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內容簡介

　　計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。
　　《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》可作為金融研究、金融實務的專業用書，同時也可作為高等院校計算金融學的教學、科研用書，還可作為作者主持開發的“金融衍生證券定價係統”(軟著登字第0170820號)的指導用書和《期權、期貨和衍生證券》(Hull著)的參考用書。

內頁插圖

目錄

第1章 貨幣的時間價值及應用
1.1 單利計息與復利計息
1.1.1 纍積函數
1.1.2 利率
1.1.3 單利計息與復利計息
1.1.4 貼現函數
1.1.5 復利的終值和現值
1.1.6 計息次數
1.1.7 連續復利
1.2 多期復利終值和現值
1.2.1 多期復利終值
1.2.2 多期復利現值
1.2.3 年金的終值和現值
1.3 固定收益證券定價
1.3.1 固定收益證券的基本特徵和種類
1.3.2 固定收益證券定價
1.3.3 零息債券定價
1.3.4 債券的到期收益率
1.3.5 債券的贖迴收益率
1.3.6 債券的久期
1.3.7 債券的凸性
1.4 普通股定價
1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現模型
1.4.2 貼息貼現模型的特殊形式
1.5 本章小結

第2章 遠期、期貨與互換
2.1 遠期定價
2.1.1 無收益證券的遠期
2.1.2 支付已知現金收益證券的遠期
2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期
2.2 期貨定價
2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關係
2.2.2 金融期貨
2.3 金融互換
2.3.1 利率互換
2.3.2 貨幣互換
2.4 本章小結

第3章 資産組閤理論
3.1 資産組閤的風險與收益
3.1.1 金融風險定義及種類
3.1.2 單個證券風險與收益的度量
3.1.3 證券之間的關聯性
3.1.4 資産組閤風險與收益的度量
3.1.5 資産組閤與風險分散
3.2 均值-方差模型的相關概念
3.2.1 資産組閤的可行集
3.2.2 有效邊界和有效組閤
3.2.3 最優資産組閤的確定
3.3 標準均值-方差模型
3.3.1 標準均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 兩基金分離定理
3.3.4 有效證券組閤
3.4 存在無風險資産的均值-方差模型
3.4.1 存在無風險資産的均值-方差模型的求解
3.4.2 無風險資産對最小方差組閤的影響
3.4.3 存在無風險資産的兩基金分離定理
3.4.4 預期收益率關係式
3.5 本章小結

第4章 資本市場理論
4.1 資本資産定價模型
4.1.1 標準資本資産定價模型的基本假設
4.1.2 資本市場綫
4.1.3 證券市場綫
4.1.4 價格型資本資産定價模型
4.2 套利定價模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原則
4.2.3 套利組閤
4.2.4 套利定價模型
4.3 本章小結

第5章 期權定價理論
5.1 期權概述
5.1.1 期權的概念
5.1.2 影響期權價格的因素
5.1.3 假設與符號
5.1.4 期權價格的上下限
5.1.5 看跌期權-看漲期權的平價關係
5.1.6 紅利對於期權的影響
5.1.7 提前行權
5.2 股票價格的行為模型
5.2.1 維納過程
5.2.2 一般維納過程
5.2.3 伊藤過程和伊藤引理
5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程
5.3 Black-Scholes期權定價理論
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 邊界條件
5.3.3 Black-Scholes期權定價公式
5.4 紅利的影響
5.4.1 歐式期權定價
5.4.2 美式期權定價
5.5 風險對衝
5.5.1 Delta對衝
5.5.2 Theta對衝
5.5.3 Gamma對衝
5.5.4 Vega對衝
5.5.5 Rho對衝
5.6 隱含波動率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛頓迭代法
5.7 本章小結

第6章 期權定價的數值方法
6.1 濛特卡羅法
6.1.1 濛特卡羅法的基本原理
6.1.2 濛特卡羅法的應用
6.1.3 對衝參數的計算
6.1.4 濛特卡羅法的有效性問題
6.2 期權定價的二叉樹法
6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟
6.2.2 無收益資産的期權定價
6.2.3 支付連續紅利率條件下的美式期權定價
6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權定價
6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權定價
6.2.6 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權定價的二叉樹法
6.2.7 對衝參數的估計
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 內含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期權的外推有限差分法定價
6.3.4 內含有限差分法
6.4 本章小結

第7章 利率衍生證券
7.1 利率衍生證券概述
7.2 利率衍生證券定價
7.2.1 利率上限定價
7.2.2 債券期權定價
7.3 均衡模型及相關的期權定價模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權定價
7.3.2 Vasicek債券期權定價模型
7.4 無套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小結

第8章 奇異期權
8.1 奇異期權的特點
8.2 亞式期權
8.2.1 幾何平均價格期權
8.2.2 算術平均價格期權
8.3 迴望期權
8.4 Bermudan期權
8.5 障礙期權
8.6 復閤期權
8.? 資産交換期權
8.8 本章小結

第9章 金融危機中的衍生證券
9.1 金融危機的成因分析
9.2 金融危機中的衍生證券及其定價
9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券
9.2.2 CDO——抵押債務債券
9.2.3 CDS——信用違約互換
9.2.4 其他衍生證券
9.3 案例分析
9.4 本章小結
附錄 C++語言與編程
名詞解釋
參考文獻

精彩書摘

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

前言/序言

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

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評分☆☆☆☆☆

教育智慧求妙點.從知識到能力，從情感到智慧，教育逐步進入它的最佳境界。教育智慧錶現為對教育本

評分☆☆☆☆☆

計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。

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質的要求，對教育規律的把握，對教學藝術的領悟，對教學特色的追求。

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評分☆☆☆☆☆

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金融資産的定價理論與數值計算（附 程序）和描述的一樣，好評！上周周六，閑來無事，上午上瞭一個上午網，想起好久沒買書瞭，似乎我買書有點上癮，一段時間不逛書店就周身不爽，難道男人逛書店就象女人逛商場似的上癮於是下樓吃瞭碗麵，這段時間非常冷，還下這雨，到書店主要目的是買一大堆書，上次專程去買卻被告知缺貨，這次應該可以買到瞭吧。可是到一樓的查詢處問，小姐卻說昨天剛到的一批又賣完瞭！暈！為什麼不多進點貨，於是上京東挑選書。好瞭，廢話不說。好瞭，我現在來說說這本書的觀感吧，一個人重要的是找到自己的腔調，不論說話還是寫字。腔調一旦確立，就好比打架有瞭塊趁手的闆磚，怎麼使怎麼順手，怎麼拍怎麼有勁，順帶著身體姿態也揮灑自如，打架簡直成瞭舞蹈，兼有瞭美感和韻味。要論到寫字，腔調甚至先於主題，它是一個人特有的形式，或者工具不這麼說，不這麼寫，就會彆扭工欲善其事，必先利其器，腔調有時候就是器，有時候又是事，對一篇文章或者一本書來說，器就是事，事就是器。這本書，的確是用他特有的腔調錶達瞭對腔調本身的贊美。|發貨真是齣乎意料的快，昨天下午訂的貨，第二天一早就收到瞭，贊一個，書質量很好，正版。獨立包裝，每一本有購物清單，讓人放心。幫人傢買的書，周五買的書，周天就收到瞭，快遞很好也很快，包裝很完整，跟同學一起買的兩本，我們都很喜歡，謝謝！瞭解京東2013年3月30日晚間，京東商城正式將原域名360更換為，並同步推齣名為的吉祥物形象，其首頁也進行瞭一定程度改版。此外，用戶在輸入域名後，網頁也自動跳轉至。對於更換域名，京東方麵錶示，相對於原域名360，新切換的域名更符閤中國用戶語言習慣，簡潔明瞭，使全球消費者都可以方便快捷地訪問京東。同時，作為京東二字的拼音首字母拼寫，也更易於和京東品牌産生聯想，有利於京東品牌形象的傳播和提升。京東在進步，京東越做越大。||||好瞭，現在給大傢介紹兩本本好書謝謝你離開我是張小嫻在想念後時隔兩年推齣的新散文集。從拿到文稿到把它送到讀者麵前，幾個月的時間，欣喜與不捨交雜。這是張小嫻最美的散文。美在每個充滿靈性的文字，美在細細道來的傾訴話語。美在作者書寫時真實飽滿的情緒，更美在打動人心的厚重情感。從裝禎到設計前所未有的突破，每個精緻跳動的文字，不再隻是黑白配，而是有瞭鮮艷的色彩，首次全彩印刷，法國著名唯美派插畫大師，親繪插圖。|兩年的等待加最美的文字，就是你麵前這本最值得期待的新作。洗腦術怎樣有邏輯地說服他人全球最高端隱秘的心理學課程，徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。白宮智囊團、美國、全球十大上市公司總裁都在秘密學習！當今世界最高明的思想控製與精神綁架，政治、宗教、信仰

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於善待“差生”，寬容“差生”。

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