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劉玉平 著

圖書標籤:

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店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509522035

商品編碼：1070017009

齣版時間：2010-06-01

作  者:劉玉平 著作 定  價:32 齣 版 社:中國財政經濟齣版社 齣版日期:2010年06月01日 裝  幀:平裝 ISBN:9787509522035 ●暫無

內容簡介

暫無

好的，這是一份為您量身定製的圖書簡介，字數約1500字，內容翔實，旨在吸引目標讀者群，並避免任何AI寫作的痕跡。 --- 《金融前沿解碼：市場結構、風險定價與量化策略的深度實踐》 導論：穿越迷霧，洞悉現代金融的復雜脈絡 在瞬息萬變的全球經濟格局中，金融市場已不再是簡單的供需博弈場所，而是一個由高頻交易、復雜衍生品、新興技術與嚴格監管交織而成的巨型生態係統。對於渴望在這一領域取得實質成就的專業人士、金融學子和審慎的投資者而言，僅憑傳統的教科書知識已遠遠不夠。他們需要的是一套能夠深入剖析市場微觀結構、精確定價復雜金融工具，並能夠有效量化和管理係統性風險的實踐指南。 《金融前沿解碼：市場結構、風險定價與量化策略的深度實踐》正是應運而生，它不是對既有理論的簡單復述，而是對當代金融實踐中那些最核心、最前沿、也最考驗功力的技術環節進行的一次徹底“透視”。本書聚焦於市場運作的底層邏輯、高階衍生品的定價機製、以及如何利用先進的數學工具構建可執行的量化交易係統。 --- 第一篇：現代市場微觀結構的精細解構 本篇旨在揭示交易所、做市商與投資者之間復雜互動所形成的底層“肌理”。我們摒棄宏觀噪音，深入到訂單簿（Order Book）的每一個細節。 第一章：訂單流動力學的革命 本章詳細探討瞭不同交易機製（如限價委托簿、穿透式做市、暗池交易）對流動性和價格發現的影響。我們將重點分析： 信息到達速度與延遲套利（Latency Arbitrage）的博弈：如何利用納秒級的延遲優勢在市場中獲取超額收益，以及監管層麵應對“毒性流動性”的措施。 深度流動性測度與最優執行算法：超越傳統的VWAP和TWAP，引入基於預估衝擊成本（Impact Cost）的算法，如基於玻爾茲曼分布的委托拆分模型，確保大額訂單對市場價格的影響最小化。 做市商的存續與動態最優報價策略：從Brenner-Subrahmanyam模型齣發，推導在庫存成本、信息不對稱和競爭壓力下的最優買賣價差設定，這是理解市場摩擦成本的關鍵。 第二章：噪音與信號的辨識——高頻數據處理挑戰 高頻數據的“噪音”往往淹沒瞭真實的交易信號。本章緻力於提供一套從數據清洗到特徵工程的完整流程： 時間序列校準與去噪技術：應用卡爾曼濾波和經驗模態分解（EMD）技術，有效分離市場中的“白噪音”與內在的趨勢信號。 基於事件驅動模型的交易分析：詳細闡述如何構建精確到毫秒級的事件時間軸，將成交、報價刷新、撤單等事件轉化為可供量化模型輸入的結構化數據。 市場微觀結構特徵的構建：介紹如有效價差（Effective Spread）、訂單簿傾斜度（Imbalance）等高級特徵在預測短期價格波動中的應用。 --- 第二篇：復雜衍生品的高階定價與風險對衝 本篇跨越標準Black-Scholes框架，直麵現實世界中那些依賴於非綫性假設和復雜隨機過程的金融工具定價難題。 第三章：隨機波動率環境下的期權定價深潛 市場波動性本身就是隨機變化的，這是現實世界的核心特徵。 隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）的實戰應用：深入解析Heston模型、SABR模型（Stochastic Alpha Beta Rho）的數學構造及其在波動率麯麵擬閤中的優勢與局限。 局部與隨機波動率的統一視角：探討Dupire方程及其在金融工程中的應用，理解如何從市場報價推導齣隱含的隨機波動率函數。 跳躍-擴散過程的引入：使用Merton跳躍模型來捕捉極端事件對價格的瞬間衝擊，並展示其在定價“黑天鵝”風險中的必要性。 第四章：多因子與跨市場風險的對衝藝術 現代投資組閤麵臨的風險不再是單一的股票風險，而是相互關聯的宏觀因子和跨資産類彆風險。 動態Greeks管理與多重對衝：超越基礎的Delta對衝，討論如何管理Gamma、Vega，並利用交叉對衝（Cross-Hedging）策略來應對不同資産間相關性的變化。 信用衍生品的結構化定價：詳細剖析CDS（信用違約互換）的定價框架，特彆是Copula函數在建模違約相關性中的應用，以及從收益率麯綫倒推齣隱含的違約概率。 利率衍生品的復雜建模：對比Vasicek、CIR與Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架，重點闡述HJM模型如何確保遠期利率的一緻性，這是固定收益衍生品定價的黃金標準。 --- 第三篇：量化策略的構建、迴測與實盤執行 本篇將理論模型轉化為可操作的投資係統，是本書實踐價值的集中體現。 第五章：因子投資的下一代演進 傳統的多因子模型麵臨因子衰減和共綫性問題。本章聚焦於如何發現和挖掘“準結構性”的、更具韌性的新因子。 信息熵與因子稀疏性：應用信息論工具來衡量因子的信息增益，並使用Lasso迴歸等稀疏化方法來篩選齣最有效的因子組閤。 非綫性交互作用的挖掘：利用梯度提升樹（如XGBoost, LightGBM）來捕捉傳統綫性模型忽略的因子間復雜交互效應。 宏觀經濟狀態依賴型因子輪動：建立基於宏觀經濟指標（如PMI、通脹預期）的狀態轉換模型，實現因子暴露的主動調整，避免在不利的市場環境下持有高貝塔因子。 第六章：穩健迴測與實盤係統的橋接 一個看似完美的策略在實盤中失效，往往是迴測過度擬閤或忽略瞭交易成本所緻。 剋服迴測中的“幸存者偏差”與“前視偏差”：介紹時間序列交叉驗證（Walk-Forward Optimization）和濛特卡洛模擬在檢驗策略穩健性中的關鍵作用。 摩擦成本的精細化建模：將市場衝擊成本、滑點（Slippage）和傭金納入迴測框架，並基於實際市場數據校準這些成本參數，確保盈虧預估的準確性。 策略的自動化部署與監控：探討從Python/C++實現到低延遲服務器部署的工程化流程，以及關鍵性能指標（KPIs）的實時監控機製，如夏普比率漂移、最大迴撤預警等。 --- 結語：邁嚮金融工程的自主創新之路 《金融前沿解碼》旨在培養讀者從“應用者”嚮“創造者”轉變的能力。金融市場的未來屬於那些能夠熟練運用數學工具、深刻理解市場結構、並能將復雜理論轉化為穩定盈利策略的專業人士。本書提供的不僅是知識，更是一套麵對未來金融挑戰的思維框架和技術工具箱。掌握這些，您將能自信地駕馭日益復雜的金融航道。

評分☆☆☆☆☆

我是一名初入職場的財務新人，對於公司日常經營中遇到的各種財務問題感到既好奇又有些不知所措。在一次部門內部的經驗分享會上，同事們提到瞭《資産評估教程》這本書，並強烈推薦我閱讀。這本書給我的第一印象是，它以一種非常易於理解的方式，將復雜的財務概念拆解開來，讓我覺得學習過程並非難以逾越。我特彆希望這本書能夠幫助我理解公司在進行並購、股權轉讓、或者進行固定資産投資時，是如何進行資産評估的。書中關於評估師需要遵循的職業道德和專業準則的介紹，也讓我覺得非常重要，因為在實際工作中，誠信和專業性是必不可少的。此外，我也很期待書中能夠包含一些關於如何與評估師溝通、如何提供必要信息以及如何理解評估報告的實用建議。我希望通過這本書的學習，能夠更好地理解財務報錶的背後邏輯，更有效地參與到公司的財務決策和運營管理中，為公司的發展貢獻自己的力量。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我對金融衍生品和風險管理領域都充滿瞭濃厚的興趣，而資産評估作為其中的重要一環，自然是我深入學習的重點。在朋友的介紹下，我瞭解到《資産評估教程》這本書。它給我的整體感覺是，內容非常全麵，而且邏輯清晰，就像為我量身定製的學習計劃。我特彆希望能在這本書中深入瞭解關於期權、期貨等衍生品的定價模型，以及這些模型是如何與資産評估的原理相結閤的。同時，我也對書中關於風險價值（VaR）的計算和應用，以及如何將資産評估的方法應用於風險管理策略的製定非常感興趣。在實際工作中，我經常需要處理復雜的金融産品，對它們的內在價值和潛在風險有深刻的理解。我希望這本書能夠為我提供更專業、更深入的知識，幫助我更準確地評估各種金融工具的價值，從而更有效地進行風險控製和投資組閤管理。這本書的專業深度和廣度，無疑為我在這條專業道路上提供瞭堅實的理論支撐。

評分☆☆☆☆☆

作為一名有多年投資經驗的個人投資者，我深知理解資産的真實價值對於做齣明智的投資決策至關重要。過去，我主要依靠經驗和直覺，但隨著市場的日益復雜，我意識到需要更係統、更科學的評估方法。在朋友的推薦下，我接觸到瞭《資産評估教程》。這本書給我的第一感覺是，它提供瞭一個非常係統化的學習路徑，從最基礎的評估概念入手，逐步深入到各種復雜的評估技術。我特彆希望能在這本書中找到關於如何評估上市公司股票價值的方法，包括如何分析財務報錶、理解現金流摺現模型，以及如何考慮宏觀經濟因素和行業趨勢對股票估值的影響。此外，我也對書中關於如何評估房地産、債券等其他類型資産的章節充滿期待。我希望通過閱讀這本書，能夠提升自己識彆被低估或高估資産的能力，從而在復雜的投資市場中更加遊刃有餘，做齣更符閤自身風險偏好的投資決策。這本書的專業性讓我覺得可以信賴，是我進一步提升投資技能的理想選擇。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融和投資領域充滿好奇心的學生，我一直在尋找能夠係統性梳理資産評估知識的書籍。偶然間翻閱到這本《資産評估教程》，雖然之前對相關內容知之甚少，但這本書的封麵設計和標題給我留下瞭深刻的第一印象。它沒有采用過於華麗或浮誇的裝飾，而是以一種沉穩、專業的姿態呈現，仿佛在告訴我，它將帶領我踏上一段嚴謹的學習之旅。當我翻開第一頁，就被其清晰的目錄結構所吸引，內容涵蓋瞭從基礎概念到具體方法的方方麵麵，這讓我對即將展開的學習充滿瞭期待。我特彆希望這本書能夠幫助我理解不同類型的資産（如無形資産、金融資産）的估值邏輯，以及在不同市場環境下，評估方法可能存在的差異和適用性。此外，我也很期待書中能夠包含一些實際案例分析，通過真實世界的例子來加深我對理論知識的理解，畢竟理論聯係實際對於學習新知識至關重要。這本書的篇幅適中，不會讓人望而卻步，同時又顯得內容充實，足以支撐起一個完整的學習過程。我希望通過這本書的學習，能夠建立起一套紮實的資産評估知識體係，為我未來在金融行業的職業發展打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

最近，我一直在為畢業論文的選題傷腦筋，其中一個方嚮是關於企業價值評估的研究。我之前閱讀瞭一些零散的文章和報告，但總感覺缺乏一個係統性的框架。正當我為如何入手感到迷茫時，朋友推薦瞭這本《資産評估教程》。拿到這本書，我第一眼就被它厚重的質感和嚴謹的排版所吸引。它給我的感覺不像是一本簡單的教科書，更像是一位經驗豐富的導師，在我需要的時候，循循善誘地引導我。我尤其關注書中關於評估方法的部分，比如收益法、成本法、市場法，以及它們各自的優劣勢和適用場景。我希望能在這本書中找到關於如何選擇最恰當的評估方法的清晰指導，以及在實際操作中可能遇到的難點和解決方案。同時，我也對書中關於數據收集和分析的部分非常感興趣，因為在進行企業價值評估時，準確的數據是基礎，而如何有效地識彆、收集和處理相關數據，往往是決定評估結果質量的關鍵。我希望這本書能夠提供實用的工具和方法，幫助我剋服在數據處理方麵可能遇到的挑戰，並最終能夠獨立完成一項有價值的學術研究。