基本信息

作者简介

孟生旺，中国人民大学统计学院副院长、教授、博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，主要研究领域包括应用统计、风险管理与非寿险精算。已经出版的著作有《金融数学》、《非寿险精算学》、《回归模型》、《非寿险定价》、《汽车保险的精算统计模型》和《保险定价：经验估费系统研究》等。

目录

第1章  利息度量   1.1累积函数与实际利率   1.2  贴现函数与实际贴现率   1.3  名义利率   1.4  名义贴现率   1.5  利息力   1.6  贴现力   1.7  利率概念辨析   小结   习题 第2章  等额年金   2.1  年金的含义   2.2  年金的现值   2.3  年金的终值   2.4  年金现值与终值的关系   2.5  年金在任意时点上的值   2.6  可变利率年金的现值和终值   2.7  每年支付m次的等额年金   2.8  连续支付的等额年金   2.9  价值方程及其应用   小结   习题 第3章  变额年金   3.1  递增年金   3.2  递减年金   3.3  复递增年金   3.4  每年支付m次的变额年金   3.5  连续支付的变额年金   3.6  一般连续变化的现金流   小结   习题 第4章  收益率   4.1  收益率与净现值   4.2  币值加权收益率   4.3  时间加权收益率   4.4  再投资与修正收益率   4.5  收益分配   小结   习题 第5章  债务偿还方法   5.1  等额分期偿还   5.2  等额偿债基金   5.3  变额分期偿还   5.4  变额偿债基金   5.5  抵押贷款   小结   习题 第6章  债券和股票   6.1  引  言   6.2  债券的定价原理   6.3  债券在任意时点上的价格和账面值   6.4  可赎回债券的价格   6.5  股票的价值分析   6.6  卖空   小结   习题 第7章  利率风险   7.1  马考勒久期   7.2  修正久期   7.3  有效久期   7.4  凸度   7.5  马考勒凸度   7.6  有效凸度   7.7  久期和凸度的应用   7.8  免疫   7.9  完全免疫   7.10  现金流配比   小结   习题 第8章  利率的期限结构   8.1  到期收益率   8.2  即期利率   8.3  远期利率   8.4  套利   小结   习题 第9章  远期、期货和互换   9.1  远期   9.2  期货   9.3  远期和期货的定价   9.4  合成远期   9.5  互换   小结   习题 第10章  期权   10.1  期权的基本概念   10.2  期权的盈亏   10.3  期权定价的二叉树模型   10.4  期权定价的Black-Scholes模型   10.5  期权交易策略   小结   习题 第11章  随机利率   11.1  随机利率   11.2  对数正态模型   11.3  二叉树模型   小结   习题 参考答案 附录  Excel中常用的金融函数 参考文献

精彩书摘

《金融数学（第五版）》的主要内容包括利息度量方法、现金流的价值分析、收益率的计算、债务偿还方法、债券价值分析、利率风险管理、金融衍生工具定价原理，同时介绍了Excel金融函数的应用。本书是作者多年教学经验的总结，内容层次分明，教学课件完整，理论和应用结合紧密，配有大量例题、习题和参考答案，适合经济学、金融学、保险学、精算学等相关专业大学二年级以上的学生使用。