能力
2007年的次級抵押貸款危機
信用危機事件的背景
各方對於次貸危機所采取的行動
次貸信用危機：一個總結
關於次級貸款和信用危機的討論
監管者和銀行如何提高風險管理能力

專業術語釋義
術語錶

前言/序言

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評分☆☆☆☆☆

　　【譯文】

評分☆☆☆☆☆

　　東風在春季産生，通常引發肝的病變，病邪從頸部侵入。南風在夏季産生，常常引發心的病變，病邪從胸脅侵入。西風在鞦季産生，常常引發肺部的病變，病邪從肩背侵入。北風在鼕季産生，多引發腎的病變，病邪從腰股侵入。長夏屬土，土位於中央，病變多發生在脾，病邪常從背脊侵入。

評分☆☆☆☆☆

不知道是翻譯問題還是作者問題，闡述的定義不夠清晰。比較自我化，有含糊之處。

評分☆☆☆☆☆

　　夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之髒腑中陰陽，則髒者為陰，腑者為陽。肝、心、脾、肺、腎，五髒皆為陰，膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦，六腑皆為陽。

評分☆☆☆☆☆

　　就人體而言，外屬陽，內屬陰。單就人的軀乾而言，背部為陽，腹部為陰。就髒腑而言，髒屬陰，腑屬陽。即肝、心、脾、肺、腎五髒都屬陰，膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦六腑都屬陽。

評分☆☆☆☆☆

還不錯，不過還沒看。

評分☆☆☆☆☆

　　因此春季邪氣傷人，病多發生在頭部；夏季邪氣傷人，病多發生在心髒；鞦季邪氣傷人，病多發生在肩背；鼕季邪氣傷人，病多發生在四肢。

評分☆☆☆☆☆

　　黃帝說：五髒與四時變化相應，它們還分彆與其他事物相歸屬嗎？

評分☆☆☆☆☆

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